Торговля по тренду

Все трендовые торговые стратегии основаны на техническом анализе. При поиске оптимальных рыночных условий для входа в позицию при использовании трендовых стратегий фундаментальные данные обычно имеют незначительное влияние, а чаще всего игнорируются. Трейдеры практикующие стратегии "следования за трендом" определяя текущее направление ценового движения в акции, или любом другом рыночном инструменте, понимают, что рыночный тренд является тенденцией, которая будет продолжаться относительно долгий промежуток времени, поэтому цена вероятней всего еще будет двигаться в определенном направлении. Основываясь на этой вероятности, трейдеры торгующий тренд пытаются извлечь прибыль торгуя только в направлении существующего тренда.

Суть торговли по тренду

Трейдеры практикующие торговлю по тренду применяют данный метод как во внутридневном трейдинге, так и в долго- и среднесроке. Они не стараются определить какие-то ценовые уровни, их торговля основывается на "запрыгивании" в позицию по тренду, когда он установился, и об этом сказали их правила торговой системы. Входя в позицию после того как установился тренд, они рассчитывают на то, что тренд продлится достаточно долго. Если ценовое движение останавливается или показывает предпосылки к развороту, то трейдеры торгующие по тренду чаще всего выходят из позиции. После чего ждут, пока не установится новый тренд или не продолжится движение по существующему тренду. Выходы на разворотах рыночных движений обусловлены стремлением к минимизации убытков. В то же время фиксация прибыли происходит только когда выдыхается тренд или не останавливается ценовое движение, что позволяет максимизировать прибыль. Стратегия торговли по тренду включает в себя компонент управления рисками, который в свою очередь состоит из трех элементов, таких как количество фьючерсов или акций в позиции, текущая рыночная волатильность и цена торгуемого инструмента в данный момент. Правило первоначального риска позволяет определить оптимальный размер позиции в момент заключения сделки. Размер набираемой позиции на продажу или покупку определяется исходя из волатильности торгуемого инструмента и количества средств на торговом счете. Изменение цены инструмента может привести к постепенному увеличению или уменьшению позиции, а существенно движение против трейдера приведет к выходу из сделки.

Какие факторы принимаются во внимание при торговле по тренду?

Управление капиталом является одним из основных факторов, который берется во внимание не только при торговле по тренду, но и при других торговых стилях. Исходя из правил управления капиталом производится расчет оптимального размера позиции, который будет поддерживаться на протяжении всего тренда. Стоимость торгуемого актива входит в число важнейших факторов, так как правила торговли по принципу следования за трендом говорят о том, что цена является основной точкой внимания. Безусловно трейдерами могут использоваться какие-то индикаторы, которые будут пытаться спрогнозировать дальнейшее ценовое движение, но они не играют главной роли. Управление рисками посредством сокращения потерь должно являться неотъемлемой частью торговой системы. Уменьшение возможных просадок торгового счета достигается за счет сокращения размера торговых позиций в периоды повышенной волатильности на рынке. Основной целью такого подхода является сохранения капитала до того момента пока не появится подходящее трендовое движение для входа в хорошую позицию. Кросс-диверсификация по активам является хорошим методом торговли для профессиональных трейдеров торгующих по тренду.

Пример торговли по тренду

Трейдером определяются ценные бумаги для торговли, это так же могут быть валюты, фьючерсные контракты и любые другие финансовые инструменты. После выбора бумаг устанавливаются предварительные параметры стратегии (на примере стратегии с использованием скользящего среднего) такие как:

  • Направление предполагаемой позиции: лонг или шорт в зависимости от ситуации
  • Вход в позицию: Когда 50-типериодная скользящая средняя пересечет вверх 100-периодную скользящую среднюю, идти в лонг на открытии рынка. Пересечение дает основания предполагать, что недавно появился тренд.
  • Выход из позиции: Выходить из длинной позиции и заходить в короткую на следующий день после того как 50-типериодная скользящая средняя пересечет 100-периодную вниз. Такое пересечение дает основания предположить, что тренд развернулся.
  • Ограничение потерь: Ордер на выход из позиции устанавливается на основе манименеджмента, который ограничивает максимальные потери в сделке.

После того как трейдером были установлены параметры торговой стратегии проводится ее бектестирование на фактических данных и последующая оценка. Симуляция торговли с использованием исторических данных позволяет получить следующие значения: общая прибыль или убыток, максимальная просадка, среднее время удержания одной позиции, средняя прибыль либо убыток, доля выигрышных или убыточных сделок, частота сделок. Получая эти данные трейдер может совершенствовать свою стратегию и экспериментировать, но следует быть острожным для того чтобы избежать чрезмерной оптимизации и как следствие этого переподгонки под исторические данные. Вполне возможно возникновение ситуации, когда подавляющее большинство сделок будут закрываться с убытком, но при следовании правилу "режь убытки, давай прибыли расти" общий итог по торговой стратегии может быть положительным. Торговля на основе следования за трендом является наиболее оптимальной торговой стратегией для рынков с низкой волатильностью, а так же трендовых рынков. Именно поэтому трендовые трейдеры предпочитают работать на товарных рынках, которые чаще показывают сильные тренды.

Читайте так же:

"Как определить тренд?"

"Разворот тренда"

  • тренд
  • торговля по тренду
  • суть торговли по тренду
  • пример торговли по тренду
  • трендовый рынок
  • трендовая стратегия

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (2)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP