Info-Maker Учитывая волатильность цен, можно получать торговые сигналы и знать, когда входить в сделку и когда из нее выйти. Использование биржевых фондов (ETF) упрощает эту задачу. Давайте посмотрим, как именно.
Переключение тренда и сигналы переключения являются основой успешной стратегии торговли/инвестирования биржевых фондов. Ни для кого не является секретом тот факт, что стратегия "купить и держать" является популярной. Но в настоящее время все указывает на то, что ее время прошло. После нескольких месяцев проб и ошибок, каждый может убедиться в очень незначительной успешности этой торговой системы.
Биржевые фонды приходят на помощь
Имеете ли вы достаточно выдержки, чтобы в какой-то момент наблюдать необязательные убытки более 30%-40% в своем портфеле, ожидая восстановления цены? К счастью, вам не нужно этого делать, потому что есть инструменты, которые можно использовать для выхода из сделок в правильный момент времени. Поскольку рынок со временем меняется (или он меняет время), вы должны проявить гибкость, чтобы понять, когда старые методы перестают работать. В наши дни проверенным и правильным методом можно считать следование тренду, когда ничто не предвещает скорый разворот тренда. Но некоторые могут возразить, что система "купить и держать" - это единственный способ инвестирования.
Каждый имеет право на свое мнение, но одно всегда останется неизменным: рынок волатилен, и нужно знать, когда войти в сделку и когда выйти из нее. Если бы это было так просто, все бы так и делали! К счастью, в случае с ETF (речь не идет о типичных ETF) шансы смещаются в вашу пользу. Сейчас мы говорим про обратные ETF, которые отслеживают цену, когда она движется вниз. Короче говоря, когда цена движется вниз, можно заработать на падающем рынке обычным образом. Не нужно связываться с опционами или шортить акции, кроме ETF. Биржевые фонды торгуются, как отдельные акции. Они достаточно разнообразны и ликвидны. Из-за того, что это фонд, а не отдельная акция, должностные преступления или прогноз плохого отчета оказывают значительно меньшее влияние. Несомненно, нарушение закона директором оказало бы огромное влияние на цену отдельной акции.
Что такое "переключение тренда"?
В целом, переключение тренда состоит из 4 элементов:
- Вовремя определить рыночный тренд.
- Распознать, когда тренд закончился.
- Увидеть, что начался новый тренд.
- Предпринять действия для наилучшего выполнения соответствующей сделки.
Важно знать, когда тренд собирается изменить направление, чтобы не упустить возможность заработать. Умение вовремя войти в сделку и выйти из нее является основополагающим, но, зачастую, недооцененным навыком. Существует несколько индикаторов и инструментов, которые помогут определить текущий тренд или его изменение.
Несколько примеров
Образец разнообразия ETF можно увидеть на примере SPY, который является лонговым ETF 1X Beta S&P 500, и SH, который является шортовым ETF ProShares Short 1X Beta к SPY и отслеживает понижение цены индекса S&P 500. Поскольку оба эти фонда включают в себя 500 акций S&P 500, то они представляют хорошее разнообразие. Что более важно, они движутся обратно друг другу, как вы можете увидеть на рисунке 1. Теоретически, на бычьем рынке нужно покупать SPY, а на медвежьем - покупать SH.
Рисунок 1
Например, можно пристально отслеживать две пары ETF: ProShares Ultra Gold (UGL)/ProShares Ultra Short Gold (GLL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS)/Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Используя систему пересечения экспоненциальных скользящих средних (EMA), на рисунке 2 можно увидеть, что следовало войти в лонговую позицию по UGL в январе 2012 и оставаться в ней до марта 2012, когда тренд показал признаки разворота. Сигнал появился, когда короткопериодная EMA ушла ниже длиннопериодной. В то время необходимо было войти в позицию по GLL, поскольку короткопериодная EMA пересекла вверх длиннопериодную, и оставался в ней до июля 2012, когда появились признаки смены тренда. Если оба ETF демонстрируют ненаправленное движение, выходить бы еще не следовало. Лонговую позицию по UGL нужно было открывать в средине августа 2012.
Рисунок 2
Аналогичный сценарий имел место с парой биржевых фондов FAS/FAZ (рисунок 3). Очевидно, что они движутся противоположно друг другу. Можно покупать FAS на бычьем рынке, а FAZ - на медвежьем.
Рисунок 3
Некоторые частные трейдеры и крупные фонды сделали солидные состояния на использовании пар ETF. В любом случае, это непростая задача, но более выполнимая, чем когда-либо. Вполне возможно достичь точности такой торговли 75%-80%. Но учитывая, что на рынке акций ничто не гарантировано, нужно следовать хорошо продуманному плану.
Торговый план - ключ к успеху
Не забывайте определить свою терпимость к рискам. Одно лишь это может закрыть для вас многие пути. Придерживаясь четкого плана, вы экспоненциально повысите вероятность успеха, если определите его желаемый размер. Дорога может оказаться ухабистой, а финансовый риск - выше ожидаемого, если вы не сделали домашнее задание. Наряду с повышением уровня знаний о рынке акций, изучение и торговля ETF могут быть интересным и стоящим опытом.