Стратегия покупки отката

Всем привет! Знанием английского языка в наше время уже никого не удивишь, однако его знают не все, да и из тех, кто знает, не все горят желанием читать на нём книги, тем более книги профессиональной направленности, где много специализированной терминологии и т.д.
В данный момент речь о книге «The Playbook», перевода которой, насколько мне известно, ещё нет. В ней мне очень приглянулась одна стратегия, которой я планирую учиться и которую планирую активно тестировать на среднесрочных и долгосрочных таймфреймах. Поэтому, думаю, мне будет полезно ещё раз проштудировать главу и постараться структурировать всё самое важное об этой стратегии. Надеюсь, кому-нибудь это тоже пригодится. Итак, поехали:

Стратегия покупки отката:

Стратегия может быть адаптирована ко всем торговым таймфреймам: скальпингу, intraday торговле, swing торговле, инвестированию. Прелесть стратегии в том, что нужно быть терпеливым и ждать сигнала для входа в сделку. Дождавшись сигнала и выполнив вход, просто ставится стоп, и можно заниматься своими делами.

Для нахождения ситуаций по данной стратегии необходимы сканеры для нахождения акций, движущихся на объёме выше среднего.

Необходимые условия:

  • Мощный утренний импульс на объёме выше среднего на важном для вас таймфрейме в направлении старшего таймфрейма. (При использовании 15 min. утренний импульс должен быть в направлении тренда hourly чарта. При использовании часовика – импульс в направлении тренда по daily. При использовании daily – в направлении тренда по weekly и т.д.)
  • Откат на пониженном объёме, состоящий минимум из 4 свечей на выбранном таймфрейме. По этим свечам проводится трендовая линия отката.
  • Свеча пробивает линию тренда отката и закрывается за ней.

Правила торговли сетапа:

  • Цель в том, чтобы взять «second leg» (продолжение движения).
  • Вход всегда выполняется, когда моментум возвращается в направление тренда (после закрытия свечи за линией тренда отката). Никогда не ловить дно отката.
  • Стоп ставится под low отката.
  • Первая цель – предыдущий локальный high. Вторая цель – слом линии тренда “second leg”.

Собственно, вот как выглядит трейд в long:

 

 

И в short:

 

 

 

 

Одна из особенностей сетапа в том, что может потребоваться не один вход. Есть утренний импульс на повышенном объёме, откат на пониженном объёме, пробой линии тренда отката, вход. Однако после входа стак падает и выбивает по стопу. В этом случае ожидается вторая попытка, которая торгуется, в целом, по тем же правилам, плюс:

  • Линия тренда отката перечерчивается по новому локальному максимуму.
  • Вторая попытка предоставляет лучшее соотношение риска к прибыли (цель та же – первый локальный максимум).
  • В первой попытке риск закладывается в размере 10% от дневного стопа, во второй – 25% дневного стопа.
  • Несмотря на то, что в первой попытке вероятен убыточный сценарий, её тоже нужно отрабатывать. Возможные убытки не значат, что это не прибыльный сетап. Плюс прибыль от второго захода покроет убыток по первому (при нахождении ситуаций с хорошим соотношением r:r можно зарабатывать деньги даже в случае, когда лишь 20% сделок будут закрываться в плюс).
  • Если выбивает и во второй раз, третьей попытки не делать (сильно падает вероятность, скорее в акции уже формируется новая тенденция).

 

 

 

Для short'а:

 

 

 

С приобретением опыта можно добавить правила, например, того, как трейлить стоп, как добавляться, и т.д. Также можно подключить интуицию (пытаться понять по ленте, объёмам и т.д. насколько вероятно, что цена пойдёт дальше после достижения первой цели), но на этапе обучения торговле данного сетапа лучше просто следовать вышеизложенным правилам и стараться сделать трейд как можно более стандартизированным.

Таймфреймы:

  • Часовик подходит для swing-трейдов. Может потребоваться 2-4 дня, чтобы цена дошла до первой цели. Бывает, что цена достигает первой цели в первый день. Это значит, что акция очень сильная/слабая, и у неё очень хорошая инерция (follow through). Для более точного входа можно использовать 15 min. chart. Сделки можно проверять в конце дня, либо каждые два-три дня.
  • 15 min. подходит для внутридневных swing-трейдов длительностью от двух до четырёх часов. В 20-30% случаев эти позиции можно оставлять overnight. Более точный вход делается на 5 min. или минутке.
  • 1-3 min. чарты идеальны для скальпинга волатильных бумаг. 

В целом, это всё. Реальные примеры трейдов можно посмотреть в книге, по чартам всё довольно понятно.

Также хотелось бы отметить, что GMan торговал этот сетап более двух лет, и не зарабатывал на нём хороших денег. На доработку стратегии до её финального вида он потратил очень много времени, в частности, каждые выходные он просматривал по 300+ графиков, и таким образом начал находить закономерности. Также путём backtesting’а и регулярных обзоров своей торговли он пришёл к выводу, что стратегия не была прибыльной именно по той причине, что он не делал перезахода (вторая попытка стала ключом к успешной и прибыльной торговле по данному сетапу).

Всем спасибо за внимание! Если есть что добавить/исправить, буду рад комментариям!

 

  • стратегия
  • инвестирование
  • правила
  • среднесрок
  • intraday
  • откат
  • Перевод
  • покупка отката
X

Похожие публикации

Комментарии (31)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
  • думаю, для начинающих трейдеров опасно такое торговать, большие стопы, спрэды, проскальзывания... если только дробными лотами торговать

  • samow, спасибо, приму во внимание. Но там есть пример трейда внутри дня на 15-минутном графике в FB, когда он ещё 21 доллар стоил. 20-центовая шкала, сравнительно невысокая волатильность (хотя при такой цене как сказать...). Стопы по 10 центов, ликвидности вдоволь ) Может, если с такой точки зрения подойти...

  • Нечто похожее нас учил торговать Александр Ситник на курсе "Серфинг РТС". По опыту - одна из любимых моих формаций. Четкий сигнал для входа, спрэды и проскальзывания в момент отката как раз снижаются, и можно взять по хорошей цене, если правильно поймать точку входа. Часто уровень отката еще подтверждался большим объемом в сторону продолжения тренда. Проблема только с определением потенциала движения - кто знает, сколько еще бумага пролетит. Частая ошибка - заскок уже в последнее движение, которое может сильно откатить.

  • Интересно было бы посмотреть на бектестинг на интрадее)))

    Кстате кому интересна книга - тут ссылка на Амазон


  • Интересная статья, не знал про такую значимость второй попытки входа, теперь буду стараться её делать в такой формации. Спасибо.

  • Mitridiod, Только очень аккуратно a_d.gif

  • По моему мысль верная, на откате дожидаться перелома отката по трендовой линии. Но я Выбираю более консервативный вариант. Жду подхода к уровню на ретест с которого произошел перелом, и беру акцию в лонг/шорт. стоп за лой.

  • alexShape, Что-то вроде этого?

  • по типу этого

  • Шикарно! Надо бы в паттерны добавить.

    Абсолютно согласный про скальпинг. Есть такая штука, но начинающим не рекомендую её) Есть намного проще вещи и безопасней. Обычно жду второго варианта. Первый раз почти всегда "выносной".

  • Спасибо Антон за комментарий. Я все над точкой 3 ломаю голову, эта статья очень полезная для дополнения правил её торговлиКлевцов Антон,

  • я торговал такое

  • Dmitry Shulga, почему перестал?

  • slagger, стопы часто ловил

  • GMan который торговал этот сетап, кто этот трейдер?

  • Kirllik, когда-то был старшим трейдером и управляющим партнером в SMB, сейчас CIO в другой инвестиционной компании. Насколько мне известно, был в 2012 назван вторым лучшим трейдером Wall Street, не достигшим ещё 30 лет. Крупный парень (и в физическом и в трейдерском смысле ag.gif) - на момент написания книги у него внутридневной лимит был 5000 долларов, и это только по одному из его счетов. Такие дела )

  • Дмитрий Шуховцев, Его имя - Гилберт Мендез)))

  • Дмитрий Шуховцев, А вот его комментарий, в каком-то там интервью -- “Я принимаю трейдинговые решения на основе внутридневных показателей, среднесрочных временных диаграмм (15 минут-час) и распределяю заявки, используя навыки чтения ленты. Моя реальная сила, как трейдера состоит в умении читать ленту и понимать психологию крупных игроков за пределами диаграммы”.

  • Дмитрий Шуховцев, У меня внутридневной лимит может быть и 10 000, в квадриппл, например, может быть и меньше. А может быть и больше)

    А Анатолий Радченко, управляющий партнёр United Traders, имеет такой лимит в обеденное время на рынке. Характеристика, мягко говоря, сомнительная и из неё не следует абсолютно ничего)

    Это как сказать, что для тренировок в зале предусмотрено 60 тонн железа блинами по 5 кг. Звучит мощно, но на деле - ерунда полная.

    Лимит задается для предотвращения автокавера, способного разнести пиенель с большими позициями в пух и прах. Риск контролируется, в первую очередь, мозгом трейдера.

  • Kirllik, этот тот человек, который заразил весь рунет своими Хант-ордерами, а трейдеры потом носились с ними, как с писаной торбой. Но он почему-то забыл сказать, что эти Хант-ордера - это в Блеквуде у одного из брокеров было название весьма малоэффективного раута, аналога, например, нашего SMARTMID или SMARTDARK. Но зачем-то он ими обозвал принты в ленте, и сказал, что надо их отслеживать и "брать от них". Удивительно глупая история. Почти как сеансы Кашпировского по ТВ.

  • Клевцов Антон, понял и согласен ) Человеческая слабость - придавать большое значение крупным цифрам ab.gif

    А насчёт hunt-order'ов Алексей Марков же недавно говорил, что они действительно есть. Насколько я понял, это ордера, которые встают в спреде, перекрывая, например, бид. И если кто-то продает по биду, он, с одной стороны, получает лучшую цену, но с другой стороны вероятно, что там засел покупатель, и шортам это ничего хорошего не сулит. Не так?

  • Дмитрий Шуховцев, я не против этих ордеров и принтов. Кстати, сам называю их так, как было принято в нашем офисе - PEG-ордера, а принты- "половинки". И даже очень внимательно слежу за ними в момент торговли разбора сайзов (за принтами в половинки). Но речь о недоразумении, которое до сих пор "фонит" на просторах рунета. Раз в неделю да напишет человек мне в личку вопрос об этих хант-ордерах...

  • Клевцов Антон, Я про такое даже и не знал)))) Трейдинг, это какая-то

    кроличья нора))))

  • Kirllik, нюансов чуть больше, чем паттернов, да)

  • спасибо!

    будут ли еще стратегии с книги the playbook?

  • justmafia, Не за что ) Да не знаю даже, там есть ещё неплохие трейды, но так чтобы прям чётко правила были расписаны, только один, а остальные дают понять, скорее, как тамошние трейдеры мыслят, как они продумывают трейды, но чтобы детально их понять нужно, конечно, самому торговать и детально разбирать, что именно ты видел, что было лично для тебя важным и т.д.

    Из понравившегося могу прямо здесь написать: во-первых, довольно интересная мысль насчёт утренних импульсов (но начинающим это явно не подойдёт) - сетап на утренний импульс становится значительно сильнее, если бумага, например, не могла долго пробить какой-то уровень, и вот на постмаркете вышла новость (отчёт), и реакция была однозначной, например, вверх, и цена пробила уровень и закрепилась над ним. А на следующий день на премаркете бумага торгуется ещё выше, чем на постмаркете.

    Во-вторых там довольно подробно разбирается интересный концепт cash flow трейдов (скальпирования вокруг ядра): есть ядро (основная позиция, взятая по определённой идее (новость+паттерн+лента+рынок и т.д.). И по ходу движения, когда видишь, что цена начинает рейнджиться, например, над определённым уровнем, можно торговать в этом рейндже (докупать немного у его нижней границы и продавать у его верхней границы). Таким образом, сделав несколько таких трейдов ты можешь полностью покрыть свой риск на эту сделку. При этом рейндж - это не обязательно длинная консолидация, которую видно на графике. Это может быть очень быстрая торговля, когда по ленте видно, что цена зацепилась за определённый диапазон. Но это начинающим подходит ещё гораздо меньше, чем утренние импульсы )) Они сами говорят, что это очень продвинутая торговля, нужно просто невероятно хорошо читать ленту и быть очень быстрым.

    Так что это я так, к слову, просто написал о том, что больше всего понравилось ab.gif

  • Дмитрий Шуховцев, от себя тоже попрошу сделать еще пару постов на эту тему. Мне тоже очень понравился и пост и сам паттерн. Все по делу, как подобает статье на портале трейдеров!

  • justmafiadel

  • Надо отметить, что именно из такой модели - утренний сильный инишиал мув на объеме, а потом коррекция и продолжение движения - чаще всего формируются треугольники и дальнейшее продолжение сильного движения



    А еще, в дополнение ко всему описанному можно добавить, что если первый утренний импульс развивается строго противоположно рынку, т.е. акция падает в течении всей сессии, а фьючерс показывает устойчивый рост - модель имеет еще больше шансов отработать потенциал

UP