kotfagot Любой трейдер знает, что цена актива никогда не движется по прямой: причиной тому является постоянная смена рыночных сил - сначала доминируют «медведи», потом «быки», и наоборот. В результате тренд различим, но представляет он собой вовсе не прямую, а зигзагообразную линию. Для того чтобы упростить видение графика и спрогнозировать движение и силу тренда, применяются трендовые линии. Ценовой канал – наиболее эффективный инструмент для тех графиков, где амплитуда колебаний цены примерно одинакова. Ценовой канал строится из двух линий канала, которые образуют собой коридор для цены. Линии канала могут стать отличным помощником в принятии решений о закрытии и открытии сделки.
Как строятся линии канала?
Сама процедура построения канала несложна. Попробуем рассмотреть на примере ценового графика:
Начинать построение стоит с нижней линии – линии поддержки. Для этого нужно выделить локальные минимумы, а уже после провести через точки прямую.
Вторая линия – сопротивления – является параллельной первой и строится через заметный пик графика.
Реагировать на движения ценового графика внутри канала нужно следующим образом:
- При отскоке от поддержки усиливать позицию (например, повышать объем сделки).
- При приближении к линии сопротивления можно забрать часть прибыли. Удобный инструмент для этого – Тейк Профит.
Если линия поддержки канала окажется пробитой, возможны два сценария:
- Тренд меняется, и нужно строить нисходящий канал.
- Тренд продолжается, но за пределами имеющегося канала.
Во втором случае действующая линия поддержки становится новой линией сопротивления, и трейдеру необходимо лишь достроить нижнюю грань диапазона.
По рисунку видно, что для построения новой линии поддержки трейдеру не нужно ждать, пока образуются минимумы – достаточно построить линию, используя ту же высоту, что имел и предыдущий канал (h1).
Некоторую информацию о том, как строить канал, можно узнать из этого видео:
Какими бывают каналы?
Встречаются такие виды каналов:
Наиболее популярными считаются равноудаленные каналы, которые строятся по аналогии с Вилами Эндрюса (об этом индикаторе можно прочитать в следующей статье - http://utmagazine.ru/posts/10932-indikatory-podderzhki-i-soprotivleniya), то есть по точкам минимума (1), максимума (2) и следующего минимума (3), если речь идет о восходящем тренде.
Если торговая платформа предоставляет возможность автоматизированного построения равноудаленного канала, то трейдеру остается только поставить низшую точку (точку 1) и «протянуть» до следующего минимума (точка 3) – и линии канала появятся (как указано на рисунке).
Рассмотрим и другие варианты:
- 1. Канал Фибоначчи. Этот канал считается более прогрессивным, потому как помимо двух основных линий выстраиваются еще четыре вспомогательных:
Если цена выйдет за пределы основного коридора, то следующая линия Фибоначчи окажется новым уровнем сопротивления или поддержки. Строить свежую разметку трейдеру не понадобится. Канал Фибоначчи строится по тем же знаменитым пропорциям: 61.8%, 100%, 161.8% и так далее.
- 2. Линейная регрессия. Этот канал часто используется при торговле во флэте. Основная прямая – линия тренда - строится таким образом, чтобы отклонение стоимости от нее в любой момент времени было минимальным. То есть канал показывает, как двигалась бы цена, если бы противоборства «медведей» и «быков» не было и график был бы сглаженным. Задача трейдера заключается лишь в том, чтобы установить две параллельные вертикальные прямые: первую – туда, где тренд начался, вторую – на предположительное время закрытия сделки:
Канал линейной регрессии не является самодостаточным индикатором, использовать его рекомендуется с индикаторами тренда, например, с MACD, о котором говорилось здесь - http://utmagazine.ru/posts/10867-indikatory-trenda.
- 3. Стандартное отклонение. Этот канал строится на основе канала Линейной Регрессии и по сути является его улучшенной версией. На рисунке можно увидеть сравнение Линейной Регрессии (синий) и Стандартного Отклонения (красный):
Разница между каналами заключается в том, что боковые линии показывают не максимальное, а, как можно понять из названия, стандартное отклонение цены закрытия от линии регрессии.
В качестве канала для определения цены можно использовать некоторые из популярных индикаторов – например, прекрасно знакомые всем трейдерам Полосы Боллинджера и упомянутые выше Вилы Эндрюса.