Технический анализ: Свечная модель «Покинутое дитя»

Свечная модель «покинутое дитя» - это разворотная торговая формация, состоящая из трех баров. Она аналогична моделям "утренняя звезда" и "вечерняя звезда". Служит надежным торговым сигналом разворота после резкого роста или падения цены. Несмотря на всю схожесть с утренней звездой и вечерней звездой, данная модель имеет одно ключевое отличие от них. Тело и тени баров 1 и 2, а также 2 и 3 не могут пересекаться. Эта особенность делает данную свечную модель уникальной, редкой и надежной одновременно. Она имеет много общего с моделью "островной разворот".

"Покинутое дитя" свидетельствует о быстром смещении моментума от быков в сторону медведей и наоборот. При этом обычно противоположная сторона оказывается застигнутой врасплох. После такой свечи, образовавшейся на дне графика, может произойти стремительное движение вверх, так как шортисты будут вынуждены быстро покрывать свои позиции.  И наоборот, падение цены после модели "покинутое дитя" на вершине может быть вызвано продажей позиций покупателями, старающимися зафиксировать максимальную прибыль.

Структура свечной модели "Покинутое дитя"

  • Первая свеча имеет направление главного тренда.
  • Вторая свеча представляет собой доджи с гэпом в направлении главного тренда. При этом тело и тени первой и второй свечей не перекрываются.
  • Третья свеча имеет направление, противоположное первой, и расположена с гэпом от доджи.

Пример "Покинутого дитя" на графике

Пример "Покинутого дитя" на графике

На приведенном выше свечном графике показана модель "Покинутое дитя", сформировавшаяся после сильного повышающегося тренда. Быки оказываются застигнутыми врасплох на самой вершине, для выхода из позиций у них очень мало времени. Справа показано формирование дна в виде "Покинутого дитя".  Картина прямо противоположна вершине с той же моделью и свидетельствует о резком шорт-сквизе.

Теперь вы знакомы со структурой и особенностями свечной модели "Покинутое дитя". Давайте рассмотрим, как это можно применить на практике.

Торговля свечной модели "Покинутое дитя"

Рассмотрим на примерах поведение цены в случае появления данной модели.

график Bank of America

Это 5-минутный график Bank of America (BAC) за 2 июня 2015 года.

Имеется отчетливый понижающийся тренд, после которого формируется "Покинутое дитя" (выделено зеленым прямоугольником). После этого возникает сильный восходящий тренд, и цена BAC вырастает на $0.25 за акцию. На первый взгляд - не много. Но Bank of America - это акция-гигант. Небольшой заработок компенсируется надежностью и отсутствием риска.

Вот еще один пример этой уникальной свечной модели.

график Netflix

Это 5-минутный график Netflix за 5 мая 2015 года. На нем виден медвежий тренд, после которого появляется разворотная модель "покинутое дитя". Она выделена зеленым прямоугольником.  На этот раз, свеча "покинутого дитя" представляет собой доджи, что повышает надежность формации. Следующая свеча открывается с гэпом относительно доджи, что служит подтверждением. Последовавшее бычье движение было настолько сильным, что следующая свеча тоже открылась с гэпом вверх.

В результате этого разворота цена Netflix выросла на $3.42.

Как торговать свечную модель "Покинутое дитя"

Положительной особенностью модели "Покинутое дитя" является то, что ее можно торговать сразу же, как только вы заметите ее на графике. Не обязательно использовать дополнительные индикаторы для подтверждения данного сигнала, потому что эта модель достаточно надежна. Но это вовсе не означает, что она работает в 100% случаев.

Стоповые ордера

При торговле данной модели всегда следует защищать сделку с помощью стоповых ордеров. Правильное расположение стопового ордера - под (над) фитилем средней свечи модели. Стоп должен быть максимально коротким.

Ценовая цель

Для выхода из сделки можно воспользоваться скользящей средней или осциллятором. Другой вариант - при закрытии прибыльной позиции ориентироваться на базовые правила прайс-экшн.

Давайте рассмотрим несколько практических методов торговли данной фигуры.

график Electronic Arts

Сверху вы видите 5-минутный график Electronic Arts за 20 октября 2015 года.

После сильного падения цены появилась свеча с гэпом вниз (зеленый прямоугольник). Следующая свеча открылась с гэпом вверх, подтвердив формирование бычьей фигуры "Покинутое дитя". Открываем сделку в лонг на закрытии последней свечи фигуры. Ставим стоповый ордер сразу под нижний фитиль отдельно стоящей свечи, как показано на рисунке.

В акции начинается импульсное движение вверх, мы следим за ее поведением. Обратите внимание, что первая свеча графической модели и свеча перед ней сформировали зону сопротивления (синяя горизонтальная линия). На пути вверх акция EA пробивает этот уровень. Цена начинает консолидироваться, и сопротивление становится поддержкой. Эти моменты на графике помечены черными стрелками.

После этого цена начинает расти и пробивает верхнюю границу зоны сжатия.

Обратите внимание, что два нижних фитиля в зоне сжатия позволяют нам построить линию бычьего тренда - начиная с отдельно стоящей свечи. Цена тестирует трендовую линию еще пару раз, не пробивая ее. Поэтому мы сохраняем позицию в лонг до закрытия рынка. Прибыль в данной сделке составила $0.74.

Управление капиталом

Свечная модель "Покинутое дитя" - одна из самых надежных формаций. Как мы видели, она позволяет ставить достаточно короткий стоп-лосс. Это связано с тем, что даже небольшое движение в противоположном направлении будет означать, что фигура оказалась ложной. В показанной выше сделке у нас был стоп 0.42% от цены входа.  Поэтому, при покупательной способности в размере $40 000, ложная формация приведет к убытку не более $168. Однако наша сделка оказалась успешной и принесла прибыль 1.1%, что составляет $440.

Теперь давайте рассмотрим еще одну сделку, основанную на фигуре "Покинутое дитя". Но на этот раз выходить из сделки будем на основании экспоненциальной скользящей средней (EMA).

график JP Morgan Chase & Co

Выше вы видите 5-минутный график JP Morgan Chase & Co. за 3 ноября 2015 года. На него нанесена 30-периодная экспоненциальная скользящая средняя (синяя линия).

График начинается со снижения цены (обозначено красной стрелкой). В конце понижающегося участка мы видим свечу с гэпом вниз. Она должна служить нам сигналом о том, что может сформироваться фигура "покинутое дитя". Следующая свеча открывается с гэпом вверх и подтверждает формацию. На ее закрытии мы открываем позицию в лонг.

Допустим, покупательная способность нашего торгового счета составляет $100000.

Поскольку бычья и медвежья модели "Покинутое дитя" считаются очень надежными, мы можем инвестировать 20% от доступной покупательной способности. Таким образом, на основании появившегося сигнала, открываем сделку в лонг на $20000. Сразу же ставим стоп-лосс под нижний фитиль отдельно стоящей свечи. Это проиллюстрировано на рисунке выше. Стоп в данной сделке составил 0.45% от цены входа. Таким образом, если наша сделка завершится неудачей, мы потеряем $90 (20 000 x 0.0045).

После подтверждения торговой формации акция JPM начинает расти. Цена доходит до $65.86, и начинается откат. Обратите внимание, что при снижении цена находит поддержку на нашей 30-периодной EMA. Оттолкнувшись от нее, цена пробивает максимум на $65.86 и выстреливает до $66.06. После этого мы опять видим откат до 30-периодной EMA. Цена движется вдоль скользящей средней, но под давлением покупателей вновь отскакивает от нее.

Хотя это скорее боковое движение, чем рост, на $66.10 образуется новый максимум. После этого начинается медвежье движение. Акция JPM пробивает 30-периодную EMA, что является для нас сигналом к выходу из сделки.

В этой сделке нам удалось поймать движение 0.71%.  Прибыль составила $142 при риске $90.  Соотношение риск/прибыль составило 1/1.58. Хотя такой показатель нельзя назвать впечатляющим, легко заработанные $142 не будут лишними. Хотя мы говорили о торговле только двадцатью процентами от покупательной способности, всегда можно инвестировать больше, если стоп действительно короткий.

По сравнению с другими формациями, где риски могут достигать 2%, модель "Покинутое дитя" отличается достаточно коротким стоповым уровнем. Нужно только не забывать использовать с этой моделью стоповые ордера. Если этого не делать, одна неудачная сделка может привести к большому убытку.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

  • технический анализ
  • Управление капиталом
  • свечная модель Покинутое дитя
  • свечная модель
  • структура свечной модели
  • торговля свечной модели

Похожие публикации

Комментарии (8)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP