Info-Maker Каждый трейдер, наверное, слышал о том, что нужно торговать в направлении тренда. Эксперты говорят: "Тренд - наш друг". Это - разумный совет, но нужно осознавать, что тренд рано или поздно заканчивается. После этого он перестает быть нашим другом.
Возникает важный вопрос: как определить направление тренда? Я согласен с теми, кто считает, что любые правила должны быть простыми. Рассмотрим метод определения тренда и простой способ предсказания его окончания.
Прежде всего, надо сказать, что при определении тренда важное значение имеет таймфрейм. Обычно, для анализа долгосрочных инвестиций, длинные таймфреймы важнее краткосрочных. А при торговле внутри дня ценнее короткие таймфреймы. Все сделки, в соответствии со стилем торговли, можно разделить на три класса: внутридневные, свинговые и позиционные.
Крупные коммерческие компании могут проявлять интерес к поведению цен и курсов валют за длительный период времени - месяцы или годы. А для мелких спекулянтов даже неделя может считаться "большим" периодом на графике.
Пары скользящих средних
Определять тренд трейдер может начать с недельного графика. Для этого можно прибегнуть к двум очень полезным инструментам. Это - простые скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние.
График 1: Май 2006 - июль 2008
На приведенном выше недельном графике можно увидеть, что за период с мая 2006 года по июль 2008 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (показанная синим цветом) находится выше 55-периодной простой скользящей средней (красная); при этом, обе линии имеют наклон вверх. Это указывает на то, что тренд является восходящим.
В августе 2008 года краткосрочная скользящая средняя (синяя) на графике ниже разворачивается, что может говорить о потенциальной возможности смены тренда. Но долгосрочная скользящая средняя (красная) еще не развернулась.
Выявление изменения тренда
В октябре 20-дневная скользящая средняя пересекла 55-дневную. После этого они обе имели наклон вниз. В этой точке тренд сменился на понижающийся, поэтому больше успеха сулило открытие позиций в шорт.
График 2: Краткосрочная скользящая средняя в октябре
Продолжив рассматривать график 2, можно заметить, что краткосрочная скользящая средняя в декабре 2008 года имеет довольно пологий наклон и начинает разворачиваться вверх, что может говорить о вероятной смене тренда на повышающийся. Но при ближайшем рассмотрении поведения 55-дневной скользящей средней в декабре 2008 года видно, что эта линия по-прежнему имеет наклон вниз.
Первая стрелка слева на графике 2 указывает на разворот долгосрочной скользящей средней вниз, что является началом понижающегося тренда на недельном графике. Вторая стрелка показывает, где можно было успешно открывать позицию в шорт после того, как цена откатила к имеющей наклон вниз скользящей средней.
Но наша цель - определить направление тренда, а не момент входа или выхода из позиции. Безусловно, это не говорит о том, что не могло быть возможностей для торговли на более коротких таймфреймах - дневном или часовом графиках. Но тем трейдерам, которые хотят торговать по тренду, а не на коррекциях, следует дождаться возобновления тренда, а затем снова открывать сделки по тренду.
Двойное дно
График 3: Поддержка в виде двойного дна
Давайте перейдем к графику 3 и посмотрим, что происходит, когда 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя опускается к формации "двойное дно". Поскольку формирование двойного дна является поддержкой, то на данном дневном графике мы можем найти еще одну подсказку, которую дает нам поведение цены. Стрелкой показан момент, когда краткосрочная скользящая средняя разворачивается вверх. Не забывайте, что скользящие средние используются не в качестве сигналов, а лишь в целях определения тренда.
Поймать волну
Установив на недельный или дневной график краткосрочную экспоненциальную скользящую среднюю и более длинную простую скользящую среднюю, можно определить направление тренда. Знание тренда помогает при открытии позиций, но нужно помнить, что цена движется волнообразно. Эти волны называются импульсными волнами, когда они происходят в направлении тренда, и корректирующими волнами, когда они идут против тренда.
Считая волны или развороты в каждой волне, можно попытаться предугадать, где будут появляться возможности для торговли - по тренду или против него. Согласно волновой теории Элиотта, импульсная волна обычно состоит из пяти разворотов, а корректирующая - из трех. Полное движение волны должно включать пять разворотов, два из которых - против тренда.
График 4: Пример волны Элиотта
На рисунке выше приведен пример волны Элиотта. Поскольку волновая теория Элиотта очень субъективна, лучше использовать счет разворотов, чтобы определить истощение волны. Как правило, имеет место не менее семи разворотов при движении по тренду, после чего следует коррекция с пятью разворотами. Иногда рынок не соответствует таким техническим допущениям, но довольно часто они могут давать очень выгодные возможности для торговли. Ниже приведен практический пример волнового движения (синие стрелки указывают направление).
График 5: Волны Элиотта
Выводы
Сочетая анализ скользящих средних со счетом точек разворота и дополнив его наблюдением за свечными моделями, трейдер может склонить шансы на совершение успешной сделки в свою сторону. Помните, что торговля - это профессия, объединяющая искусство и науку. Поэтому для достижения стабильности и прибыльности нужна практика.