writelint Пятничные торги в акциях Сбербанка России сегодня выделяются уникальным паттерном. Кто-то в течение сессии простоял с айсберг-заявкой, используя алгоритм TWAP собирал огромный объем акций с открытого рынка.
Главный объем прошел по цене 102 рубля - 4 722 500 лотов (1 лот на Московской бирже равен 10 акциям) или 47 млн. акций объемом в 4,8 млрд. рублей. Это историческая аномалия на микроструктурном уровне акций Сбербанка России.
Совершить такую сделку внутри дня через "стакан" способен только очень крупный участник фондового рынка (либо брокер работал в интересах этого участника). Им мог быть западный хедж-фонд, который входил в ожидании среднесрочного роста акций Сбербанка.
А вот что было в терминале Аврора 19 февраля 2016 г:
Вероятно, в ближайшие дни мы можем узнать, что это был за контрагент, если в деловые СМИ пройдет утечка от портфельных менеджеров.