Долгосрочный шорт VXX

Добрый день уважаемые трейдеры!

Сегодня хоту представить вашему вниманию одну, как по моему мнению, очень интересную стратегию торговли.

Стратегия заключается в том, что бы торговать инструменты волотильности, такие как VXX, TVIX, VXZ и UVXY. А особенность ее является то, что эти инструменты нужно брать в шорт на среднесрок или долгосрок. Давайте посмотрим на графики этих инсрументов.

 

Взглянув на эти графики сразу видно, что по большей части времени своего существования они падают в цене. Снижение стоимости инструментов происходит из-за ситуации контанго. А сами эти инструменты являются не совсем удачным повторением индекса волотильности VIX.

Так почему бы на этом не заработать.

Самое интересно в этих инструментах это их стабильное падение.

Вот пример performance  инструмента VXX за разные периоды времени.

При нахождении допустимой точки входа с точки зрения рисков возможно открытие шортовых позиций на среднесрок.

Конечно, нужно учитывать еще и риски этой стратегии. Когда SPY падает VXX и похожие инструменты начинают расти. Стоит отметить, что подобные коррекции SPY бываю довольно редко, но бывают.

  • UVXY
  • vix
  • VXX
  • TVIX
  • VXZ
  • среднесрочный шорт
  • долгосрочный шорт
X

Похожие публикации

Комментарии (8)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
  • Я тоже хоту стать трейдером. Падает давно, а если скоро нарисуется лонговая свеча на пол экрана? Продавать нужно было же в самом начале, как сам думаешь. Стабильного падения в нашей природе не существует, тогда все были бы богачами, в том числе и я, но реальность показывает почему то мне другой исход.

  • Focus, я считаю, что продавать нужно после коррекции SPY. Именно падение SPY приведет к росту этих инструментов. Небольшой рост инструментов может дать хорошую точку для входа. Свеча на пол экрана возможна в случаи, когда индекс SPY даст резкое падение, на пол экрана.

  • Вы пишите, что снижение стоимости происходит из-за контанго. Так контанго по каким интсрументам возникает? Какие фьючерсы используются для расчета цены VXX и т.д.?

  • Кирилл Чернышов, Что вообще такое это контанго???

  • Кирилл Чернышов, Дело в том, что индекс VIX нельзя торговать. VXX, TVIX, VXZ и похожие инструменты это ETN которые пытаются повторить движение индекса "страха" VIX. Все они состоят, в свою очередь из CBOE VIX Future. Именно по CBOE VIX Future происходит контанго при перерасчете.

  • надо ограничивать убытки, стратегия хороша, но если взять VIX, то в 2008 году он имел откат почти в 1000%, а если взять двойной TVIX или UVXY, то там откат мог быть и 10000% (там идет процент на процент) - они имею очень краткую историю.

  • YANC, По TVIX и UVXY соглашусь.

    А вот торговать VIX нельзя, по тому что это было бы просто машина для заработка денег

UP