Crypto-info-maker Волновая теория Эллиотта построена на том принципе, что цена на графике ходит не по прямой, а сериями волнообразных движений. Наглядной аналогией могут служить морские волны, при движении которых вода поочередно поднимается и опускается.
На любом финансовом рынке, включая криптовалютный, каждое действие порождает равную, противоположно направленную реакцию. После роста цены неизбежно следует снижение. В общем случае, любое движение цены финансового инструмента состоит из тренда и коррекции (или бокового движения). Направление тренда определяется тем, как меняется во времени цена - растет или снижается. Коррекция всегда представляет собой движение против тренда. Повторяющаяся модель поведения сохраняется с самого зарождения финансовых рынков.
Закономерность чередования импульсных и корректирующих волн открыл человек по имени Ральф Нельсон Эллиотт. Он заметил, что импульсные волны, которые всегда совпадают с главным трендом, обычно представляют собой серию из пяти волн. Каждая волновая модель Эллиотта состоит из волновых моделей более мелкого масштаба. Такие «волны внутри волн» в теории Эллиотта называются «порядком волн».
История появления волновой теории Эллиотта
Ральф Нельсон Эллиотт разработал волновую теорию в конце двадцатых годов прошлого столетия. Он доказал, что рынок акций ведет себя не хаотично, а имеет повторяющиеся циклы. Эллиотт предположил, что циклы рынка являются результатом реакции инвесторов на внешние воздействия, а также преобладающего психологического настроя масс.
В результате проведенных исследований он пришел к выводу, что повышающиеся и понижающиеся волны этих массовых психологических сигналов проявляются со временем в виде одних и тех же повторяющихся формаций. Его теория основана на теории Доу, которая тоже утверждает, что движение цены финансового инструмента имеет волнообразный характер. Кроме того, Эллиотт подметил, что рынок имеет фрактальную структуру. Фрактал - это математическая конструкция, которая состоит из аналогичных конструкций при любом увеличении или уменьшении масштаба.
Как работает волновая теория Эллиотта
В повторяющихся формациях отражается социальная природа человека. Это связано с тем, что человеческая психология предсказуема и определяется такими факторами, как жадность, страх и правило «слабых рук». Можете считать это очередным самореализующимся пророчеством, но такие модели появляются на финансовых рынках, благодаря неизменности базовых эмоциональных реакций человека.
Как уже говорилось выше, волны Эллиотта имеют две фазы: движущую (тренд) и корректирующую. Движущая фаза содержит три волны роста - 1, 3 и 5. Волны 2 и 4 имеют противоположное направление (падение).
Во время корректирующей фазы обычно наблюдаются два участка снижения, обозначаемые буквами А и С, и один повышающийся участок В, направленный против текущего движения. Это проиллюстрировано на графике ниже.
К движущим волнам применяются следующие правила:
- Волна 2 никогда не опускается ниже начала волны 1.
- Волна 3 не бывает самой короткой.
- Волны 2 и 4 могут иметь разную форму, например волна 2 может быть в виде зигзага, а волна 4 - плоской (флетовое движение).
- Как минимум одна из волн (1, 3 или 5) будет значительно длиннее двух остальных. В большинстве случаев самой длинной является третья волна, но на графиках криптовалют это не всегда так.
К корректирующей фазе применяются следующие правила:
- Волна В заканчивается на уровне начала волны А или ниже.
- Волна С обычно заканчивается ниже волны А.
- На криптовалютном рынке корректирующие волны обычно достигают глубины более 60% от исторического максимума (вершины волны 5). В некоторых случаях откаты достигают 75%-80%, а при плохих новостях - даже 100%-120%.
С правилами закончили. Важно просто помнить о том, что если график дает неоднозначную информацию, то вы, скорее всего, неправильно посчитали волны и упустили из виду какое-то из перечисленных правил.
Порядок волн: волны внутри волн
Каждая из пяти волн в соответствии с теорией Эллиотта состоит из более мелких волн. Каждая волна является составной частью более крупных циклов рынка, которые могут длиться десятилетиями.
В зависимости от продолжительности формирования, различают волновые модели разного порядка, а именно:
- Subminuette: минуты
- Minuette: часы
- Minute: дни
- Minor: недели
- Intermediate: от недель до месяцев
- Primary: от нескольких месяцев до нескольких лет
- Cycle: от одного до нескольких лет
- Supercycle: несколько десятилетий (40-70 лет)
- Grand Supercycle: несколько веков
Лучшие точки входа и выхода
Теоретически, самая лучшая точка для входа в позицию - это начало первой волны. Но заметить ее трудно, так как она появляется после некоторого периода консолидации цены (которая может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель) или после резкого падения.
В большинстве случаев трейдеры, торгующие по волновой теории Эллиотта, открывают позиции на дне второй или четвертой волны. Эти точки заметить гораздо легче. В любом случае, следует избегать покупки вблизи вершин третьей и пятой волн.
Самый лучший момент для выхода из позиции - в конце третьей корректирующей волны. Но его тоже трудно поймать, так как эта последняя волна может откатывать до 100% от начальной пятиволновой модели Эллиотта. Безопаснее выходить, когда цена консолидируется и пробивает трендовую линию последней корректирующей волны.
Заключение
Принципы волновой теории Эллиотта с успехом используются многими опытными трейдерами для управления торговой позицией.
Нельзя покупать, основываясь только на новостях или ажиотаже вокруг той или иной криптовалюты. Они - часть системы, которая используется для заманивания покупателей на самой вершине или дне рынка. Это - верный путь к катастрофе.
Прежде чем купить или продать монету, проведите собственный анализ. Определите, в какой фазе (движущей или корректирующей) находится рынок, и затем примите обоснованное решение о покупке с учетом принципов волновой теории Эллиотта.
Источник: https://medium.com