Info-Maker Одна из лучших стратегий краткосрочной торговли основана на моментуме. Я покажу вам одну из лучших стратегий внутридневной торговли, которая подходит как начинающим, так и опытным трейдерам. Я узнал ее около 17 лет назад и использую по сей день с небольшими изменениями. Данная стратегия представляет собой технику торговли пробоев на моментуме, при которой поиск торгового сигнала и вход в сделку осуществляется в период высокой волатильности и при наличии моментума.
Трудность, которую испытывают трейдеры при определения моментума
Любой трейдер с базовым опытом внутридневной торговли скажет вам, что одна из главных сложностей для большинства трейдеров - найти акции, где есть движение с достаточным моментумом и волатильностью, чтобы их имело смысл торговать внутри дня.
Из личного опыта могу сказать, что ничто так не разочаровывает, как вход а быстрое движение, которое сразу же после открытия вами сделки начинает медленно затухать. Поскольку дейтрейдинг основан на внутридневном моментуме, нужно, чтобы выбранный инструмент и применяемая стратегия обладали достаточным моментумом, который оправдывает риск.
Всегда начинайте с дневного графика
Анализ нужно начинать с дневного графика, чтобы увидеть историю торговли и характерные особенности инструмента, которым вы хотите торговать.
Я начинаю отбор с просмотра акций, которые готовятся пробить свой High 90 дней. Это связано с моим убеждением, что пробой уровня 90 дней дает самое лучшее соотношение прибыльных и убыточных сделок.
Основными кандидатами для моей торговли являются акции, сделавшие гэп вверх, к уровню High 90 дней, либо подошедшие к этому уровню в результате растянутого дневного движения. То и другое я покажу вам на примерах, чтобы вы лучше поняли идею формации, которую следует искать.
Акция достигает High 90 дней в результате гэпа вверх через зону сопротивления
Прежде чем войти, нужно увидеть подтверждение
После того, как акция пробила High 90 дней, я жду подтверждающего сигнала. Слишком часто случаются ложные пробои, поэтому я хочу убедиться, что моментум - настоящий и не закончится сразу же после пробоя ценой рейнджевого диапазона.
Условием для входа для меня служит гэп на следующий день после пробоя High 90 дней. Это означает, что, если цена пробила 90-дневный диапазон в результате гэпа вверх, я хочу увидеть второй день с гэпом, прежде чем войду в позицию.
В данном примере вы можете видеть, как акция делает пробой вверх, а затем - еще один гэп на следующий день. Этого мне было бы достаточно для оправдания входа в позицию.
Обратите внимание, как акция делает второй гэп после пробоя рейнджевого диапазона
Как входить и выходить из сделки
Получив твердое подтверждение в виде второго гэпа, можно безопасно войти в рынок. Я бы посоветовал внимательно последить за рынком, прежде чем открывать позицию, чтобы почувствовать акцию, которую собираетесь торговать.
Если акция или другой инструмент, которым вы торгуете, открывается с гэпом вверх, можно смело входить рыночным ордером при условии наличия достаточного объема торговли.
Большинство рыночных ордеров исполняются мгновенно, поэтому вы сможете быть уверены, что ваше условие для входа полностью удовлетворяется до исполнения ордера.
Получив позицию, сохраняйте ее до окончания торговой сессии. Поскольку эта стратегия - моментумная, то вероятность того, что цена закрытия будет находиться вблизи High, составляет примерно 80%. Поэтому я рекомендую держать позицию до самого закрытия и выходить ордером MOC (рыночный ордер на закрытии).
15-минутный график. Стоп-лосс - на 5 центов ниже Low дня входа
Еще один пример
Выше я сказал, что начальный пробой рейнджевого диапазона не обязательно должен произойти в результате гэпа; это может быть день с растянутым диапазоном торговли.
Чтобы вы правильно понимали концепцию растянутого диапазона торговли, рассмотрим пример акции, которая пробивает High 90 дней за счет волатильности и движения, а не с помощью гэпа. Здесь все то же самое, за исключением того, что вместо первого гэпа может быть растянутый торговый диапазон, если он достаточно сильный.
Существует формула вычисления растянутого диапазона, но мы не будем ее здесь рассматривать. Здесь вы видите, что дневной диапазон торговли акции почти втрое больше предыдущих. Это - сильный торговый диапазон, который нужен нам для пробоя High 90 дней.
Пробойный бар почти втрое больше среднего размера баров для этой акции
После того, как мы нашли акцию с достаточно высоким пробойным днем или гэпом, можно начинать следить за ней, прежде чем мы увидим гэп подтверждения на открытии следующего дня.
Помните, что, как бы хорошо ни смотрелся начальный пробой, входить в сделку нужно только после гэпа. Вот идеальный пример пробоя в виде растянутого торгового диапазона с последующим гэпом непосредственно перед входом в позицию.
Следует обязательно дождаться гэпа, прежде чем входить
В последнем примере видны точки входа и выхода на внутридневном графике. Помните, что нужно дождаться гэпа, а затем - входить рыночным ордером сразу же после открытия рынка.
На волатильном рынке исполнение ордера обычно занимает около 3 секунд. Я рекомендую внимательно наблюдать за инструментом до открытия, чтобы, если и когда появится гэп, вы были готовы действовать. Стоп-лосс размещается на 5 центов ниже гэпового бара, так что проблем с поиском этого уровня у вас не будет. Выставляйте стоповый ордер сразу после открытия позиции.
15-минутный график. Выставляйте стоповый ордер сразу после открытия позиции
О чем следует помнить
Стратегия пробоя на моментуме - один из самых простых и продуктивных методов торговли внутри дня. Она подходит трейдерам, предпочитающим моментумные формации. Помните, что пробой может произойти в виде гэпа или растянутой дневной свечи.
В любом случае, нельзя входить в сделку до появления подтверждающего гэпа на открытии, после того, как цена вышла из рейнджевого диапазона. Это поможет сократить количество убыточных сделок и бессмысленных потерь на торговом счете.
Выставляйте стоповый ордер сразу же после исполнения ордера на вход и не пытайтесь выйти из позиции до закрытия рынка. Это - чисто моментумная стратегия, поэтому нужно дать время, чтобы она сработала.