Info-Maker Перед каждым трейдером стоит нелегкая задача нахождения потенциально прибыльных возможностей для торговли. Необходимо сделать выбор из нескольких тысяч доступных инструментов, проведя трудоемкий анализ каждого из них. Чтобы сузить круг претендентов до приемлемого количества тикеров, можно отфильтровать их с помощью инструментов технического анализа.
Инструменты технического анализа
Многие трейдеры для оценки индексов и отдельных акций используют описанные ниже четыре основных инструмента технического анализа, которые помогают лучше понять движение цены и уменьшить потери на торговом счете.
Поддержка и сопротивление. Если индекс или акция движутся вверх-вниз между устойчивыми уровнями High и Low, то говорят, что цена находится в рейндже. Начертив на таких уровнях горизонтальные линии, мы увидим, где давление продавцов начинает преобладать над давлением покупателей, и наоборот. Такие уровни цены можно использовать для определения тренда и нахождения потенциальных точек входа и выхода.
Трендовые линии. Простая трендовая линия поможет понять, находится ли индекс или акция в бычьем или медвежьем движении. Для определения бычьего тренда проводится линия, соединяющая Low цены на рассматриваемом периоде времени. Если цена формирует повышающиеся Low, имеет место бычий тренд. Для определения медвежьего тренда проводится линия через High цены. Если на графике формируются последовательно понижающиеся High, имеет место медвежий тренд. Построение одной из этих линий, или обеих одновременно (трендовый канал), помогает оценить силу и длительность тренда на рынке. Можно наглядно увидеть, как индекс или акция ходили (или не ходили) в течение предыдущей недели/месяца/квартала.
Скользящие средние. Линии скользящих средних отражают предшествующую историю цены актива. Простая скользящая средняя представляет собой сумму цен за определенный период времени, деленную на длительность этого периода. Например, под 20-дневной скользящей средней понимается сумма цен за последние 20 дней, деленная на 20. Скользящие средние показывают, как текущая цена индекса или акции соотносится со средней ценой за последнее время. Если текущая цена находится выше своей скользящей средней, то такой актив считается более сильным по отношению к прошлому периоду, для которого рассчитана данная скользящая средняя. Обычно используются скользящие средние с периодом 20, 50 и 200 дней, что примерно соответствует 1 месяцу, 10 неделям и 40 неделям соответственно. Некоторые трейдеры обращают внимание на пересечение скользящих средних (то есть, когда их линии пересекаются между собой). Когда скользящая средняя с более коротким периодом пересекает более длинную скользящую среднюю снизу вверх, это является бычьим сигналом. Такое пересечение говорит о том, что на коротком промежутке времени акция ведет себя сильнее, чем в среднем за более длинный период времени.
Объем. Учет объемов в сочетании с поведением цены может дать информацию о том, насколько сильно инвесторы настроены по отношению к текущей цене акции. Повышенный объем говорит о большей уверенности рынка. Пониженный объем может быть свидетельством недостаточной уверенности инвесторов. Когда объем превышает свою скользящую среднюю, это может говорить о росте поддержки движения цены.
Фильтровка рынка
При оценке рынка полезно применять комплексный подход к анализу. Начнем с использования основных индексов - S&P 500, Dow Jones Industrial Average или NASDAQ Composite - и посмотрим, как в настоящий момент ведет себя рынок. Технические аналитики считают, что то, что в настоящий момент делает рынок, является более важным чем то, почему он это делает. Имеется ли на широком рынке тренд вверх или вниз? Насколько согласуются между собой основные индексы? Где находятся индексы по отношению к уровням поддержки и сопротивления? Поддерживают ли объемы текущий ценовой тренд?
Отбор секторов
После того, как мы оценили общую картину, пришло время разобраться, какие сектора рынка находятся в трендовом движении. Если общий рынок - бычий, то некоторые сектора, скорее всего, будут еще более бычьими. Аналогично, если общий рынок направлен вниз, то некоторые сектора будут падать еще быстрее. Необходимо выявить 2-3 сектора, которые опережают общий тренд.
Отбирая эти 2-3 сектора, вы сужаете свой анализ до небольшой части рынка, не задумываясь о конкретных акциях или индикаторах. Помните, что задача отбора заключается в нахождении возможностей, которые бы как можно лучше соответствовали вашим конкретным критериям. Для этого не обязательно просматривать график каждой акции или даже сектора.
Отбор акций
Теперь поиск становится более конкретным. Так же, как мы искали сектора, которые опережают тренд широкого рынка, теперь нужно искать акции, которые лидируют в своих секторах. Это поможет найти "сильнейших среди сильных" или "слабейших среди слабых".
Для этого составляем список акций выбранного сектора. Такой список можно фильтровать различными способами. Критерии отбора должны соответствовать вашей стратегии торговли. Можно искать пробой вверх или вниз с возрастанием объема. Кроме того, можно отбирать акции, в которых есть четкие уровни поддержки и сопротивления. Способы отбора акций для тоговли внутри дня более чем подробно рассматриваются на курсе обучения дейтрейдингу.
После того, как вам удалось сократить список потенциальных кандидатов до количества, с которым удобно работать, необходимо просмотреть каждый из графиков и отобрать акции, в которых могут возникнуть благоприятные возможности, исходя из вашей стратегии и стиля торговли.
Заключение
Применив всего несколько этапов отбора и базовые фильтры, можно эффективно сократить список из нескольких тысяч акций до приемлемого размера, с учетом конкретных критериев и условий широкого рынка. Используйте технический анализ, чтобы сканировать весь рынок и принимать более объективные решения в отношении того, что и когда торговать.