Info-Maker Первый час торговой сессии — самый активный. Именно в это время можно быстро и много заработать. Или потерять, если нет плана действий. Цель стратегии торговли ложных пробоев утреннего диапазона — поймать разворот акции (или фьючерса) в течение первого часа. Оказавшись на правильной стороне сделки, трейдер может рассчитывать на хорошую прибыль, а в случае ошибки риски будут относительно небольшими.
Утренний диапазон
В первый час торгов после открытия торговой сессии обычно происходят самые большие движения дня. Первые 30 минут задают тон на весь день — будет ли он волатильным, активным, спокойным, трендовым или рваным.
Линии, проведенные через верхнюю и нижнюю точки графика цены, за первые 30 минут образуют так называемый утренний диапазон или диапазон открытия.
Для торговли по данной стратегии необходимо, чтобы цена находилась в пределах этого диапазона либо у его верхней или нижней границы. Пробой утреннего диапазона в ту или иную сторону обычно указывает на направление последующего тренда.
Ложный пробой
Имея на графике верхнюю и нижнюю границы диапазона торговли первых 30 минут, необходимо наблюдать, как цена подходит к ним (изнутри). Идеальный вариант — чтобы цена пробила верхнюю границу вверх или нижнюю — вниз, а затем быстро вернулась в пределы диапазона. Это ложный пробой. Он не является обязательным для данной стратегии, но служит дополнительным подтверждением для входа в сделку.
Альтернативный сценарий: цена просто подходит к нижней границе 30-минутного диапазона сверху или к верхней границе снизу и остается вблизи этой линии на протяжении нескольких минут, но не пробивает ее.
Торговля на разворот
Следует дождаться, когда цена поднимется выше верхней или опустится ниже нижней границы диапазона, но только кратковременно. Выход за пределы диапазона не должен быть агрессивным.
После того, как он произошел, следует искать возможность для входа в сделку. Если цена подходит к нижней границе диапазона открытия и создает ложный пробой, нужно покупать акцию, как только цена пройдет High последней свечи. Торговый сигнал на покупку должен появиться внутри утреннего диапазона. Стоповый ордер ставится чуть ниже Low дня, который должен находиться вблизи нижней границы диапазона открытия. Цель для фиксации прибыли — чуть ниже верхней границы диапазона.
Если цена подходит к верхней границе диапазона открытия и создает ложный пробой, нужно продавать акцию в шорт, как только цена пройдет Low последней свечи. Сигнал на продажу должен появиться внутри утреннего диапазона. Стоповый ордер ставится чуть выше High дня, который должен находиться вблизи верхней границы диапазона открытия. Цель для фиксации прибыли — чуть выше нижней границы диапазона.
Поскольку стоимость и уровень волатильности индивидуальны для каждой акции, расстояния от границы диапазона до стопового ордера и от границы диапазона до целевого уровня тоже выбираются индивидуально. Чтобы сделать правильный выбор, можно предварительно понаблюдать за акцией в течение нескольких дней или постоянно торговать одни и те же акции.
Как повысить шансы на успех
Данная стратегия не предназначена для ежедневного использования. Принимая в расчет ряд факторов, которые повышают шансы на успех, трейдер может выбирать наиболее подходящие для торговли дни.
Данная стратегия должна применяться к акциям, которые торгуются активно и на высоких объемах. Если объемы низкие (ниже среднего), цена может не пойти к противоположной границе диапазона, а от этого зависит прибыль.
Чтобы зафиксировать прибыль, если цена развернется, не дойдя до намеченной цели, можно применять следящий стоповый ордер.
Верхняя и нижняя границы диапазона открытия должны согласоваться с более долгосрочными уровнями поддержки и сопротивления. Например, если цена сделала не только ложный пробой верхней границы диапазона, но и ложный пробой уровня сопротивления на дневном графике, шансы на то, что акция начнет активно падать, возрастают. Когда такое происходит, многие трейдеры оказываются застигнутыми врасплох: они полагали, что цена должна пойти выше, но теперь им приходится продавать свои позиции.
Расстояние между точкой входа и стоповым ордером должно быть в несколько раз меньшим, чем расстояние от точки входа до целевого уровня фиксации прибыли. Другими словами, риск должен быть маленьким, а потенциал прибыли — большим. В сделку следует входить лишь в случае, если потенциал прибыли как минимум втрое превышает риск, а в идеале -— в пять раз и более. Если риск в сделке, обусловленный длиной стопового ордера, составляет 100 $, то после достижения ценой целевого уровня, прибыль должна составить порядка 500 $.
На целевом уровне следует зафиксировать большую часть прибыли. В случае сделки в шорт, можно оставить часть позиции, чтобы закрыть ее чуть ниже Low утреннего диапазона. В случае сделки в лонг, можно оставить часть позиции, чтобы закрыть ее чуть выше High утреннего диапазона. Такой подход позволит извлекать из каждой сделки больше прибыли, поскольку цена обычно не остается весь день в пределах утреннего диапазона.
Заключение
Эту базовую стратегию каждый трейдер может адаптировать к своему стилю торговли. В любом случае, необходимо четко знать, где будет открываться позиция, и где будут располагаться защитный стоповый ордер и ордер для фиксации прибыли. В данной статье рассмотрены общие рекомендации, но каждая акция имеет свой индивидуальный характер и особенности поведения.
Описанный метод также можно применять на других рынках, например при торговле фьючерсами или ETF. Достижению стабильно прибыльной торговли также может способствовать предварительная отработка данной стратегии не демо-счете.
Автор: Кори Митчел (Cory Mitchell)
Источник: thebalance.com