Info-Maker Вы много раз слышали: "Надо иметь план торговли". Но как его создать? Нужно с чего-то начать. Рассмотрим систему, которая может поднять вас в категорию системных трейдеров.
Сегодня доступны тысячи систем торговли. Некоторые из них можно относительно недорого приобрести или взять в аренду, но есть такие, которые стоят не одну тысячу долларов. Такие системы могут быть основаны на пробоях волатильности, пересечении скользящих средних, нейронных сетях, генетической оптимизации, осцилляторах или линейной регрессии. Но независимо от того, насколько проста или запутана логика торговли системы, все сводится к ответам лишь на два вопроса:
- Основана ли логика системы на видимой (нашими собственными глазами, по графику цены) динамике рынка, повторяющейся снова и снова?
- Комфортно ли нам будет торговать по данной системе на реальном торговом счете?
Если вы честно сможете ответить "Да" на эти два вопроса, то, возможно, захотите задать себе еще один:
- Учитывая стоимость данной системы и постоянные платежи за ее сопровождение (плата за обновление, за данные, за обучение и т.д.), будет ли она выгодной для моего размера торгового счета, размера комиссий и торгуемых инструментов?
Если на все три вопроса вы ответили честно, то сможете научиться быть стабильно прибыльным трейдером, даже если применяете простую систему, которую можете создать сами, используя стандартные индикаторы, имеющиеся практически в каждой популярной торговой/графической платформе (и свои собственные глаза).
Простая и очевидная торговая система
Представляем вам простую, наглядно основанную на торговле по тренду систему, которая не оптимизирована, не подогнана и достаточно очевидна для создания и сопровождения. Ключевым элементом успеха в торговле с помощью этого шаблона являетесь вы, потому что здесь нет секретных индикаторов или инструментов для предсказания, способных гарантировать успешную торговлю. Но этот шаблон, который можно легко и бесплатно создать, поможет вам придерживаться верного направления с помощью умственной и эмоциональной дисциплины, необходимой для того, чтобы научиться прибыльно торговать. После этого вы, возможно, захотите произвести его настройку, приобретя дополнительные знания о других элементах рынка, например: анализ относительной силы, методы управления капиталом, изучение циклов цены или волновой анализ.
Правильные кандидаты для торговли
Прежде чем начать, нужно сначала определить акции и биржевые фонды, которые совершают относительно плавные и правильные свинговые и/или трендовые движения (вверх или вниз, желательно - сбалансированно за длительные периоды времени), если хотите добиться с этой системой успеха. Другими словами, ищите волатильные (с высоким значением бета), с высоким объемом торгов акции из секторов и индустрий, которые несколько раз в год показывают быстрое движение вниз или вверх и не находятся длительное время в беспорядочном ненаправленном движении. Быстро движущиеся, реагирующие на новости акции технологических, добывающих, финансовых или энергетических компаний являются хорошим объектом для наблюдения с этой точки зрения. Стоит избегать таких вялых рынков, как акции электроэнергетических компаний или других строго регулируемых общественных услуг, которые большую часть времени торгуются в пределах небольшого диапазона.
Логика торговли
Рисунок 1
Дневной график Citigroup (C) на рисунке 1 показывает 3-индикаторный торговый шаблон. Он был создан с использованием трех стандартных индикаторов в TradeStation 9.1 (см. рисунок 2):
Рисунок 2
- 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA, синяя линия)
- 5-дневная простая скользящая средняя (SMA) дневных хаев (золотистая линия)
- 5-дневная простая скользящая средняя (SMA) дневных лоу (красная линия)
Логика торговли очень проста:
Вход в лонг:
- Входим в лонг, когда цена превышает верхнюю (золотистую) скользящую среднюю дневных хаев предыдущей торговой сессии на пять тиков (0.05), а ценовой бар, предшествующий пробою верхней скользящей средней, закрылся выше голубой 50-дневной EMA. (Примечание: При торговле дешевых или дорогих акций, можно уменьшить/увеличить значение 5 тиков, поскольку для акции ценой 300$ 5 тиков являются гораздо более узким фильтром входа, чем для акции стоимостью 40$. Поэтому требуется подстройка).
- Войдя в сделку в лонг, используйте нижнюю (красную) скользящую среднюю дневных лоу предыдущей торговой сессии в качестве начального/следящего стопа в течение всей сделки. Агрессивные трейдеры могут использовать в качестве начального стопа лоу бара входа, но иногда это будет приводить к преждевременному срабатыванию стоповых ордеров и повлечет за собой дополнительные комиссии и затраты сил. Начинающим трейдерам, для простоты, следует просто использовать красную линию в качестве начального/следящего стопа.
- Есть еще один важный фильтр входов, и он очень прост: открывать новую сделку можно только после того, как задет стоп в предыдущей (независимо от того, входили вы в нее или нет). Основная идея здесь - ограничить потери и убыточные сделки за счет входа на пробое после сигнала входа исходной сделки, прежде чем она закрывается по стопу.
Новый торговый сигнал можно брать, только когда все три набора правил входа удовлетворены.
Вход в шорт:
Правила входа в шорт противоположны формации входа в лонг.
Довольно просто, не так ли?
То, что вы создали - это базовая система торговли моментумов/пробоев, при которой входы осуществляются в направлении среднесрочного тренда на дневном графике (который определяется 50-дневной EMA). Как и во многих других свинговых и трендовых системах, вам вряд ли удастся войти точно на лоу или хай перед разворотом тренда. Но вы сможете извлекать неплохую прибыль из каждого приличного свингового движения, которое происходит в направлении среднесрочной динамики акции. Поможет ли вам эта система заработать миллион долларов на AAPL в следующем году? Маловероятно, если ваш капитал невелик. Но данный метод хорошо работает для всех акций с высоким объемом (т.е. при среднем объеме торговли один миллион акций в день за период 50 дней), которые регулярно делают мощные свинговые или трендовые движения.
Нанесите этот шаблон на дневные графики ваших любимых акций компаний, занимающихся энергетикой, технологиями, банковской деятельностью, авиаперевозками, строительством жилья или добычей драгоценных металлов, и посмотрите, сможете ли вы выявить несколько кандидатов для торговли по данному методу из различных секторов. Если они показывают хорошие тренды, отбирайте их, если нет - отбросьте и ищите акции, имеющие долгосрочную историю регулярных трендовых движений.
В этом красота данной системы: вы - окончательный арбитр, определяющий, что, когда и как торговать, с учетом следующего:
- использование базовой, неоптимизированной системы, построенной на устойчивой рыночной динамике
- торговля в направлении основного тренда
- взглянув на график, за пару минут можно определить, насколько акция или фонд являются хорошим кандидатом для прибыльной торговли.
Продолжайте учиться
Со всей уверенностью можно сказать, что это самая лучшая из всех торговых систем, и что вы станете лучшим трейдером в своем окружении. Но теперь, когда вы, с помощью данного шаблона, построили собственную логическую модель торговли моментумов/пробоев, вы можете изучать мнения тех, с кем считаетесь на рынке, и общаться с другими участниками рынка как компетентный, прибыльный трейдер, стремящийся отточить свое мастерство, а не как новичок, испытывающий вечные трудности и не способный найти систему, которая работает в его случае. Вы также будете повышать свою уверенность в себе, по мере того, как анализируете графики, находя наиболее подходящие для вашей долгосрочной "конюшни" свинговые/трейдовые акции, чтобы использовать их в простой, логичной и понятной торговой системе, которую легко понять и создать практически на любой торговой/графической платформе.
С учетом всего вышесказанного, приведем несколько гипотетических результатов торговли акций Citigroup по данному методу с начала 2012 года:
Гипотетические результаты торговли:
- Период тестирования: 23 января 2012 - 12 февраля 2013, на дневных данных
- Гипотетическое размещение 10 000$ на каждый торговый сигнал (комиссии и проскальзывание не включены)
- Число закрытых сделок - 21
- Сделок в лонг - 15, в шорт - 6
- Процент прибыльных сделок: 47.52%, коэффициент прибыли: 3.77
- Средняя сделка: 191.48$
- Средняя прибыльная сделка: 692.90$
- Средняя убыточная сделка: 167.09$
- Самая крупная прибыльная сделка: 1659$
- Самая крупная убыточная сделка: - 385$
- Отношение сред. прибыль / сред. убыток: 4.15
- Максимальная закрытая просадка баланса счета: 18.57%
- Наибольшее число последовательных прибыльных сделок - 4
- Наибольшее число последовательных убыточных сделок - 3
Система находилась в сделке в лонг, инициированной 1 февраля 2013. Эта сделка, в конечном итоге, закрылась бы по стопу 20 февраля 2013 по цене 43.84, с прибылью 2.60%.
Медленно движемся вперед
Результаты моделирования, в целом, неплохи. Система принесла деньги при движении в обе стороны рынка, хотя в лонг - больше. Закрытая просадка была умеренной, а коэффициент прибыли - исключительно хорош. В среднем, прибыльные сделки были больше убыточных. "Катастрофически" убыточных сделок не было - это большой плюс. Значит, данная модель имеет хорошее управление рисками, оставляя достаточное пространство для "дыхания" прибыльным сделкам.
Конечно, это всего лишь образец торговой стратегии. Никто не знает, будет ли она продолжать так же хорошо работать в будущем; но ее можно изменять, подстраивать, автоматизировать, увеличивать число одновременных входов или просто использовать "как есть", будучи уверенными, что мы выбрали подходящие, разнообразные акции или ETF для торговли.
Попробуйте использовать в качестве линии подтверждения тренда более длинную или короткую EMA. Например, воспользуйтесь 21- или 30-дневной ЕМА, чтобы генерировать больше торговых сигналов, либо 80- или 100-дневные ЕМА, чтобы немного сбавить темп. Аналогичного результата можно также добиться, удлиняя/укорачивая скользящие средние дневных хай и лоу. Можно даже управлять размещением капитала/акций, ограничивая максимальный риск торгового счета до 2% в сделке либо до 0.75% или 1% в сделке, если вы торгуете портфель из 6 и более акций. Возможности дальнейшего развития данной системы ограничиваются только вашим пониманием финансовых рынков, торговыми навыками, воображением, творческим подходом, размером счета и степенью уверенности.