Стратегия торговлиПоиск сильных пробоев для свинговых сделок зачастую сводится к поиску крайне волатильных графических формаций, таких как флаги и вымпелы.

Трейдеры часто пропускают начало пробойного движения, но хорошей новостью является то, что сильные трендовые пробойные формации, как правило, привлекают в акцию новых покупателей. Этим можно воспользоваться, открыв сделку после первого сильного пробоя в надежде на дальнейшее трендовое движение. Вход выше High флага или вымпела, как и вход после гэпа, может быть прекрасной возможностью для торговли.

Стратегия торговли бычьих флагов и вымпелов

Формирование бычьих флагов и вымпелов начинается с пробойной формации под названием "флагшток". Это просто резкое движение цены вверх. Сам бычий флаг формируется, когда на вершине флагштока появляется зона сжатия, зачастую - с небольшим наклоном вниз. Модель вымпела отличается тем, что на вершине флагштока формируется треугольник, то есть движение цены сужается при приближении к правому краю вымпела. Стратегическая задача трейдера - искать торговый сигнал выше High той и другой модели.

Самый главный урок, который можно вынести из многолетней торговли, заключается в том, что нужно быть терпеливым и ждать, пока появится четкий пробойный сигнал выше уровня сопротивления, и не входить слишком рано. Если вы - технический трейдер, то наверняка сталкиваетесь с той же трудностью, что и многие другие: недостаточное понимание нюансов конкретных моделей.

Помочь может простой метод: дождитесь следующего дня после того, как, по вашему мнению, сформировался бычий флаг или вымпел, и отправьте стоповый ордер на покупку на $0.50 выше High дня, в который вы наблюдали такую формацию. Это даст вам достаточное время, чтобы увидеть, насколько правильной является данная пробойная модель.

Пошаговый план действий трейдера

Вот как данную стратегию можно применять в свинговых сделках:

Шаг 1: Используя 15-минутный график за период 15 дней, отберите акции ценой $20–70, в которых увидите модель бычьего флага или вымпела. На рисунке 1 показан пример в акции Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO).  Не надо искать обе модели на одном графике. Любой одной достаточно.

Рисунок 1. Бычий флаг и вымпел на графике TTWO

Бычий флаг и вымпел на графике TTWO

Две сильных модели для входа в лонг следуют друг за другом и приводят к пробоям

Шаг 2: Выставьте стоповый ордер на покупку на $0.50 выше High дня, когда вы наблюдали модель.

Шаг 3: Для управления сделкой используется начальный и следящий стоп величиной $2. Такие свинговые сделки могут длиться от пяти до 15 дней.

Почему этот метод работает

Главное в этой стратегии - наличие флагштока перед тем, как цена консолидируется в форме флага или вымпела. Учтите, что данная стратегия лучше всего работает, когда высота флагштока не меньше, чем ширина торгового диапазона предыдущего дня. Это объясняется тем, что расширение торгового диапазона привлекает внимание алгоритмических торговых систем и индивидуальных трейдеров. Применительно к торговле пробоев, флагшток уступает по силе только гэпу, поэтому его стоит научиться торговать.

Рекомендации по управлению сделкой

Помимо использования начального стопового уровня величиной не более $2, часто целесообразно проводить наращивание позиции через каждые два доллара. Если вы следите за своей свинговой позицией в течение всего дня, когда открыли ее, стоп может быть короче и ставиться непосредственно под Low бычьего флага или вымпела, поскольку идея начального входа состоит в том, чтобы цена пробила High. Техническим подтверждающим сигналом может быть повышение объемов торговли. Например, если в день пробоя объем не менее чем на 30% выше среднего, можно взять позицию больше обычной, поскольку сильный объем на пробое подтверждает ваш вход.