Cekopool 
Фьючерсный контракт – это торговый инструмент, с помощью которого инвестор может получать прибыль на сделках с базовым активом. В финансовом документе оговариваются сроки поставки товара и уровень стоимости. Другие характеристики контракта предусматриваются в его специфики. И покупатель, и продавец несут полную ответственность за исполнение сделки перед контролирующим органом биржи. Существую более популярные фьючерсы и менее популярны. Статистические данные выявили следующие 10 активов, наиболее востребованных трейдерами. Как фьючерсы, они имеют некоторые схожие технические параметры, но в фундаментальном аспекте критично отличаются друг от друга. Итак, ТОП-10 фьючерсных контрактов.
Небольшое видео о фьючерсных контратах:
Проценты по ставке Eurodollar
По результатам прошлого 2013 года фьючерсы на Eurodollar были максимально ликвидными в финансовом мире. По сути это проценты по депозиту на три месяца на $ 1 миллион, размещенный в одном из коммерческих европейских банков. Около 98% сделок осуществляется на электронных площадках. Открытый интерес составляет $10 миллионов. Оборот по данному инструменту - $2 000 000 миллионов. Фьючерс на проценты по Eurodollar торгуется на площадке в Чикаго. Тикер GE. Поставка производится по окончанию квартала, то есть четыре раза за год. Шаг стоимости – 0,005 или $12,5. Трейдеры на сделках с данным инструментом могут применять кредитные плечи пропорциональные капиталу и рискам. Главный фактор, влияющий на данный фьючерс – это монетарная политика Центрального банка Европы. Дополнительные: динамика ВВП, инфляция, платежный баланс Евросоюза и деловая активность.
Индекс S&P500
Индекс 500 ведущих американских компаний рассчитывается с 1957 года. Занимается этим агентство по рейтингу Standard&Poor’s. Фьючерсы на индекс S& весьма популярен только за 1-ый квартал 2014 года объем торгов превысил $164 миллиарда. За все существование данных фьючерсных контрактов максимальный показатель был достигнут в июне текущего года, и составил более 1962. Фьючерс на индекс S& P500 торгуется на площадке в Чикаго с 1 часу ночи понедельника до 00:30 субботы по местному времени. Преимущественно значения находятся в диапазоне от -50 до +50. Шаг стоимости – 0,25, что тождественно $12,5 по 1 полному контракту. Стоимость 1 фьючерса - $50, что делает его доступным для широкой аудитории инвесторов. Контракт – расчетный. На стоимость данного фьючерса влияют такие факторы как: отчеты за квартал 500 американских компаний, курс доллара США и экономическая динамика Соединенных Штатов.
10-летние казначейские ноты Соединенных Штатов
Эти фьючерсные контракты имеют статус процентных. Они удерживают третью позицию ТОПа в течение 2013 и 2014 года. Фьючерс имеет объем в одну государственную облигацию США, стоимостью $ 100 тысяч. Контракты торгуются на Чикагской бирже c 1 часу ночи понедельника до 0 часов субботы. Тикер ZN. Минимальный шаг данного фьючерса 1/32 (округляется до ближнего верхнего цента), с которого возможен заработок в размере $15,6. Экспирация осуществляется на 7 рабочий день месяца 4 раза в год. Средний объем торгов по номиналу за первый квартал 2014 года объем торгов превысил $132 миллиарда. На стоимость данного фьючерса влияют такие факты как: политика операций на рынке Федерального резервного фонда Соединенных Штатов, динамика евродолларовых депозитов за 3 месяца и динамика облигаций крупных государств мира.
Нефтяные фьючерсы
Рассматриваются фьючерсные контракты на марку WTI. Торгуются на площадке NYMEX с часа ночи понедельника до 00:15 субботы. Тикер CL. Среднедневной объем по номиналу постоянно растет. Объем 1 контракта составляет 1000 баррелей. Минимальный шаг стоимости – 0,01 или $10. Статус контрактов – поставочные, энергетические. Дата поставки может быть абсолютно любая. На стоимость данного фьючерса влияют такие факторы как: темпы экономического развития государств – основных покупателей нефти, объемы добычи данного энергоносителя в мире, открытие новых месторождений, курс доллара Соединенных Штатов, финансовые кризисы и политическая обстановка на планете. Не смотря на то, что актив – поставочный, большинство участников торгов приобретают его не для хеджа, а для спекуляций.
5-летние казначейские ноты Соединенных Штатов
Данные фьючерсы по показателям тождественны наиболее ликвидным 10-летним казначейским нотам Соединенных Штатов. Приобретая данный актив, трейдер предполагает, что доходность их в скором времени возрастет и сможет получить прибыль на разнице ставок по процентам. Данные фьючерсные контракты торгуются на CBOT c 1 часу ночи понедельника по 0 часов субботы. Тикер ZF. Фьючерс имеет статус расчетного. Экспирация осуществляется 4 раза в год. К финалу контрактного срока стоимость контракта, как правило, снижается. Фьючерс имеет объем в одну государственную облигацию США, стоимостью $ 100 тысяч, сроком на 5 лет. Минимальный шаг – четверть от 1/32 или $7,8. Средний объем торговли по номиналу ежедневно составляет более 77 миллиардов долларов. На стоимость данного фьючерса влияют такие факты как: политика операций на рынке Федерального резервного фонда Соединенных Штатов, динамика евродолларовых депозитов за 3 месяца и динамика облигаций крупных государств мира.
Природный газ
Торгуются на площадке NYMEX с часа ночи понедельника до 00:15 субботы. Тикер NG. Статус контрактов – поставочные, энергетические. Дата поставки может быть абсолютно любая. Объем 1 контракта составляет 10 миллиардов тепловых английских единиц. Стоимость дается за 1 миллион единиц в долларах США. Минимальный шаг стоимости – 0,001 или $10. В 1-ом квартале 2014 года ежедневный объем торгов составил более 445 тысяч. Не смотря на то, что актив – поставочный, большинство участников торгов приобретают его не для хеджа, а для спекуляций. При применении стратегии «приобрел и придержи» доход за год может составить более 18%. Главный фактор, оказывающий влияние на контракты на газ – это погодные условия. Максимальны котировки на природный газ – с конца октября по начало апреля. На цену данного актива так же влияют и такие показатели как: темпы экономического развития государств – основных потребителей нефти, объемы добычи данного энергоносителя в мире, открытие новых месторождений, курс доллара Соединенных Штатов, финансовые кризисы и политическая обстановка на планете. Тенденция отказа отдельных государств от атомной энергетики работает на стабильность и рост фьючерсных контрактов на газ.
Кукурузные фьючерсы
Фьючерсные контракты на кукурузу – единственный продуктовый актив в ТОПе. За ним следуют, не попавшие в десятку: соя, соевая мука, пшеница и соевое масло. Данные фьючерсные контракты торгуются на CBOT c 2 часов ночи понедельника по 21:15 пятницы. Тикер ZC. Средний объем торгов за день в 1-ом полугодии 2014 года составил более $5 миллиардов. Фьючерсы на кукурузу преимущественно торгуются на электронной площадке – дл 92%. Фьючерс имеет статус расчетного. Экспирация осуществляется в марте, в мае, в июле, в сентябре и декабре. Объем 1 фьючерса на кукурузу – 5 тысяч бушелей. Стоимость указывается в центах за 1 бушель. Минимальный шаг – 0,25 или $12,5. На стоимость данного фьючерса влияют такие факты как: сроки уборки урожая (в это время цены – минимальны) и информация о погоде на территории Соединенных Штатов, поскольку именно они являются основным поставщиком кукурузы в мире.
Валютная пара евро/доллар США
Данные фьючерсные контракты торгуются на CME с 1 часу ночи понедельника до 0 часов субботы. Тикер 6E. 1 фьючерсный контракт составляет сумму в 125 тысяч Евро. Минимальное изменение составляет 0,0001 или $12,5. Контракты имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре. За первое полугодие 2014 года ежедневный средний объем торгов составляет более $36 миллиардов. Фьючерсы на валютную пару евро/доллар преимущественно торгуются на электронной площадке – более 98%. Ближайший конкурент к паре евро/доллар – иена/доллар (объем по номиналу более $19 миллионов). На позиции фьючерса на пару евро/доллар оказывают влияние максимальное количество факторов: состояние экономик государств Евросоюза и Соединенных Штатов (безработица, ВВП, инфляция, рынок недвижимости и прочее), выступления населений тех же государств, боевые действия, смена власти или руководства, деловая активность, балансы в отраслях и монетарные политики Центральных банков тех же государств.
Индекс mini NASDAQ 100
Индекс рынка NASAQ рассчитывается по 100 американским компаниям с наибольшим уровнем капитализации. Индекс рассчитывается с 1985 года. В ТОП-10 попали мини-фьючерсы, работа с которыми имеет массу достоинств: доступная стоимость одного контракта, возможность торговать круглые сутки, возможность применять кредитные плечи. Фьючерс на индекс e-mini NASAQ 100 торгуется на площадке в Чикаго с 1 часу ночи понедельника до 00:30 субботы по местному времени. Фьючерс имеет статус расчетного. Экспирация осуществляется 5 раз в год. Объем одного фьючерсного контракта составляет $20 помноженные на показатель индекса NASAQ. Минимальное движение стоимости – 0,25 или $5. На стоимость данного фьючерса влияют такие факты как: котировка валютной пары евро/доллар, динамика цен на нефть и внутриэкономические показатели Соединенных Штатов.
Золотые фьючерсы
Золотые фьючерсы торгуются на ведущей бирже Северной Америки по торговле цветными и благородными металлами COMEX c 1 часа ночи понедельника по 00:15 субботы. За первое полугодие 2014 года среднедневные торги проходят на сумму более $22 миллиардов. Фьючерсные контракты на золото имеют статус поставочные. Экспирация осуществляется в феврале, в апреле, в июне, в августе и декабре. Объем 1 фьючерса составляет 100 тройских унций. Стоимость указывается в американских долларах за 1 унцию металла 995 пробы. Минимальное движение стоимости – 0,1 или $10. На стоимость данного фьючерса влияют такие факты как: объемы добычи золота, объемы спроса на металл в промышленности и ювелирном деле, динамика курсов базовых валютных пар, уровень стабильности экономической ситуации в мире, действия центральных банков в этих странах и многое другое. Кроме этого, стоимость данного металла имеет обратное соотношение со стоимостью доллара США. На рынке золотые фьючерсы имеют достаточно любопытную тенденцию – чем пессимистичней трейдеру взирают в будущее, тем выше цена на этот драгоценный металл. Самая высокая цена на золото наблюдалась во время самых серьезных финансовых кризисов.
Трейдеры для фьючерсных контрактов
Фьючерсные контракты, как инструмент торговли будут актуальны для участников финансового рынка, которые выбирают оптимизированное сочетание доходности и рисков. Данные активы имеют ощутимые преимущества: работа с реальными товарами и возможность маржинальной торговли с плечом. Анализируя деривативы необходимо сразу обращать внимание на его ликвидность, а уже потом рассматривать его другие технические параметры.