wtf Методы графического анализа представляют собой процесс изучения графиков, построенных на динамике изменения цен исследуемых инструментов. Эти методы являются неотъемлемой частью технического анализа и из-за кажущейся простоты приобрели огромное распространение среди трейдеров - от спекулянтов до инвесторов. При этом субъективность подобного анализа и изменчивая эффективность рождают множество споров в кругах аналитиков. Несмотря на это, "техников" среди участников рынка не убавляется, а скорее наоборот.
Постулаты графического анализа
- Динамика цены учитывает все. Любое событие, политического либо экономического характера так или иначе влияющие на спрос и предложение находит свое отражение на графиках цены.
- История всегда повторяется. Неизменность психологии масс людей и влияние эмоционального фактора приводит к повторяющейся реакции на факторы, определяющие ценовую динамику, что неизменно находит свое отражение в графиках цен будущих периодов.
- Движение цен всегда подвержено тенденциям. Основа любого из методов графического анализа лежит в определении начала новой или продолжении существующей тенденции.
Типы графиков и методы анализа
Самые информативные типы графиков, включающие в себя множество различных показателей цены это баровый график и график "Японские свечи".
Японские свечи
Баровый график
Эти графики содержат в себе информацию о минимумах и максимумах цен, ценах открытия и закрытия в выбранных временных рамках. Кроме того, представляют наглядную цветовую информацию о движении цены за выбранный промежуток времени. Графическое представление имеет жесткую привязку ко времени.
Метод графического анализа свечей и баров заключается в определении повторяющихся последовательностей (паттернов), характерных для продолжения существующей тенденции или сигнализирующих о ее смене. На основе полученной информации принимается решение о необходимости входа или выхода из позиции.
На ряду с информацией отображенной графиком, используются источники дополнительной информации:
- горизонтальные и вертикальные объемы
- кластерные объемы
- усредненные показатели цен
- другие визуальные отображения математических расчетов по ценовым показателям и показателями объема, называемые "графическими индикаторами".
"Крестики-нолики" или пункто-цифровой график не имеет привязки ко времени и строится на превышении ценой заранее заданных параметров, после чего на график наносятся фигуры: крестики - рост цены, нолики - падение цены.
Пункто-цифровой график индекса Московской биржи
Подобные расчеты и отображение усредняет и сглаживает представленную информацию. Благодаря этому пункто-цифровой график не отображает рыночный шум, который так свойственен свечным и баровым графикам.
Такой подход к отрисовке динамики цены позволяет аналитику сосредоточиться на трендовых движениях, уровнях поддержки/сопротивления и пытаться спрогнозировать дальнейшее поведение цены.
Как для японских свечей и баровых графиков для анализа пункто-цифрового графика существуют паттерны и последовательности, предупреждающие о смене тенденции, либо о ее продолжении.
Графики типа "Каги" является схожим с пункто-цифровым графиком в правилах построения. Столбики каги так же не имеют привязки ко времени и аналогично "крестикам-ноликам" строятся исходя из превышения ценой заданных параметров. Этот график так же огражден от рыночного шума, свойственного баровым и свечным графикам. Он не отображает мелкие откаты цен и незначительные импульсы.
График "Каги" на индекс Московской биржи
Утверждение об отсутствии привязки графика "Каги" к временным рамкам абсолютно верно, но несмотря на это необходимо помнить, что для входящих параметров на которых строится сам график, наиболее часто используются цены открытия или закрытия определенных временных периодов, реже - максимальные и минимальные показатели цены.
Надежно занял свою нишу в анализе рыночной ситуации график кластерных объемов. Не смотря на относительную молодость этого типа графиков, он является достаточно распространенным в рядах графических аналитиков. В методах анализа вышеуказанных типов графиков использовались только показатели цены, в отличие от них кластерные объемы позволяют анализировать объемы внутри ценовых баров. Такой анализ объемов позволяет достаточно точно находить уровни сопротивления и поддержки, исходя из меняющегося спроса и точнее планировать предстоящую сделку.
График кластерных объемов на валютную пару EURUSD
Линейный график строится в виде ломаной линии, координатами которой являются:
по вертикали - ценовые промежутки
по горизонтали - одинаковые временные периоды.
Несмотря на распространенность графика, в анализе он используется редко из-за недостаточной информативности. Часто к использованию этого вида графика приводит недостаток ценовых данных. Несмотря на это, график отлично подходит для представления обобщенной информации о динамике цены, ценовых коридорах и трендах.
Линейный график фьючерса на индекс РТС
Заключение
Несмотря на то, что рассмотренные типы графиков отличаются подходами к структуризации и отображению информации, они преследую схожие цели:
- Определение существующей тенденции
- Обнаружение точек разворота тренда
- Определение трендовых линий, линий поддержки и сопротивления.
Следует отметить что, все существующие на данный момент типы графиков не являются универсальным инструментом для принятия решений и не созданы для того, чтобы определять точки входа со 100% точностью. Графики являются всего лишь структурированным, по определенным правилам, визуальным отображением рыночной ситуации.