profitzilla 1. VWO - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Вариант фонда сорта “развивающиеся рынки” от компании Vanguard. Состоит из 985 акций, следуя за индексом FTSE Emerging Markets. Отмечен как “высокорисковый, с большим потенциалом роста”. Верить или нет - решать Вам, цифры говорят о следующем:
Со времени создания фонда в 2005 году, среднегодовой рост составил 7.33, дивиденды на текущий момент равны 1.12 долл за акцию, или 2.83% от цены. Среднедневной объем торгов составляет 13.7 миллионов акций.
Топ-10 бумаг по весу компонент:
2. VGK - Vanguard FTSE Europe ETF
Биржевой фонд, повторяющий движения индекса FTSE Europe - состоит из 528 акций крупнейших компаний Европы, имеет “капитализацию” в 18 миллиардов долларов. Отличительной чертой является размер дивидендов - 4.41%! Еще одна интересная деталь - плата за управление (взимается с подавляющего большинства ETF) составляет 0.12% годовых, что на 92% ниже средней платы по аналогичным фондам! Выходит, не зря компания Vanguard так кичится своей дешевизной для инвесторов...
Топ-10 бумаг по весу компонент:
3. VEA - Vanguard FTSE Developed Markets ETF
В отличие от VWO, отражающего динамику развивающихся рынков, биржевой фонд с тикером VEA “ходит” за индексом FTSE Developed Markets, то бишь развитых рынков. А что такое развитые рынки? Это самые устоявшиеся, успешные страны, причем фонд содержит в себе их аж 1407 штук, имея капитализацию в размере 34 миллиардов! Давайте взглянем на страны, вносящие наибольший вклад в индекс:
Как можно видеть, все страны - с высоким уровнем жизни, низкими ставками рефинансирования, большим ИЧРП (Индексом Развития Человеческого Потенциала) - все страны из списка входят в топ-30, большинство ориентированы на нанотехнологии новые технологии и ноу-хау. В принципе, это и есть то, что определяет развитую страну!
Теперь взглянем на десятку самых-самых (самых крупных компаний самых развитых стран), можно сказать, воплощение корпоративного развития:
4. VNQ - Vanguard REIT ETF
Фонд, дающий возможность “вложиться в недвижку” США. Что странно, мало какая недвижимость способна дать такие доходы - среднегодовой рост акций с 2004 года - 10 процентов, рост в 2014 году - 32 процента, дивиденды - 3.13%! Состоит из 143 компаний, работающих в сфере недвижимости. Среднедневной объем торгов за последние три месяца приличный, почти 4 миллиона акций, как и объем активов - 49.6 миллиардов долларов - “всем хватит”!
Топ-10 бумаг по весу компонент:
5. VTI - Vanguard Total Stock Market ETF
Крупный фонд с дешевым управлением (всего 0.05%!) - следит за индексом CRSP US Total Market Index, то есть, по сути, за всем фондовым рынком США. И немудрено - данный ETF можно назвать гигантом - размер активов 380 миллиардов долларов, составляющие - 3804 тикера! По сути, покупая этот фонд, вы покупаете NYSE (3745 акций) да еще полсотни акций в придачу :) Неплохие возможности дают биржевые фонды, не правда ли?
Топ-10 бумаг по весу компонент:
6. BND - Vanguard Total Bond Market ETF
Аналог AGG от компании iShares, но крупнее. Включает в себя 6948 наименований облигаций, имея “капитализацию” в 133 миллиарда! В основном облигации выпущены правительством США (62.2%) и компаниями с рейтингом ААА-А (13.5% у А, 4.3% - АА и 6.1% - ААА). Можно назвать низкорисковым вложением (сам Vanguard оценивает риск в 2 из 5), средний рост в год составляет 5 процентов, дивиденды превышают два процента, все стабильно, но нет супер-доходностей...
Топ-10 “выпускателей” облигаций по весу бумаг в фонде:
7. VOO - Vanguard S&P 500 ETF
Фонд - “отслеживатель” индекса S&P 500. По размерам может соперничать, наверное, с самым известным фондом на индекс и по совместительству одному из самых известных ETF вообще - легендарным “спаем SPY”! У нашего VOO размер активов 197.5 миллиардов против 214-ти у SPY. Фонд состоит из 506 акций, средний объем торгов составляет 1.9 миллиона акций в день.
Топ-10 бумаг по весу компонент:
8. VEU - Vanguard FTSE All-World ex US Index Fund
Данный биржевой фонд отслеживает индекс FTSE All-World ex US Index, другими словами - фондовые рынки вне США (А такие существуют? Нет, сынок, это фантастика...). Относится, как и большинство фондов, упомянутых здесь, к фондам пассивного управления. Управление данными фондами менеджером сводится ктак называемому “сэмплингу” (sampling, от англ. sample - образец, пример, проба) - по сути, банальному “подгону” тем или иным методом (часто используются численные - quantitative - методы для более эффективного “слежения” за тем или иным индексом). К слову, активно управляемыми являются лишь около процента всех ETF!
Топ-10 бумаг по весу компонент:
9. BSV - Vanguard Short-Term Bond ETF
Несмотря на название, это тоже индексный биржевой фонд (Barclays U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index). Состоит большей частью из краткосрочных облигаций (среднее время истечения - 2 года 9 месяцев). Опять же, являет собой бумагу столь же стабильную, сколь стабильна финансовая система США (многие считают, что она является огромным “пампом”), состоит из 2063 наименований бондов с общей стоимостью, превышающей 38 миллиардов долларов.
Топ-5 облигаций по весу в индексе:
10. VTV - Vanguard Value ETF
Индексный биржевой фонд с техникой управления “full replication” - полное повторение, в точности повторяет CRSP US Large Cap Value Index, индекс компаний с высокой капитализацией и преимуществами (финансовыми ли, конкурентными), которые определяют её повышенную ценность среди других компаний такого же сектора, ту самую “value” (от англ., перевод “ценность”). Состоит из 314 компаний, причем топ-10 составляет почти треть “веса” всего индекса!
Топ-10 “тяжеловесов”:
11. VIG - Vanguard Dividend Appreciation ETF
Биржевой фонд, довольно интересный своим назначением. Он собирает в себе акции, увеличивавшие (и продолжающие делать это) свои дивиденды год от года! Таким образом, в нем собраны 163 действительно надежные (не от слова “надежда”, а от слова “надежность”, что важно!) и крупные компании. Среднедневной объем торгов за последние 90 дней приблизительно составил один миллион акций.
Топ-10 бумаг по весу компонент:
12. VYM - Vanguard High Dividend Yield Index Fund
В отличие от фонда с тикером VIG, предлагающего инвесторам акции, дивиденды на которые будут расти, VYM предоставляет в ваше распоряжение портфель акций с уже высокими дивидендами. Ведь зачем ждать, когда можно получить все и сразу!.. Всего в составе фонда 394 акции с общим объемом средств в 14.6 миллиардов долларов, бОльшую часть составляют акции из топ-10 - аж 36% всей “капитализации” данного ETF. Также, больше всего в фонде акций из технологического сектора - свыше 18%.
Топ-10 бумаг по весу компонент:
13. VUG - Vanguard Growth Index Fund
Довольно похожий на предыдущие фонд, полностью “реплицирующий” CRSP US Large Cap Growth Index, то есть индекс компаний с высокой капитализацией и потенциалом роста. Кхм, конечно же, компаний из США! Как можно видеть, “Эппломания” не обошла стороной и этот индекс - вес акций технологического гиганта из Купертино тут составляет почти восемь процентов! В остальном - середнячок: объем торгов - около 760 тысяч, активы в 45 миллиардов, дивиденды в размере 1.14%...
Топ-10 бумаг по весу компонент:
14. VCSH - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
Фонд, состоящий из корпоративных (по большей части) облигаций с временем истечения в районе 1-3 лет. Отмечен как фонд с “минимальным риском”. Действительно, данный ETF не имел ни одного отрицательного года! С другой стороны, средний рост составляет около 4 процентов, а дивиденды - около 1.7%... Возможно, есть смысл обратить внимание на опционные стратегии с этим фондом, ведь примерное поведение известно - волатильность за последние месяцы не превышала 0.2%.
15. VDE - Vanguard Energy Index Fund
Содержит в себе 168 калорий акций энергетического сектора: добыча, переработка угля, газа, нефти и других полезных ископаемых. Используется механизм полной репликации или, в случае жалобы регуляторов (SEC), используется стратегия сэмплинга, о которой уже было вкратце рассказано. Фонд небольшой - 3.5 миллиарда активов, топ-10 компаний “весят” свыше 60 процентов общей капитализации индекса!
Топ-компоненты:
16. VT - Vanguard Total World Stock ETF
Супер-диверсифицированный фонд, являющийся портфелем из 6678 тикеров с активами в размере 6 миллиардов долларов. Отслеживает мировой фондовый индекс FTSE Global All Cap. В рекомендациях компании Vanguard отмечено, что данный фонд является высокорисковым с большим потенциалом, подходящим только для долгосрочного инвестирования. Данный биржевой фонд выплачивает дивиденды в размере 1.42 долл на акцию.
17. BNDX - Vanguard Total International Bond ETF
Очень интересный биржевой фонд, отслеживающий Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index, то есть всемирный индекс бондов\облигаций с хеджированием доллара. Таким образом, инвесторы могут защитить себя от резких скачков своих валют, как указано в рекомендации Vanguard. Фонд создан совсем недавно - в конце мая 2013 года, но его график выглядит очень обнадежвающим - “стрела” вверх под 30-градусным уклоном! Состоит из 3100 различных облигаций со средним сроком погашения в 8.5 лет.
18. VB - Vanguard Small-Cap ETF
ETF, позволяющий инвесторам отдохнуть от слов “гигантские международные корпорации”, “раздутый бюджет” и “миллиардные доходы” - портфель из 1495 компаний с капитализацией поменьше. Средняя капитализация компании в данном фонде составляет 3.3 миллиарда (тоже немало, признаться), а размер активов самого фонда - около 50 миллиардов долларов. По оценке самого провайдера данного биржевого фонда, компании Vanguard, является рисковым фондом с большим потенциалом.
19. VPL - Vanguard FTSE Pacific ETF
Диверсифицированный фонд, предлагающий вложиться в страны Тихоокеанского региона, такие как Япония (основной “компонент” фонда по весу), Австралия, Гонконг, Новая Зеландия и Сингапур. Состоит из 840 акций, средний объем торгов составляет 540 тысяч акций в день.
20. VXUS - Vanguard Total International Stock ETF
Еще один фонд-гигант, состоящий из 5785 тикеров и отслеживающий индекс FTSE Global All Cap ex US, всемирный индекс фондовых рынков вне США. Выплачивает неплохие дивиденды в размере 3.36%, или 1.62 доллара на акцию, имеет “ровный” объем торгов в размере 500 тысяч акций, и постоянно падает: за последний год на 3%, за месяц на 4%, за неделю на 2%! Как можно наблюдать из котировок данного фонда, положение дел вне США незавидное… Капитализация фонда составляет, к слову, солидные 135 миллиардов.
Ну вот и всё, дорогие читатели. Впереди вас ждёт последний обзор топовых ETF's от SPDR’s провайдера.