Я думаю все кому интересен статистических арбитраж и парный трейдинг, уже успели посмотреть вебинар Антона, и оценить демку терминала (а она экономит уйму времени, не говоря уже о возможностях её "допила"). А может даже успели записаться в группу. Если Вы этого еще не сделали по какой-то причине, сделайте это сейчас.   Также если Вы уже читали статью о Коинтеграционном подходе в парном трейдинге, и статью о построении линейной регрессии. То эта формула о чем-то Вам уже говорит: Вопрос в том от «чего» считать регрессию. А вариантов много. Лично я считаю от простой цены, но есть варианты с подсчетом регрессии от доходностей. Однако надо еще привести регрессию от доходностей к количеству долларов на ногу. Ниже я опишу вариант как это сдел...

В прошлой статье о коинтеграционном подходе, я кратко упоминул о том, что такое регрессия, и зачем она необходима в парном трейдинге. Для того чтобы чуть более наглядно показать суть регрессии, возьмем пример из предыдущей статьи. Итак у нас есть данные о количестве  посетителей магазина  каждый день, и ежедневная выручка в формате:     Нам необходимо определить как в среднем меняется выручка магазина в зависимости от количества посетителей. Нанесем каждый день данных, как точки на график, где за Х возьмем количество посетителей, а за Y количество покупателей.     Проведем линию которая предположительно описывает наши данные.     Чтобы понять насколько точно проведенная линия описывает зависимость наших данных. У нас есть два...

Не всем вчера стал понятен итоговый алгоритм описанный в статье "Коинтеграционный подход к парному трейдингу". Поэтому изложу тут кратко, и схематично примерный алгоритм парного трейдинга.   Шаг 1. Выбор инстурментов.   Выбираем два инструмента (две пары акций, фьючерс\база, фьюч\фьюч, etf\etf, индекс\портфель инструментов по которому считается индекс и тд). Экспортируем его котировки например с яху финанс. Например за 01-01-2012 – 01-03-2015.   Шаг 2. Проверка на отсутствие стационарности.   Проверяем каждую ногу пары на Отсутствие стационарности. То есть: берем первую акцию из пары, скачиваем close котировки за указанный период. и проверяем этот ряд цен любым unit root тестом (например скачиваем программу EViews, закачиваем туда н...

В этой статье, я изложу основу-основ статистического арбитража – коинтеграционный подход. Несмотря на то, что здесь уже была статья про коинтеграцию и парный трейдинг, я постараюсь изложить материал, чуть более системно, и может быть от этого более сложно. Но, зато надеюсь у Вас сложится комплексное понимание базового метода стат. арбитража. Возможно это будет циклом статей по базовым алгоритмам. Который приобщит еще большее количество людей  к этому замечательному стилю торговли.   Что такое коинтеграция? (и почему нам не так сильно важна корреляция)   Итак у нас есть две акции А и В и их цены за определенный период времени (временной ряд цен). Цены этих двух акций будут называться коинтегрированными, если они могут быть линейно скомб...