Нарек Авакян (Analyst)
| Symbol | Description | P/L Open | P/L % | P/L Day | P/L YTD | P/L Diff | Margin Req |
| DO | DIAMOND OFFSHORE DRILLING CM | ($17.92) | -0.37% | $80.64 | ($17.92) | ($17.92) | $2,458.40 |
| ESV | ENSCO PLC ORD CLASS A | $10,173.65 | +4.88% | $598.45 | $10,173.65 | $10,173.65 | $99,223.01 |
| GNW | GENWORTH FINANCIAL INC COM | $792.60 | +2.09% | $317.04 | $792.60 | $792.60 | $26,420.00 |
| HSP | HOSPIRA INC COM | $223.80 | +0.11% | $111.90 | $223.80 | $223.80 | $100,094.55 |
| KORS | MICHAEL KORS HOLDINGS COM | ($1,009.14) | -7.09% | $47.19 | ($1,009.14) | ($1,009.14) | $7,621.19 |
| MNST | MONSTER BEVERAGE CORP COM | $6,523.25 | +3.26% | $1,842.65 | $6,523.25 | $6,523.25 | $103,262.38 |
| NFLX | NETFLIX.COM INC COM | $9,122.40 | +6.76% | $3,465.00 | $9,122.40 | $9,122.40 | $72,015.30 |
| RIG | TRANSOCEAN LTD ORD | $458.01 | +0.23% | $10,534.23 | $458.01 | $458.01 | $101,220.21 |
| TSO | TESORO CORPORATION COM | $23.00 | +0.24% | $111.00 | $23.00 | $23.00 | $4,867.00 |
| OVERALL TOTALS | $26,289.65 | +2.60% | $17,108.10 | $26,289.65 | $26,289.65 | $517,182.03 |
Итак, как и обещал, публикую недельную отчетность по бета-нейтральному портфелю. Далее публикации отчета будут проходить каждые выходные. На самом деле отчетность портфеля не совсем недельная, а за период 28.07-31.07, но тем не менее за этот промежуток удалось получить весьма неплохую доходность – 2.6%, общая прибыль исходя из депозита в 1 млн. долларов составила более 26 тыс. долларов. При этом в моменте наблюдались просадки в пределах 2.2% или 22 тыс. долларов. Таким образом, показатель Risk/Reward составил 1/1.17. Не стоит удивляться столь низкому значению показателя, так как это пока только первая неделя работы портфеля. Общая волатильность депозита за неделю составила порядка 5%. Учитывая крайне нестабильную ситуацию на фондовых рынках, столь высокие колебания портфеля в целом выглядят вполне нормальными. Теперь рассмотрим каждую позицию в отдельности (кроме тех, где объем сделки является несущественным).
Позиция по Enso Plc (ESV) за первую неделю принесла прибыль в 10.17 тыс. долларов. Доходность данной сделки уже достигает 10.5%. Общий объем позиции по сделке – 99.7 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле свыше 1%. Сделка была открыта на продажу и за указанный период стоимость акции упала на 4.4% - до 16.58 долларов. Enso является британской нефте-сервисной компанией, занимается бурением нефтегазовых месторождений на морских шельфах и в силу известных причин испытывает серьезные сложности.
Позиция по Hospira за первую неделю принесла символическую прибыль в 220 долларов. Доходность сделки составила всего 0.2%. Общий объем позиции – 100 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 0.02%. Сделка открыта на покупку и за указанный период стоимость акций подросла на 0.1% - до 89.45 долларов. Hospira – американский фармацевтический холдинг, занимается производством дженериков. 4 июля, на фоне сообщений о намерении Pfizer о поглощении капитализация подскочила на 65%.
Следующая позиция по Genworth Financial за первую неделю принесла прибыль в 790 долларов. Доходность сделки составила 3%. Общий объем позиции – 26.4 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 0.15%. Сделка открыта на продажу и за указанный период котировки акций просели на 2.1% - до 7.01 долларов. Genworth – американская страховая компания, специализируется на страховании жизни и здоровья частных клиентов.
По Monster Beverage позиция за первую принесла прибыль на 6.5 тыс. долларов. Доходность сделки составила 6.5%. Общий объем позиции – 103 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 0.65%. Сделка открыта на покупку и за указанный период капитализация эмитента выросла на 3.25% - до 153.55 долларов. Monster Beverage – американская компания сектора потребления, производит главным образом безалкогольные напитки и на фоне высокой потребительской активности в американской экономике ее акции пользуются высоким спросом.
Позиция по Netflix за первую неделю принесла прибыль в 9.1 тыс. долларов. Доходность сделки составила 12.6%. Общий объем позиции – 72 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 0.9%. Сделка открыта на покупку и за соответствующий период акции эмитента подскочили на 6.75% - до 114.31 долларов. Netflix – американская интернет-компания, специализируется на прокате платного видео-контента через собственный сайт в сети.
Наконец, последняя позиция – по Transocean, за первую неделю принесла прибыль в 460 долларов. Доходность сделки составила 0.45%. Общий объем позиции – 101 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 0.045%. Сделка открыта на продажу и за указанный период котировки бумаг эмитента просели на 0.2% - до 13.26 долларов. Transocean Ltd – буровая компания, специализируется на бурении нефтегазовых месторождений, зарегистрирована в Швейцарии. В последние кварталы, из-за крайне низких цен на нефть, значительно сократила ключевые финансовые показатели.
Вот собственно и все. Сразу оговорюсь, чтобы не было лишних претензий – это всего лишь отчет по работе портфеля, некоторые части текста являются шаблонными, возможно их даже скучно читать, тем не менее они необходимы для более подробной оценки работы портфеля. Если у кого-то остались вопросы, их можно задать в комментариях под отчетной статьей.