Иван Садов Идеальный день трейдера
Stocks in Play - Отбор акций NYSE
Неделя №39
Прошедшая неделя была самой насыщенной за два последних месяца. Перед событиями последних дней блекнут и FOMC позапрошлой недели и Белый понедельник. Во вторник был установлен своебразный рекорд: за день реализовались 11 идей сформированных перед торговой сессией. Напомню, две недели назад был достигнут рекордный показатель Риск/Прибыль за все время обзора Активных акций.
Оглавление
- Взгляд на рынок (S&P500, Нефть WTI)
- Идеальная торговая сессия трейдера, составляющие и примеры
- Беды Volkswagen Group
- Хиллари Клинтон обрушивает сектор Health Care
- Остальные акции в игре
Индекс S&P500
Индекс S&P500 уже месяц в рендже. Он только меняет границы диапазона, сужает или расширяет его. На этой неделе он выбрал цифру 1920 и балансировал возле нее, как только индекс от уровня отклонялся, его сразу корректировали и возвращали на 1920.
Нефть WTI
Нефть ходила за индексом S&P500, только возле своего уровня $45.00.
Идеальная торговая сессия трейдера, составляющие и примеры
Во вторник был установлен своебразный рекорд: отобранные акции и сформированные идеи перед торговой сессией дали превосходный результат - реализовалось 11 идей за день. После такой насыщенной торговой сессии я проанализировал результат и сделал выводы. Определил какие составляющие должны быть у идеальной торговой сессии для трейдера.
Необходимые условия успешной торговой сессии
1. Непрерывное нахождение в рынке. Кто то может называть это вхождением в "резонанс" с рынком, чтобы чувствовать его настроение. Я же на многих примерах убедился почему необходимо быть в рынке непрерывно. Когда следишь за акциями и ищешь идеи для торговли, они откладываются в памяти. И нереализованная идея в какую-то торговую сессию может снова стать актуальной и через неделю-две снова акция попадает на лист. А в голове уже сформирован план работы по такой бумаге, потому что недавно был проведен финансовый и технический анализ акции. И в памяти эта информация очень быстро активизируется и готова к использованию. Можно еще называть такое явление интуицией, что тоже верно. Очень трудоемкая составляющая, требующая изучения большого количества информации и анализа, но приносящая самые большие плоды: генерирует идеи и придает уверенности.
2. Отбор акций, состоит из двух видов: 1) акций в игре, которые отмечаются во время предыдущих торговых сессий по показателям, указывающим на их перспективность, 2) новые бумаги с премаркета и отчетные. Отбор - это большое умение трейдера, правда не требующее особого таланта, оно приходит с опытом.
3. Формирование торговых идей на день. Две-четыре основных идеи, которые больше всего нравятся и обладают высокой перспективой. И несколько запасных вариантов на тот случай, если основные не начнут реализовываться во время торгов. Эта составляющая является стратегией трейдера на день, планом действия. Без плана не реализуется ни один проект, а каждая торговая сессия - это отдельный проект для нас, к тому же очень энергозатратный. Поэтому идеи должны быть сформированы до начала торгов, чтобы во время работы на них не затрачивать энергию.
Самое важное в данной составляющей не стать заложником собственной идеи. Пример представителей Health Care: я рассчитывал на их разворот, и став заложником этой идее мог без оглядки скупать подряд первые понравившиеся акции, не дожидаясь точек входа и сигналов разворота. Но из нескольких десятков подошли для торговли только две: HZNP сделала разворот с утра и далее падала, ENDP развернулась только в 14:30, хотя и давала ложные развороты в течение дня. Здесь как и в собственной открытой позиции мы можем стать заложником идеи.
4. Реализация, составляющая связанная с психологией. Необходмо сфокусироваться на: уровнях цены, объемах при отработке уровней, соотношении покупателей/продавцов, общем фоне рынка и катализаторах движения. Необходимо отстраниться от: собственных отрицательных/положительных результатов внутри дня, подсчтета прибыли от сделок. В общем свокусированным нужно быть на реализации идей, а не на денежном вознаграждении.
5. Конечно же анализ проделанной работы, ведение отчета, дневника или статистики.
По моему мнению, все пять составляющих являются основополагающими, говоря математическим языком это необходимые условия для результативной торговли. То есть для успеха требуется выполнение каждой составляющей. Но если для 1,2 и 3 пунктов заменой временами может стать везение или командная работа, а пункт 5 профессионалы с большим опытом могут не исполнять, то психологическая составляющая под номером 4 НЕОБХОДИМЕЕ всех остальных. С точки зрения математики и логики это бред, но по сути истинно.
Далее на примерах отобранных акций на вторник, я напишу по каким параметрам каждая из них попала на лист, и как реализовалась торговая идея в каждой бумаге.
| GILD [NASD] |
|
Единственная из всего списка бумага не с отбора. Попала на лист во время текущей торговой сессии, потому что открылась гэпдауном. Во время торгов была значительно сильнее остальных собратьев по индустрии и рынка в целом. Поэтому, когда в 14:15 пробивала дэйхай сомнений в том, что пойдет выше не было. А показавший слабо заметные признаки на разворот SPY стал катализатором движения акции, при подтверждении разворота SPY акция еще сильнее устремилась вверх. |
| KMX [NYSE] |
|
В день перед отчетом, в понедельник акцию скупали, она весь день росла и закрылась в дэйхай, удержав важдый уровень предыдущей недели. На премаркете торговалась с сильным дисконтом из-за негатива рынка. Поэтому идея, что она будет закрывать гэп была с очень высокой вероятностью. |
| ENDP [NASD] |
|
Общая идея разворота сектора Health Care по причине, на мой взгляд, раздутой истории с заявлением кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Был ложный разворот в 12:00, но очень мощный на супер объемах от уровня 75.00. Потом этот уровень на таких же высоких объемах пробили - причем это закономерность, если второй раз подходит к поддержке на повышенных объемах, то отскока не будет, а будет пробой. И долгожданный разворот в 14:30. |
| GPRO [NASD] |
|
Сильная перепроданность акции на дневном графике с высокими объемами в последние дни, указывала на грядущий разворот. Поэтому, когда на премаркете увидел гэпдаун, который является катализатором разворота (если его начинают закрывать), поставил акцию на лист. Окончатеьную силу акция показала на ретесте уровня закрытия и минимума предыдущего дня. |
| DLTR [NASD] |
|
Попала на лист в понедельник из-за роста, который может стать началом разворота на дневном графике. Бумага легко, не обращая внимание на рынок, закрыла гэпдаун и пробила дэйхай. |
| FB [NASD] |
|
Пример насколько важна первая составляющая идеального дня трейдера. За Фэйсбуком наблюдаю регулярно и на протяжении уже полугода. Поэтому чтобы принять решение поставить акцию на лист во время отбора на премаркете, мне потребовалось 2-3 секунды и одного взгляда на дневной график. Потом это решение, конечно, подтвердил 5 минутный, на котором он понижал минимумы в понедельник, и премаркет, показывающий снижение акции. Было очень мало шансов, что акцию не будут сливать при таких условиях. |
| DYN [NYSE] |
|
Акцию сбросили с максимума четверга с длинной тенью на дневном графике, потом продолжали продавать, и она безнадежно закрылась в дэйлоу в понедельник. Поэтому бумага оказалась на листе активных. Осталось дождаться подтверждения слабости на следующий день. |
Беды Volkswagen Group
Нельзя обойти стороной события, связанные с компанией Volkswagen, пусть ее акции и не торгуются на NYSE. Умопомрачительный скандал, который привлек внимание всей планеты, и результатом которого стала неслыханная потеря капитализации 30% из-за грозящих многомиллиардных штрафов, затрат на исправление авто и самое главное - репутации!
О расследовании в отношении VW стало известно 18 сентября, когда Управление охраны окружающей среды США сообщило о том, что крупнейшему в мире автопроизводителю грозит штраф в размере до $18 млрд за продажу в стране около 500 тыс. автомобилей, на которых установлено не соответствующее стандартам программное обеспечение. Во всем мире ПО, которое предположительно занижает данные о реальном уровне выброса вредных веществ, установлено на 11 млн автомобилей Volkswagen. Концерн уже зарезервировал €6,5 млрд на издержки, связанные с приведением устройств, позволяющих обходить экологические стандарты, к установленным законом параметрам.
В 2014 году выручка Volkswagen достигла €202,5 млрд, а чистая прибыль — €10,8 млрд. Долгосрочной целью Volkswagen является выход на лидирующие позиции по количеству продаваемых автомобилей. Сейчас по этому показателю немецкая компания уступает Toyota. В 2014 году концерну удалось реализовать 10,14 млн автомобилей. Для сравнения, за тот же период было продано 10,23 млн машин Toyota и 9,92 млн General Motors — традиционного участника этого рейтинга.
Запасы ликвидности Volkswagen составляют порядка 21 млрд евро - этой суммы должно хватить на покрытие связанных со скандалом убытков и штрафов. Однако происходящее заставляет экспертов опасаться значительных сокращений рабочих мест в компании.
В 2014 году в автомобилестроении были заняты 775 тыс. человек, или почти 2% рабочей силы в Германии. Кроме того, автомобили и автокомпоненты - самый успешный экспортный продукт ФРГ. В 2014 году эта отрасль поставила иностранным клиентам товары более чем на 200 млрд евро, или почти 20% всего немецкого экспорта.
Что значит Volkswagen для Германии говорит следующий факт
В настоящее время холдинг Porsche Automobil Holding SE, представляющий интересы семейства Порше — Пиех, контролирует 50,7% голосующих акций Volkswagen. Немецкая земля Нижняя Саксония (там расположено большинство немецких заводов VW) владеет чуть более 20% голосов, которые дают ей право вето, поскольку принятие важных решений в VW требует минимум 80% голосов (согласно законам Германии). Суверенный фонд Катара владеет 17% голосов. Эта структура означает, что ни один из акционеров, включая семейство Порше — Пиех, не контролирует VW в одиночку. Но Пиех, как считалось, выполнял связующую функцию, которая все-таки позволяла принимать решения.
Конечно глава Volkswagen публично извинялся за деятельность компании и ушел в отставку. А ведь в 2014 году тот же Forbes поставил Мартина Винтеркорна на 58 место списка самых влиятельных людей мира.
Журнал Forbes оценивает бренд Volkswagen в $31 млрд, теперь этот бренд тает на глазах, за одну неделю торгов он растерял 30% стоимости! А в моменте цена доходила до 100 евро, потери составляли 37%!
Хиллари Клинтон обрушивает сектор Health Care
Чуть менее захватывающая но настолько же трагичная история с сектором Health Care. Некоторые представители потеряли 20-30% и даже 45%. В понедельник драма разыгралась в секторе Health Care всего лишь от одного твитта, сделанного Хиллари Клинтон - кандидатом в президенты США.
В воскресном выпуске The New York Times журналис Andrew Pollack написал статью о том как препарат, который существует уже 62 года, подорожал с $13.50 до $750 за одну ночь. Daraprim является стандартом медицинской помощи для лечения опасной для жизни паразитной инфекции. Препарат был преобретен Turing Pharmaceuticals, которая и подняла цену прошлого производителя. В статье также приводятся другие факты повышения цен на лекарства: с $500 до $10,800, с $20 до $1,849 - сплошной страх и ужас, как это умеют делать журналисты.
В понедельник этой возможностью решила воспользоваться кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Именно воспользоваться с целью пиара, потому что на самом деле ей безразличны все эти дела с лекарствами до выхода этой статьи, а в понедельник она вдуг решила за сутки написать план по борьбе с биотехнологическими корпорациями, существующими десятки а то и сотни лет. В общем в человеке эта статья перевернула все внутреннее отношение к миру и Хиллари неожиданно открыла в себе борца за малоимущих больных людей против властных корпораций.
Одним твиттом она обрушает сектор Health Care
В нем она говорит в стиле кандидата со всей театральной озабоченностью: "взвинчивание цен на основные лекарства возмутительно. завтра я предоставлю план по борьбе с этим". Большинство акций индустрий Biotechnology и Pharmaceuticals уходят в Uptick rule.
В общем сюжет достойный сериала и недальновидного политика пиарщика, который хватается за любую соломинку, чтобы удержаться в гонке. Подумаете, как можно за сутки написать план по изменению режима, сложившегося за десятилетия и может даже века?
Мне же представляется другая картина - в ней журналист, проплаченный самой Хиллари, пишет по заказу статью, на которую она в свою очередь должным образом реагирует. А составленный за несколько недель план уже лежит готовенький, сутки на его якобы составление она взяла для вида. А это уже сценарий для полнометражного фильма, который можно отправлять в Голливуд. А если еще в него включить как Трамп разоблачает Хиллари, то вообще все завертится.
В общем в понедельник рынок поддался новости, которая очень далека от своей реализации. Так что смотрю все упавшие Biotechnology и Pharmaceuticals на разворот.
Но уже в пятницу мое мнение по отношению к кандидату в президенты Хиллари Клинтон изменилось: "То с какой уверенностью инвесторы продают акции Биотехнологических и Фармацевтических компаний, показывает с какой серьезностью они восприняли заявление кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. По всей видимости, несмотря на показывающие снижение ее рейтинга опросы, она станет следующим президентом. Это подкрепляет две причины: ее поддерживает Барак Обама и то, что Дональд Трамп является неким "клоуном" в американском обществе. Пусть у него постоянно растет рейтинг, но когда люди придут в изберательный участок, ими будет двигать желание стабильности и страх перед изменениями, последующими после избрания Трампа."
В пятницу безнадежно, по настоящему безнадежно, так что грустно было смотреть падал весь сектор Health Care: Biotechnology, Pharmaseuticals, Medical Appliances&Equipment, Drug Stores, Hospitals, Drug Manufacturers - каждая индустрия этого сектора.
Остальные акции в игре
| BMY [NYSE] |
|
Перед открытием торгов предложил в чат идею BMY которая испытала четыре дня безумного чистого тренда. Конечно сегодня должно было решиться - либо движение вверх, либо коррекция. Акция выбрала второй вариант |
| FIT [NYSE] |
|
Та же идея предлагалась в чат по FIT, что и в BMY, только бумага более рискованная, так как это недавнее IPO. |
| ALK [NYSE] |
|
Совершенно оторванной от рынка бумага торговалась сама по себе. Настоящая акция в игре. Выросла после отчета компании за второй квартал 2015, закончившийся 30 Июня. Очень интересно акция торговалась в пятницу - объем более чем в два раза превысил средний, а акцию удержали на поддержке. Конечно нужно учитывать, что в пятницу были экспирации по фьючерсам и опционам, и это добавило объема акции. |
| TEN [NYSE] |
|
То что сделала в четверг эта акция просто фантастика, на объемах выше 2 млн сходила вниз на 7.5%, нарисовала двойное дно и вернула себе эти же 7.5%. Невероятно! |
| MGA [NYSE] |
|
Разворот дневного даунтренда на очень высоких объемах. |
| UTX [NYSE] |
|
United Technologies Corporation Со вторника акция чувствует себя очень плохо, испытывая безоткатный даунтренд. Конечно от фигуры 86.00 высокий шанс на разворот. |
Ставьте лайк, читаете Обзоры акций в игре и присоединяйтесь к чату во время торгов!