Дмитрий Шуховцев Всем привет! Знанием английского языка в наше время уже никого не удивишь, однако его знают не все, да и из тех, кто знает, не все горят желанием читать на нём книги, тем более книги профессиональной направленности, где много специализированной терминологии и т.д.
В данный момент речь о книге «The Playbook», перевода которой, насколько мне известно, ещё нет. В ней мне очень приглянулась одна стратегия, которой я планирую учиться и которую планирую активно тестировать на среднесрочных и долгосрочных таймфреймах. Поэтому, думаю, мне будет полезно ещё раз проштудировать главу и постараться структурировать всё самое важное об этой стратегии. Надеюсь, кому-нибудь это тоже пригодится. Итак, поехали:
Стратегия покупки отката:
Стратегия может быть адаптирована ко всем торговым таймфреймам: скальпингу, intraday торговле, swing торговле, инвестированию. Прелесть стратегии в том, что нужно быть терпеливым и ждать сигнала для входа в сделку. Дождавшись сигнала и выполнив вход, просто ставится стоп, и можно заниматься своими делами.
Для нахождения ситуаций по данной стратегии необходимы сканеры для нахождения акций, движущихся на объёме выше среднего.
Необходимые условия:
- Мощный утренний импульс на объёме выше среднего на важном для вас таймфрейме в направлении старшего таймфрейма. (При использовании 15 min. утренний импульс должен быть в направлении тренда hourly чарта. При использовании часовика – импульс в направлении тренда по daily. При использовании daily – в направлении тренда по weekly и т.д.)
- Откат на пониженном объёме, состоящий минимум из 4 свечей на выбранном таймфрейме. По этим свечам проводится трендовая линия отката.
- Свеча пробивает линию тренда отката и закрывается за ней.
Правила торговли сетапа:
- Цель в том, чтобы взять «second leg» (продолжение движения).
- Вход всегда выполняется, когда моментум возвращается в направление тренда (после закрытия свечи за линией тренда отката). Никогда не ловить дно отката.
- Стоп ставится под low отката.
- Первая цель – предыдущий локальный high. Вторая цель – слом линии тренда “second leg”.
Собственно, вот как выглядит трейд в long:
И в short:
Одна из особенностей сетапа в том, что может потребоваться не один вход. Есть утренний импульс на повышенном объёме, откат на пониженном объёме, пробой линии тренда отката, вход. Однако после входа стак падает и выбивает по стопу. В этом случае ожидается вторая попытка, которая торгуется, в целом, по тем же правилам, плюс:
- Линия тренда отката перечерчивается по новому локальному максимуму.
- Вторая попытка предоставляет лучшее соотношение риска к прибыли (цель та же – первый локальный максимум).
- В первой попытке риск закладывается в размере 10% от дневного стопа, во второй – 25% дневного стопа.
- Несмотря на то, что в первой попытке вероятен убыточный сценарий, её тоже нужно отрабатывать. Возможные убытки не значат, что это не прибыльный сетап. Плюс прибыль от второго захода покроет убыток по первому (при нахождении ситуаций с хорошим соотношением r:r можно зарабатывать деньги даже в случае, когда лишь 20% сделок будут закрываться в плюс).
- Если выбивает и во второй раз, третьей попытки не делать (сильно падает вероятность, скорее в акции уже формируется новая тенденция).
Для short'а:
С приобретением опыта можно добавить правила, например, того, как трейлить стоп, как добавляться, и т.д. Также можно подключить интуицию (пытаться понять по ленте, объёмам и т.д. насколько вероятно, что цена пойдёт дальше после достижения первой цели), но на этапе обучения торговле данного сетапа лучше просто следовать вышеизложенным правилам и стараться сделать трейд как можно более стандартизированным.
Таймфреймы:
- Часовик подходит для swing-трейдов. Может потребоваться 2-4 дня, чтобы цена дошла до первой цели. Бывает, что цена достигает первой цели в первый день. Это значит, что акция очень сильная/слабая, и у неё очень хорошая инерция (follow through). Для более точного входа можно использовать 15 min. chart. Сделки можно проверять в конце дня, либо каждые два-три дня.
- 15 min. подходит для внутридневных swing-трейдов длительностью от двух до четырёх часов. В 20-30% случаев эти позиции можно оставлять overnight. Более точный вход делается на 5 min. или минутке.
- 1-3 min. чарты идеальны для скальпинга волатильных бумаг.
В целом, это всё. Реальные примеры трейдов можно посмотреть в книге, по чартам всё довольно понятно.
Также хотелось бы отметить, что GMan торговал этот сетап более двух лет, и не зарабатывал на нём хороших денег. На доработку стратегии до её финального вида он потратил очень много времени, в частности, каждые выходные он просматривал по 300+ графиков, и таким образом начал находить закономерности. Также путём backtesting’а и регулярных обзоров своей торговли он пришёл к выводу, что стратегия не была прибыльной именно по той причине, что он не делал перезахода (вторая попытка стала ключом к успешной и прибыльной торговле по данному сетапу).
Всем спасибо за внимание! Если есть что добавить/исправить, буду рад комментариям!