Правила индикаторной стратегии торговли

На сегодняшних волатильных рынках стабильно зарабатывать довольно сложно. Для этого нужна хорошая стратегия с надежными правилами торговли. В этой статье мы обсудим подобную стратегию.

Многие люди верят, что если им в руки попадут секретные правила торговли, то зарабатывать на фондовой бирже будет проще некуда. Нельзя их винить за взгляд на финансовые рынки через "розовые очки". Они хотят походить на того трейдера, который без особых усилий делает по 100 пунктов в день с использованием полностью автоматизированной трейдинговой системы на финансовом рынке. С другой стороны, есть люди, которые говорят, что если вы хотите стать успешным трейдером, вам придется потратить немало времени на изучение торговых стратегий и анализа рынков.

На чьей вы стороне?

Если вы хотите быть успешным в какой-либо области, нужно усердно работать. А ваше время и силы должны быть использованы с умом. Например, если вы потратите время на изучение фундаментальных факторов, это, скорее всего, принесет вам деньги в долгосрочной перспективе на устойчивом падении или подъеме рынка. Но на волатильных рынках вы не сможете стабильно зарабатывать. Это может подтолкнуть вас к использованию автоматизированных торговых систем, но перед покупкой торгового робота или торговой системы задумайтесь: стали бы вы продавать систему, которая регулярно приносит, скажем, 5000 $ в месяц?

Прежде чем вы начнете что-то зарабатывать, вам нужно найти торговую стратегию с надежными правилами, которая продемонстрировала свою эффективность в прошлом на основе исторических данных и имеет хорошие перспективы. Чтобы добиться этого, вам нужно освоить базу. Это технический анализ, мани- и риск-менеджмент, отраслевые знания и, разумеется, опыт.

Постараемся направить вас по нужному пути с помощью собственных индикаторов для стратегии торговли на колебаниях (IRSTS). Начнем с краткого обзора стратегии IRSTS.

Базовый шаблон графика

Рисунок 1

На рисунке 1 вы видите базовый шаблон графика. В нем использованы следующие индикаторы:

1. Стандартный свечной график с паттернами в выбранных точках разворота
2. Простая скользящая средняя линия с периодом в 50 дней (синяя)
3. Простая скользящая средняя линия с периодом в 100 дней (зеленая)
4. Простая скользящая средняя линия с периодом в 200 дней (красная)
5. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом в 8 дней (оранжевая пунктирная линия)
6. Верхняя и нижняя линии волатильности (пурпурная пунктирная линия)
7. Индикатор ЗигЗаг, настроенный по проценту и волатильности (голубая линия)
8. Линия Боллинджера в нижнем окошке (голубая линия)
9. Стандартный стохастический осциллятор в нижнем окошке (красная пунктирная линия)

Правила стратегии IRSTS

Входите в сделку при выполнении следующих восьми правил:

1. Цена закрытия пробивает снизу или сверху экспоненциальную скользящую среднюю линию
2. В последней точке разворота присутствует четкий свечной паттерн
3. Точка разворота находится близко к линии волатильности или скользящей средней
4. Ожидаемая волна ЗигЗага — это волна 1 или 3
5. Осциллятор указывает на предполагаемое движение цены
6. Уровни сопротивления и поддержки подтверждают намеченную сделку
7. Цена закрытия пробивает последнюю линию тренда
8. Риски находятся в допустимых пределах

Самый лучший для вас вариант, если на графике будут присутствовать все сигналы, и вы будете следовать всем правилам. Но ни один набор правил не может быть совершенен, а, значит, всегда есть исключения.

Применение стратегии IRSTS

Правило 1: Для долгосрочной и краткосрочной торговли цена закрытия должна быть выше (ниже) восьмидневной EMA. На рисунке 2 цена закрытия последней свечи пересекает линию EMA (оранжевую пунктирную) снизу. Когда это происходит, вам стоит обратить внимание на остальные правила.

Рисунок 2

Правило 2: В последней точке разворота (pivot) заметна фигура. На рисунке 3 цена закрытия последней свечи находится выше восьмидневной EMA (правило 1). В последней точке разворота сформирована фигура «бычья харами».

Рисунок 3

Чтобы определить достоверность свечного паттерна в точке разворота, используйте индикатор ЗигЗаг (смотрите правило 4). Если индикатор ЗигЗаг подтверждает точку разворота, значит, паттерн верный.

Правило 3: Точка разворота находится близко к линии волатильности (рисунок 4) или скользящей средней (рисунок 5). На рисунке 4 минимум последней разворотной точки приближен к линии волатильности (пурпурная пунктирная линия).

Рисунок 4

Рисунок 5

Примерно одна треть ценовых колебаний не начинается от верхней или нижней линий волатильности (пурпурная пунктирная). Но в то же время одна треть колебаний отскакивает от пассивной или активной поддержки или сопротивления средних скользящих, таких как простые скользящие средние линии (SMA) с периодом в 50 (синяя), 100 (зеленая) и 200 (красная). Это подтверждает точку разворота, что удовлетворяет правилу 3.

На рисунке 5 вы видите, что цена движется ниже EMA и теперь пересекает ее. Цена не стоит близко к нижней линии волатильности, но отскакивает вверх от активной поддержки SMA с периодом 50 (синяя линия) и пассивной поддержки предыдущего разрыва (красная горизонтальная линия). Активная поддержка и сопротивление включают, но не ограничиваются, скользящие средние (с периодом 50, 100 и 200), предыдущие максимумы и минимумы, линии тренда, трендовые каналы и уровни коррекции Фибоначчи.

Правило 4: Ожидаемая волна должна быть первой или третьей.

Рисунок 6

Вы ожидаете новую волну 1? На рисунке 6 формирование нисходящих волн 1-2-3 завершено. Вероятно, вы ожидаете, что последует коррекционная волна 2. И после этого продолжится нисходящий тренд со следующей волной 3. Но не всегда так происходит.

Есть несколько сигналов, которые указывают на новую восходящую волну 1. На рисунке 6 вы видите значительную коррекцию и положительное расхождение между ценой и индикатором: цена движется ниже, а индикатор выше. Что более важно, надежная волна 2 занимает достаточно пространства, чтобы сформировать приемлемые прибыли, потому что она может придвинуться к началу последней нисходящей волны 3. Если это произойдет, коррекционная волна 2 утратит силу и сменится волной 1, что удовлетворяет правилу 4. Такой вариант мы видим на рисунке 7 (с пометкой 2>1).

Рисунок 7

Ждете ли вы волну 3? После волны 1 и разворота в верхней точке на рисунке 7, обычно ожидается волна 2. В этом случае волна 2 заканчивается отскоком вверх от SMA с периодом 100. Теперь можно ожидать восходящую волну 3, что удовлетворяет правилу 4. Суть этого правила в том, чтобы избежать открытия позиции в небольших волнах 2.

Правило 5: Движение цены должно подтверждаться осцилляторами. Вероятно, вы захотите взглянуть на расхождение между направлением движения цены и осцилляторами (рисунок 8). Осцилляторы SVEBBperc B (голубая линия) и SVEStoch (красная пунктирная) в нижнем окошке должны указывать на ожидаемое ценовое движение. Оба осциллятора будут описаны в следующих статьях.

Рисунок 8

На рисунке 8 осциллятор разворачивается вниз от верхнего уровня (обратите внимание, что от низа верхнего уровня), пока цена обновляет максимум. Это отрицательное расхождение, которое указывает на возможность падения цены.

Правило 6: Уровни сопротивления и поддержки должны подтверждать движение цены. Здесь нужно, чтобы уровень поддержки был ближе к цене, а уровень сопротивления дальше. На рисунке 9 вы можете видеть сильный уровень поддержки в виде скользящих средних с периодом 50 (синяя линия) и 100 (зеленая). Также здесь есть поддержка от последней нижней точки разворота. SMA с периодом 200 (красная линия) здесь выступает в качестве активного уровня сопротивления, и как вы можете видеть по графику, она достаточно далеко от текущей цены.

Рисунок 9

Хороший ли это момент для открытия длинной позиции? Если вы посмотрите на 6 предыдущих свечей, вы увидите потенциальный сигнал к покупке, когда цена пересекла восьмидневную EMA (оранжевую пунктирную линию). Но SMA с периодом 100 в этом случае выступила как сильный уровень сопротивления. Тело свечи достигло этого уровня, но не пробило его. Кроме того, SMA на 100 и 200 дней показывали нисходящий тренд. Этого достаточно, чтобы удержаться от открытия длинной позиции.

Правило 7: Цена закрытия должна пробить последнюю трендовую линию. На рисунке 10 цена закрытия пересекла последнюю нисходящую линию тренда (красную) и двинулась выше EMA (правило 1).

Рисунок 10

Правило 8: Настройки стоп-приказа, которые вы установили, должны ограничивать ваши риски до приемлемого уровня. Этот уровень зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Например, если вы используете дневной график, допустимый риск будет между 5 и 15% в зависимости от волатильности вашей акции. Точка входа в сделку на рисунке 11 составляет 19,5 $. Если вы установите «стоп» на уровне 18,5 $, вы рискуете потерять 1 $ или 5,1%, что является допустимым риском.

Рисунок 11