Доброго вечера, уважаемые дамы и господа. 

 

Сегодня выходной, рынки закрыты, поэтому представляю вашему вниманию не отчет о проведенных сделках, но описание одной из собственных торговых моделей. 

Вообще, изначально я планировал рассказать вам о треугольниках, которые я очень люблю брать в пробой, их различных видах и т.д. Но учитывая результат торговли на этой неделе, помня про BBY, я решил потратить чуть больше времени и сделать описание другой модели. 

В этом посте вас ожидает много букв, картинок и размышлений.

 

Модель "Ретест пробития важного уровня"

Эта модель образуется при консолидации возле важного уровня, его пробития и возврата цены к уровню с другой стороны. Идея в том, что после перевеса одной из сторон те, кто хотел включиться в движение, но не успел в пробой, будут пытаться присоединиться к движению на уровне, но с другой стороны. Возврат же к уровню обусловлен во-первых тем, что трейдеры, входившие на пробой будут покрывать как минимум часть прибыли после импульса на пробое, во-вторых теми, кто будет заходить в противоположные позиции, рассчитывая, что пробой был ложным.

Основные признаки:

^{*Картинки сгруппированы так, что слева - правильная ситуация, справа - неправильная.} 

•  Перед пробоем уровня должно присутствовать сильное движение, в идеале, на повышенных объемах.

• Уровень должен быть важным: открытия и вчерашнего закрытия, хай и лоу предыдущего дня, хай и лоу текущего дня, особо сильные внутридневные уровни ( проторгованные большим объемом в течении долгого времени)

  

Также нужно обращать внимание на следующие признаки:

• Тайминг. Продолжение движения лучше искать либо до 11 - 11:30 утра, либо после 14:00. В обед велика вероятность ложного пробоя - все, кто хотел вписаться в движение, либо уже там, либо ушли обедать
• Размер исходного движения. Если акция собирается пробивать уровень, до которого она прошла 2-3 своих средних движений за день, то возможность дальнейшего движения после ретеста сильно снижена.
• Консолидация на ретесте. В идеале, когда акция возвращается к уровню, она должна дать какую-то, хотя бы минимальную консолидацию. Резкий укол уровня может быть отыгран чаще в случаях, когда консолидация перед пробитием была очень короткой, а исходное движения очень мощным.

 

Торговая стратегия:

 

Открытие позиции.

 

После пробития движения ждем отката к исходному уровню. Можно заранее выставить лимитные ордера на минимальный объем возле этого уровня.

Основную часть позиции берем тогда, когда акция вернулась к уровню, сконсолидировалась там, и показала первые признаки продолжения движения. Это может быть повышение минимумов консолидации, большие объемы маркетных заявок на продолжение движения, появление в стакане большого объема в сторону продолжения движения и т.д. Стоп всей позиции ставим за уровень, в идеале, за первый экстремум за этим уровнем.

 

Управление позицией.

 

Так как потенциал движения после ретеста посчитать достаточно сложно (особенное, если происходит ретест дейхай и дейлоу), основную часть позиции периодически поддавливаем трейлинг-стопом. Также отслеживаем следующие моменты:

 

• Возвращение к хаям пробоя. Как только акция после ретеста вновь вернулась к хаю предыдущего движения, можно закрыть часть позиции, стоп по оставшейся части перенести в безубыток. “Бесплатный трейд”.
• Линия тенденции. На минимумах восходящего движения после пробоя можно построить линию тенденции. При сломе этой линии и консолидации вне ее можно покрыть еще часть позиции.
• Резкое ускорение движения. Как только движение в нашу сторону резко ускоряется (минимум в 2 раза относительно среднего размера минутной свечи) также есть смысл закрыть часть позиции.

 

Скрины сделок

Я просмотрел и проанализировал все сохраненные скрины сделок, где я входил, или мог бы войти по этой модели. Где реальной сделки не было, пометил возможное место входа белыми стрелками. Период выборки - с конца сентября этого года (2 последних Challeng-а + демо-торговля на первой неделе). 

BLUE

Отличный многократный ретест после 14 часов на клоузе. Смущает только то, что в местах ретеста чисто теоретически можно было бы попробовать и развернуть бумагу - есть выход из канала и проторговка вне его. 

 

CCI

2 абсолютно разных ретеста - первый "укол" сразу после пробития, и второй - после того, как стак почти развернулся. Хотя по 5-минутке разворота и не видно, виден только откат. Стоит отметить отличный тайминг и первого и второго ретеста. 

 

CE 

Ретест с превосходной консолидацией под клоуз. Называется "берите сколько хотите".

 

CELG

Этот вход я даже отработал, правда, на демке. Можно было бы и добавиться, но и первый вход радует. 

 

CELG (2)

И снова CELG, и снова демо, и снова второй ретест пропущен. Хотя, честно признаться, второй ретест был настолько близко к концу дня, что отрабатывать его можно с трудом. Но - тут как есть...

 

CRI

Ранний ретест локального дейхая. Стоит заметить, что в начале дня ретесты случаются очень быстро после пробоя, после которых сразу улетают в нужном движении, поэтому тут нужна быстрая реакция. 

 

HON

Немного нестандартный ретест, случившийся не на локальном дейхае или дейлоу, а в середине диапазона на развороте. С другой стороны этот уровень является явно зеркальным, появился еще на премаркете и весь день на нем кто-то присутствовал. Отличный пример внутриренжевого важного дневного уровня, от которого тоже можно брать ретесты. 

 

HXL

Затяжной ретест уровня на закрытие гэпа после переоцененной новости. Требует недюжинной выдержки, но позволяет взять большой объем. И я даже брал его, но в качестве стопа использовал тенденцию. 

 

NHTC

И снова внутридневной зеркальный уровень в рендже, и снова отличный ретест. Может быть, стоит их почаще замечать и использовать? 

 

ROK

Отлично исполненный ретест, правда, на демке :)

 

Резюме 

Ретесты - работают (какая неожиданность) и встречаются достаточно часто. Вот только я их по-прежнему замечаю не часто, всего лишь в 30% от представленных стаков. Предполагаю на следующей неделе в рамках UTChallenge уделять более пристальное внимание этой модели либо находя в стаках конкретно ее, либо отслеживая ее возможное появление после торговли любимых треугольников на пробой. 

 

Всем спасибо за внимание! Очень жду ваших предложений, дополнений, комментариев, конструктивной критики и т.д. 

 

Увидимся в следующих постах.