Управление сделкой

Управление сделкойДля успешного управления сделкой трейдеру необходимо заходить в рынок достаточным объемом, чтобы была возможность закрывать профит частями и тем самым правильно управлять своей торговой позицией. В этой статье будет предложен вариант управления открытой позицией, который подразумевает закрытие первой части сделки для возврата комиссионных и прочих издержек с переводом оставшейся части в безубыток, вторая часть закрывается при достижении минимальной прибыли, а третья и последняя часть позиции остается для получения максимальной прибыли.

 

Первое правило управления сделкой "Возврат комиссии и издержек"

 

Как правило, за вход в рынок брокер взимает плату в виде комиссионных, помимо брокера плату берут и центры ликвидности. Помимо комиссии в качестве издержек нужно учитывать проскальзывание, которое может иногда случаться при работе стоп-ордерами на волатильных инструментах. Покрытие издержек, комиссии и перевод оставшейся части торговой позиции в безубыток является первой целью сделки. Количество прибыли для покрытия первой части сделки напрямую зависит от размера допустимых потерь в сделке, объема позиции, а так же комиссии брокера. Например: размер торговой позиции 300 акций, размер допустимых потерь в сделке 5 центов, комиссия брокера $0,55/100 акций + $0,30/100 акций комиссия ECN. Итого для покрытия всех в открытой позиции издержек нужно: $10 возможный стоп на 200 оставшихся акций + $3,30 комиссия брокера + $1,8 комиссия ECN = $15,1 получилось, что для покрытия издержек нужно крыть первую часть позиции на расстоянии 15 центов от точки входа.

Возврат комиссии и издержекПервое правило управления сделкой

 

Второе правило управления сделкой "Взятие минимальной прибыли"

 

После того как возможные потери и издержки покрыты выходом частью позиции следующей целью является взятие минимальной прибыли посредством закрытия еще одной части позиции. Выход второй частью можно осуществить на том же ценовом уровне, что и первый выход, а можно закрыть на ближайшем потенциальном уровне поддержки или сопротивления, остановке тренда или сигнале к возможному развороту. В данном случае решение о выходе зависит от самого трейдера и характера ценового движения в акции. Взятие минимальной прибыли

 

После выхода второй частью позиции трейдер фиксирует минимальный профит, который останется при любом варианте дальнейшего развития событий в бумаге.

 

Третье правило управления сделкой "Взятие максимальной прибыли"

 

Как только покрыты возможные издержки и от сделки получена минимальная прибыль стоит подумать о взятии прибыли максимально. Для этого чаще всего применяют трейлинг-стоп. При взятии максимально возможной прибыли никакие цели не рассчитываются, но при этом при каждой возможности трейдер защищает все большую и большую часть прибыли, при этом позволяя рынку делать откаты, или как говорится "свободно дышать". Сопровождение позиции посредство трелинг-стопа происходит следующим образом. Пока нет сильной уверенности в том, что в бумаге начался тренд необходимо защитить около 50% уже имеющееся прибыли по открытой части позиции. Для этого нужно корректировать размер стопа после ценового движения в нужную сторону либо располагать стоп-ордер на выход из позиции за уровнями поддержки или сопротивления (в зависимости от направления движения) в роли которых чаще всего выступают остановки тренда и локальные экстремумы. После появления устойчивого тренда трелинг-стоп помимо локальных экстремумов нужно переносить за сильные уровни поддержки или сопротивления (зависит от направления тренда) в роли которых могут выступать ценовые старые экстремумы, консолидации и фигуры (круглые ценовые значения).

 

Взятие максимальной прибыли

 

По поводу трелинг-стопа есть одно очень существенное замечание: если тредйер видит, что в бумаге началась коррекция, которая вероятней всего будет проходить через место установки трелинг-стопа и вероятность его срабатывания очень высокая, то лучше всего зафиксировать имеющуюся прибыль не дожидаясь того момента пока это сделает стоп-ордер.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

  • сделка
  • управление сделкой
  • правила управления сделкой
  • возврат комиссии
  • минимальная прибыль
  • максимальная прибыль
  • комиссия и издержки
  • взятие прибыли

Похожие публикации

Комментарии (22)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP