Профиль пользователя Misnik

Daniil, Проблема в том что к рядам I(1) и I(0) применить двухшагвоый тест на коинтеграцию нельзя. По поводу корреляции, она тут не нужна как бы. это всего лишь зависимость.Причем здесь волатильность. ...

21 марта 2015 04:27 0

Коинтеграционный подход к парному трейдингу.

Daniil, это уже не стационарные ряды) иначе почти любой график можно назвать стационарным со смещением по букве зю

21 марта 2015 04:19 0

Коинтеграционный подход к парному трейдингу.

danili, скайп в профиле есть

21 марта 2015 03:27 0

Коинтеграционный подход к парному трейдингу.

Daniil, γ это коэффициент который делает оба ряда стационарным. В экселе никак, вэкселе можно регрессию сделать и стандартное отклонение посчитать. Вообще пользуйся Matlab или R языком. Ну или скоро ...

21 марта 2015 03:24 0

Коинтеграционный подход к парному трейдингу.

Daniil, То что они красивые это понятно. Но ими нельзя пользоваться.То есть как ты по нему собрался торговать если у него постоянно смещение идет

20 марта 2015 13:55 0

PairTrader Demo

PairTrader, ты программер\автор проги?)