Отчет работы бета-нейтрального портфеля на 14.08.2015

 

И вновь миновала торговая неделя, время подводить итоги работы бета-нейтрального портфеля. Отчетность рассматривается по состоянию на 14.08.2015. про то что портфель экспериментальный и прочие условности напоминать не буду, уже наверное все кто за ним следит и так это знают. На отчетную дату доходность просела до 3.55%, общая прибыль по депозиту составила почти 35.5 тыс. долларов. В годовом выражении доходность составила 61.5% - опять же не стоит удивляться такой высокой волатильности портфеля, так как пока еще его доходность только формируется. При этом в течение недели портфель заходил в просадку в пределах 1%, однако в итоге ряд позиций вышли из убытков и вытянули общий результат в положительную зону. С учетом ранее достигнутой максимальной просадки в 2.2%, показатель Risk/Reward составляет 1/3. В ближайшие дни маловероятно резкое изменение этого показателя. Общая волатильность депозита за неделю достигла 5.5%. Несмотря на ряд проблем и отклонений, в целом портфель работает весьма эффективно и сохраняет довольно высокую доходность, поэтому пока пересматривать его структуру не будем, однако мониторинг необходимо сделать более пристальным. Теперь рассмотрим каждую позицию (за исключением небольших) портфеля по отдельности.

 

 

Позиция по акциям Enso Plc (ESV) на отчетную дату принесла прибыль в 9.9 тыс. долларов. Доходность сделки повысилась почти до 10%. Общий объем позиции – 99.7 тыс. долларов, а доходность с учетом доли в портфеле составляет почти 1%. Тип сделки – продажа и с начала открытия стоимость акций снизилась на 9.7% - до 16.60 долларов. Enso Public – это британская компания, специализирующаяся на нефте-сервисных услугах для бурения нефтегазовых месторождений на морском шельфе.

 

 

Сделка по Hospira (HSP) на 14 августа увеличила прибыль до 738 долларов. Доходность по сделке составила 0.74%, объем позиции – 100 тыс. долларов. Доходность с учетом доли в портфеле таким образом превысила 0.07%. Тип сделки – покупка, на отчетный период стоимость акций подросла на 0.5% - до 89.68 долларов. Hospira – американский фармацевтический холдинг, специализируется на производстве дженериков. Компания находится в стадии переговоров по условиям поглощения со стороны еще одного американского фармацевтического гиганта Pfizer.

 

 

Позиция по Genworth Financial (GNW) за отчетную дату снизила прибыль до 9.88 тыс. долларов. Доходность сделки составила 37.9% и пока что эта позиция продолжает оставаться самой доходной в портфеле. Объем сделки – 26.4 тыс. долларов, с учетом доли в портфеле доходность составляет чуть менее 1%. Сделка открыта на продажу, за отчетный период акции компании упали на 30.3% - до 5.29 долларов. Инвесторы пока очень осторожно прикупают подешевевшие в последнее время бумаги (на фоне негативной отчетности за 2 квартал). Ключевым направлением деятельности Genworth является страховой бизнес, специализация – страхование жизни и здоровья. Зарегистрирована в США.

 

 

Сделка по Monster Beverage (MNST) на отчетную дату увеличила прибыль до 2.29 тыс. долларов. Доходность сделки таким образом превысила 2.2% при общем объеме позиции в 103 тыс. долларов. Доходность позиции с учетом доли в портфеле достигает 0.22%. Тип сделки – покупка, на указанный период ценные бумаги компании выросли на 5.3% - до 150.4 долларов. Основным направлением деятельности Monster Beverage является производство безалкогольных напитков. Капитализация компании стабилизировалась после резкого падения неделей ранее из-за негативной финансовой отчетности за 2 квартал.

 

 

Позиция по акциям Netflix (NFLX) за отчетный период сохранила прибыль практически неизменной – на уровне 20.5 тыс. долларов. Доходность сделки несколько снизилась – 26.3%, при общем объеме позиции – 77.8 тыс. долларов. Положительный вклад в общую доходность портфеля в целом составил 2.05%. Позиция открыта на покупку, с момента открытия сделки бумаги эмитента выросли почти на 12% - до 123.39 долларов. Ключевым направлением бизнеса Netflix является прокат платного видео-контента через собственный портал в глобальной сети. Зарегистрирована компания также в США.

 

 

Наконец, последняя позиция – по Transocean (RIG), на 14 августа увеличила убыток до 6.87 тыс. долларов. Соответственно доходность по сделке составила -6.9%. Общий объем позиции – 103.6 тыс. долларов, с учетом доли в портфеле отрицательный вклад в доходность составляет -0.69%. Сделка открыта на продажу, за отчетный период акции эмитента подросли почти на 1% - до 13.74 долларов. Transocean Ltd занимается бурением нефтегазовых месторождений – как традиционных, так и шельфовых и глубоководных. Несмотря на крайне низкие цены на «черное золото», компании пока удается сохранить положительный денежный поток, что позитивно отражается на ее акциях.

 

Собственно это все. Третья отчетная неделя по портфелю подошла к концу и по ее итогам много чего можно обсудить. Пока что, повторюсь, делать какие-либо изменения в структуре самого портфеля не следует, так как доходность по-прежнему остается положительной, а ключевые показатели в пределах допустимого, однако учитывая высокую волатильность в последние дни необходимо усилить мониторинг всех позиций. И теперь если у кого-то из читателей блога остались вопросы, можете их задавать в комментариях под статьей.

  • инвестиционный портфель
  • доходность
  • Excel
  • портфель ценных бумаг
  • бета-нейтральный портфель
  • портфели
  • бета-нейтральная стратегия
  • отчет работы

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (20)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP