После вчерашнего рассказа Антона про риски решил рассмотреть каковы были бы результаты торговли, если бы я четко следовал правилам управления рисками. Об этом говорилось не раз, однако, мне и, видимо, всей остальной группе нужно было увидеть своими глазами несостоятельность подхода к торговле без четкого риск-менеджмента. Итак, что получилось конкретно в цифрах. Для примера взят один из торговых дней. Gross: $35,50 Total Quantity: 21 200     Посмотрим как изменились бы результаты при учете цены каждой торгуемой акции   Разделив Gross по каждой акции на проторгованный объем, получим количество взятых центов (колонка Центов). Возьмем BP, для примера, $40 000 и поделим его на 4 части. То есть на каждую позицию отводится ровно $10 000. Найдем ...