Ошибки трейдера в процессе торговли

Ошибкой в процессе торговли можно считать все, что вы делаете (или не делаете) не в соответствии со своим планом торговли, или то, что приводит к необязательной потере денег. Ошибки могут радикальным образом повлиять на результаты работы трейдера. Давайте рассмотрим, каких именно ошибок стоит избегать трейдеру.

Ниже приведен список, сгруппированный по тематическим подгруппам. Необходимо учесть, что данный список не является исчерпывающим. Многие трейдеры в процессе торговли совершают новые, более нетривиальные ошибки, которые ухудшают их прибыльность и провоцируют существенные просадки на торговом счете.

Прочтя этот список ошибок в торговле, примите меры, чтобы их избежать!

Когда вы совершаете ошибку, обязательно отражайте ее в журнале торговли. Можно порекомендовать следующий порядок действий:

1. Запишите в журнал ошибку, которую совершили
2. Заметьте, когда и как часто вы совершаете эту ошибку
3. Определите примерно, во сколько данная ошибка обошлась вам (если это возможно)
4. Сделайте запись: "Устранив _________, я смогу улучшить прибыльность своей системы торговли на _______$ в год".
5. В письменном виде наметьте шаги, которые собираетесь предпринять, чтобы устранить данную ошибку.
6. Выполняйте написанные шаги!

У вас есть шанс избавиться от ошибки, если вы признаете ее в письменном виде, опишете ее влияние и наметите план исправления.

Если такое документирование не проводить, то вы, скорее всего, будете повторять одни и те же ошибки.

Надеемся, что приведенный список поможет вам определить ошибки в своей торговле.

Ошибки, связанные с торговой системой

• Торговля без плана, изложенного в письменном виде
• Попытка торговать по системе, которая вам не подходит
• Отсутствие у используемой торговой системы положительного ожидания
• Нарушение правил плана торговли
• Отсутствие плана, полностью описывающего все аспекты торговли
• План не предусматривает возможности докупки позиций
• Тестирование системы торговли на исторических данных без подтверждения ее результативности на данных за пределами тестовой выборки
• Отсутствие конкретных правил входа и выхода, исключающих ситуативное принятие решений
• Копирование чужой стратегии или системы торговли, к которой вы не готовы психологически или которую не до конца понимаете
• Использование стратегии или системы торговли, которая не соответствует вашей личности. Пример: Консервативный инвестор торгует по системе, которая работает с волатильными акциями; трейдер, склонный к количественному анализу, торгует на основании потока информации и новостей; трейдер, придающий большое значение фундаментальным факторам, торгует на основании исключительно технических сигналов
• При использовании стратегии фундаментальной торговли - принятие решения об инвестировании на основании только наличия хорошего продукта у компании
• Слишком раннее фиксирование прибыли в прибыльных сделках
• Отсутствие тестирования стратегии на истории, чтобы понять, как она работает в различных условиях рынка (трендовый вверх/вниз, рейнджевый, волатильный/спокойный)
• Докупка в убыточных сделках
• и др.

Ошибки, связанные с реализацией торговой системы

• Неспособность определить крайнюю (наихудшую) точку выхода еще до открытия сделки
• Не постановка стопового ордера абсолютно в каждой сделке
• Принятие решения о длительном удержании убыточной сделки вместо выхода по стоповому ордеру
• Пропуск торговых сигналов от системы, если они кажутся вам некомфортными
• Работа маркет-ордерами на неликвидных рынках, приводящая к ужасному исполнению
• Нарушение любых правил, записанных в вашем плане торговли
• Уплата комиссии за покупку инструментов, которые можно купить напрямую, без комиссии
• Недостаток терпения, необходимого, чтобы получить хорошую цену при исполнении сделки
• Принятие решений, выходящих за рамки вашего плана торговли, в течение дня (как правило, это следует делать после закрытия рынка)
• Покупка быстро падающих инструментов - "Не ловите падающие ножи"
• Совершение сделок, сигнал по которым не был сгенерирован вашей системой торговли
• Отсутствие перепроверки ордера перед его отправкой - так называемая "проблема толстого пальца", которая приводит к неправильной цене или размеру ордера, либо к покупке вместо продажи
• Перенос защитного стопового ордера подальше от текущей цены, чтобы "дать больше пространства для движения"
• Невыполнение покупки/продажи, когда позиция достигает ценовой цели, намеченной до входа в сделку
• и др.

Ошибки, связанные с управлением рисками

• Отсутствие контроля за количеством коррелированных позиций в портфеле
• Чрезмерное использование плеча без осознания связанных с этим рисков
• Неспособность определить свою терпимость к рискам на уровне портфеля
• Торговля настолько малыми позициями, что комиссии составляют существенный процент (>1-2%) от суммы сделки
• Непонимание соотношения риск/прибыль в каждой сделке
• Неспособность снижать размер позиций, когда идет череда неудач (например, если размер позиции не рассчитывается исходя из стоимости акции)
• Покупка инструмента, работу которого трейдер не понимает
• Использование в торговле слишком большого числа систем, основанных на одних и тех же факторах прибыли (гораздо лучше иметь системы, основанные на разных факторах прибыли)
• и др.

Ошибки, связанные с психологией трейдера

• Торговля в не лучшем эмоциональном состоянии (день рожденья, смерть близкого человека, свадьба, развод, переезд, увольнение с работы и т.п.)
• Проявление эмоций любого вида во время торговли (как на этапе разработки системы, так и во время ее реализации)
• Действие на основании эмоций или "шестого чувства", которые побуждают вас нарушить какое-то правило из вашего плана торговли
• Принятие решений типа "У этой компании есть потрясающий продукт, поэтому я должен купить их акции"
• Поиск в торговле острых ощущений
• Следование за толпой (совершение инвестиции или сделки только потому, что это делают другие)
• Риск больше (или меньше) установленного вашей системой торговли для конкретной сделки
• Пересиживание убыточной позиции в надежде, что она вернется к уровню вашего планового стопа или в безубыточность
• Не ведение журнала торговли
• Появление небрежности в торговле, когда дела идут хорошо
• Появление небрежности в торговле, когда дела идут плохо
• и др.

Ошибки, связанные с управлением капиталом

• Недостаточная капитализация (торговля слишком малым капиталом), не учитывающая максимальную историческую просадку вашей системы и стратегию управления размером позиций
• Уплата неоправданно высоких комиссий (нужно работать через брокера с оптимальными комиссионными и стоимостью торговых платформ)
• Торговля суммами, которые вы не можете позволить себе потерять (или в ущерб оплате ваших текущих расходов и счетов)
• Не учет налогов, комиссий и других обязательных сборов
• Торговля через брокера, "кухня" которого работает против вас
• и др.

Ошибки, связанные с пониманием

• Вера в теорию эффективного рынка
• Неумение сохранять свое психическое состояние в процессе торговли
• Неспособность осознать, что трейдер не может знать все, как следствие - отсутствие желания найти то, что не знал или не мог предвидеть
• и др.

Анализируя приведенный выше список, будьте честны перед собой. Возможно, вы найдете у себя довольно много ошибок, над устранением которых надо работать.