Отчет работы бета-нейтрального портфеля на 31.07.2015

 

Symbol Description P/L Open P/L % P/L Day P/L YTD P/L Diff Margin Req
DO DIAMOND OFFSHORE DRILLING CM ($17.92) -0.37% $80.64 ($17.92) ($17.92) $2,458.40
ESV ENSCO PLC ORD CLASS A $10,173.65 +4.88% $598.45 $10,173.65 $10,173.65 $99,223.01
GNW GENWORTH FINANCIAL INC COM $792.60 +2.09% $317.04 $792.60 $792.60 $26,420.00
HSP HOSPIRA INC COM $223.80 +0.11% $111.90 $223.80 $223.80 $100,094.55
KORS MICHAEL KORS HOLDINGS COM ($1,009.14) -7.09% $47.19 ($1,009.14) ($1,009.14) $7,621.19
MNST MONSTER BEVERAGE CORP COM $6,523.25 +3.26% $1,842.65 $6,523.25 $6,523.25 $103,262.38
NFLX NETFLIX.COM INC COM $9,122.40 +6.76% $3,465.00 $9,122.40 $9,122.40 $72,015.30
RIG TRANSOCEAN LTD ORD $458.01 +0.23% $10,534.23 $458.01 $458.01 $101,220.21
TSO TESORO CORPORATION COM $23.00 +0.24% $111.00 $23.00 $23.00 $4,867.00
  OVERALL TOTALS $26,289.65 +2.60% $17,108.10 $26,289.65 $26,289.65 $517,182.03

 

Итак, как и обещал, публикую недельную отчетность по бета-нейтральному портфелю. Далее публикации отчета будут проходить каждые выходные. На самом деле отчетность портфеля не совсем недельная, а за период 28.07-31.07, но тем не менее за этот промежуток удалось получить весьма неплохую доходность – 2.6%, общая прибыль исходя из депозита в 1 млн. долларов составила более 26 тыс. долларов. При этом в моменте наблюдались просадки в пределах 2.2% или 22 тыс. долларов. Таким образом, показатель Risk/Reward составил 1/1.17. Не стоит удивляться столь низкому значению показателя, так как это пока только первая неделя работы портфеля. Общая волатильность депозита за неделю составила порядка 5%. Учитывая крайне нестабильную ситуацию на фондовых рынках, столь высокие колебания портфеля в целом выглядят вполне нормальными. Теперь рассмотрим каждую позицию в отдельности (кроме тех, где объем сделки является несущественным).

 

 

Позиция по Enso Plc (ESV) за первую неделю принесла прибыль в 10.17 тыс. долларов. Доходность данной сделки уже достигает 10.5%. Общий объем позиции по сделке – 99.7 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле свыше 1%. Сделка была открыта на продажу и за указанный период стоимость акции упала на 4.4% - до 16.58 долларов. Enso является британской нефте-сервисной компанией, занимается бурением нефтегазовых месторождений на морских шельфах и в силу известных причин испытывает серьезные сложности.

 

 

Позиция по Hospira за первую неделю принесла символическую прибыль в 220 долларов. Доходность сделки составила всего 0.2%. Общий объем позиции – 100 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 0.02%. Сделка открыта на покупку и за указанный период стоимость акций подросла на 0.1% - до 89.45 долларов. Hospira – американский фармацевтический холдинг, занимается производством дженериков. 4 июля, на фоне сообщений о намерении Pfizer о поглощении капитализация подскочила на 65%.

 

 

Следующая позиция по Genworth Financial за первую неделю принесла прибыль в 790 долларов. Доходность сделки составила 3%. Общий объем позиции – 26.4 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 0.15%. Сделка открыта на продажу и за указанный период котировки акций просели на 2.1% - до 7.01 долларов. Genworth – американская страховая компания, специализируется на страховании жизни и здоровья частных клиентов.

 

 

По Monster Beverage позиция за первую принесла прибыль на 6.5 тыс. долларов. Доходность сделки составила 6.5%. Общий объем позиции – 103 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 0.65%. Сделка открыта на покупку и за указанный период капитализация эмитента выросла на 3.25% - до 153.55 долларов. Monster Beverage – американская компания сектора потребления, производит главным образом безалкогольные напитки и на фоне высокой потребительской активности в американской экономике ее акции пользуются высоким спросом.

 

 

Позиция по Netflix за первую неделю принесла прибыль в 9.1 тыс. долларов. Доходность сделки составила 12.6%. Общий объем позиции – 72 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 0.9%. Сделка открыта на покупку и за соответствующий период акции эмитента подскочили на 6.75% - до 114.31 долларов. Netflix – американская интернет-компания, специализируется на прокате платного видео-контента через собственный сайт в сети.

 

 

Наконец, последняя позиция – по Transocean, за первую неделю принесла прибыль в 460 долларов. Доходность сделки составила 0.45%. Общий объем позиции – 101 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 0.045%. Сделка открыта на продажу и за указанный период котировки бумаг эмитента просели на 0.2% - до 13.26 долларов. Transocean Ltd – буровая компания, специализируется на бурении нефтегазовых месторождений, зарегистрирована в Швейцарии. В последние кварталы, из-за крайне низких цен на нефть, значительно сократила ключевые финансовые показатели.

 

Вот собственно и все. Сразу оговорюсь, чтобы не было лишних претензий – это всего лишь отчет по работе портфеля, некоторые части текста являются шаблонными, возможно их даже скучно читать, тем не менее они необходимы для более подробной оценки работы портфеля. Если у кого-то остались вопросы, их можно задать в комментариях под отчетной статьей.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

  • инвестиционный портфель
  • доходность
  • Excel
  • портфель ценных бумаг
  • бета-нейтральный портфель
  • портфели
  • бета-нейтральная стратегия
  • отчет работы

Похожие публикации

Комментарии (24)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP