Торговля импульсов цены внутри дня

Торговля импульсов цены внутри дняНачинающим дейтрейдерам можно порекомендовать моментумную торговлю акциями, которые находятся в сильном восходящем или нисходящем тренде. Но сначала нужно задуматься о том, что требуется для внутридневной моментумной стратегии.

Прежде всего, должна быть акция, которая двигается.  Акции с боковым рваным движением не подходят.  Поэтому первое, что должен сделать трейдер - найти акции, которые двигаются. Для этого можно использовать различные сканеры.  Нужно торговать только акции, которые находятся на экстремумах.  Это означает, что нужно отбирать бумаги, которые выходят на High или Low за последний год торговли. Движение цены в таких акциях, как правило, наиболее чистое.

Второй шаг, который нужно предпринять - немного углубленного анализа, чтобы выяснить, что может послужить тем катализатором, который заставит отобранную акцию пройти 30-40% внутри дня.  Следует помнить, что не любая бумага способна сделать движение в 30-40%.  Это означает, что акции, которые ходят, нужно отбирать по показателям рыночной капитализации и количества акций в обращении.  Акции с небольшими значениями этих показателей ходят быстрее.  Это связано с ограниченностью предложения, поскольку при резком повышении спроса цена на такие акции может взмыть вверх параболически.

Для поиска катализатора можно пользоваться тематическими чатами, где регулярно размещаются ссылки на новости. Очень хорошо оправдывает себя отбор акций, в которых недавно вышел отчет, существенно отличающийся от ожидаемого, а также биофармацевтических акций, в которых вышли свежие новости, или акций с низкой капитализацией, которые объявили о заключении партнерства или контракта с гораздо более крупной компанией.

План моментумной стратегии для внутридневной торговли

Искать вход нужно только после того, как вы убедитесь, что данная акция:

1) уже показала всплеск на премаркете или в первые 30 минут торговли

2) имеет катализатор

3) имеет низкую рыночную капитализацию или небольшое число акций в свободном обращении.

Моментумную стратегию торговли можно применять с 9.30 до 16.00, но самое лучшее время для торговли обычно - утренние часы, особенно - с 9.30 до 11.30.  Однако в любое время в течение дня может произойти новостной всплеск, который внезапно привлечет в акцию огромный объем. При этом, акция, которая первую часть дня не представляла никакого интереса, может сразу же стать хорошим кандидатом для торговли на первом откате. Первый откат, как правило, имеет вид бычьего флага. После 11.30 лучше торговать только по 5-минутным графикам. В средине и второй половине дня минутка становится слишком рваной.

Модели, которые нужно искать на повышающемся тренде:

- повышающийся треугольник

- бычьи флаги.

Модели, которые нужно искать на понижающемся тренде:

- понижающийся треугольник

- медвежьи флаги.

Постановка стопов при моментумной торговле

Постановка стопов при моментумной торговлеПри торговле моментумных акций, лучше ставить короткие стопы - непосредственно под первый откат.  Когда это расстояние превышает 20 центов, лучше установить 20 центов и, если стоп сработает, попытаться зайти повторно. Величина стопа в 20 центов определяется желаемым соотношением прибыли к убытку 2:1. Другими словами, рискуя 20 центами, вы должны иметь потенциал прибыли 40 центов. При риске 50 центов, нужно заработать не менее 1 доллара, чтобы соотношение прибыли к убытку оправдывало вход в сделку. Старайтесь избегать сделок, в которых, чтобы оправдать вход, нужно забрать крупную прибыль. Гораздо легче добиться успеха, имея стоп в 20 центов и целевую прибыль 40 центов, чем стоп 1 доллар и целевую прибыль 2 доллара. Следует равномерно распределять риски по всем своим сделкам. Рассчитывать риск удобнее всего на основании расстояния между ценой входа и стопом. Если ваш стоп составляет 20 центов, а максимальный размер риска на сделку, который вы для себя установили, - 500$, то нужно брать 2500 акций (2500 x 0.20$ = 500$).

Статистика прибыль/риск

2:1 - риск составляет 33% (в среднем, на 200$ прибыли в теряете 100$ - к этому нужно стремиться)

1:1 - риск составляет 50% (в среднем, на 100$ прибыли в теряете 100$)

1:2 - риск составляет 66% (в среднем, вы теряете 200$, но зарабатываете всего 100$ - это плохой вариант).

Контрольный список для входа в сделку:

  1. Наличие внутри дня моментумной модели пробоя (вверх или вниз)
  2. Имеется короткий стоп, соответствующий отношению прибыли к риску 2:1
  3. Объем торговли выше среднего, вызванный катализатором.  Высокий относительный объем - крайне важен. Чем выше объем, тем больше заинтересованных игроков в акции
  4. Желательно, небольшое число акций в свободном обращении.  Лучше, чтобы этот показатель был ниже 20 млн.  Найти его можно в сканерах и на специализированных сайтах

Сигналы для выхода:

  1. 1-минутная или 5-минутная свеча закрывается против направления сделки (в зависимости от того, на каком таймфрейме сформировалась модель входа)
  2. При появлении растянутых свечей нужно начинать фиксировать прибыль, пока не произошел неминуемый разворот.  Растянутой можно считать свечу, высота которой превышает размер вашего стопа.

Сканеры для моментумной стратегии внутридневной торговли

Необходимые акции легко найти с помощью сканеров, используя специально созданные фильтры. Например, фильтр всплесков объема может выявлять акции с наибольшим относительным объемом и выдавать вам уведомления в любое время дня.  Поскольку данный вид торговли основан на графических моделях, нужно уметь находить те из них, которые поддерживают продолжение моментума. Сканеры, сами по себе, не могут находить графические модели. Для проверки каждого входа в сделку, трейдер должен применять собственные навыки.

Заключение

Суть дейтрейдинга состоит в моментумной торговле. Моментум на рынке есть всегда, нужно только найти акции, которые ходят. Сканер покажет вам сильные акции. После этого, глядя на график, старайтесь найти точку входа на первом откате. В этой точке предпочитают делать покупку большинство трейдеров.  Гнаться за акцией - рискованно, поэтому профессиональные трейдеры предпочитают дождаться отката, чтобы войти. Это позволяет правильно управлять своими рисками.  Имея соотношение прибыли к риску 2:1, можно успешно торговать, совершая всего 50% прибыльных сделок. Это придает уверенность, поскольку достаточно оказываться правым лишь в половине случаев. Самое важное в данной стратегии - строго ей следовать. Всегда ищите повышенный относительный объем!

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

  • торговля внутри дня
  • торговля импульсов
  • моментумная стратегия для внутридневной торговли
  • статистика прибыль/риск
  • постановка стопов при моментумной торговле

Похожие публикации

Комментарии (11)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP