Иван Садов Активные акции (Stock`s in play) - акции, цена которых изменяется более чем на три пункта за торговую сессию, имеет повышенный объем и ликвидность. В основном это бумаги, по которым вышли новости или отчеты о прибылях.
Почему необходимо торговать Активные акции
Эффективность торгового дня зависит от отношения возможных убытков к возможной прибыли (величина стоп-заявки/тэйк профит). Поэтому трейдеру необходимо иметь в списке акций на день те, цена которых изменяется более трех пунктов за торговую сессию. Работа краткосрочных внутридневных трейдеров заключается в поиске бумаг, цена которых активно изменяется. Активные акции лучше всего подходят для торговли, поэтому для внутредневного трейдера так важно проводить отбор бумаг перед торговой сессией.
Можно сказать, что 50% успеха зависит именно от выбора торговых инструментов, которому нужно уделять примерно 3 часа ежедневно (в период Earning season). "Вы хороши настолько, насколько хороши акции, которыми торгуете".
Примеры Активных акций
Акция компании Canadian Pacific Railway Limited в день выхода отчета о прибылях
Линиями указыны Hihg и Low цены в этот день, она изменялась на 8.30 пункта . Видно, что бумага стала активной еще в день перед отчетным. Также на следующий день после оглашения результатов деятельности за первый квартал 2015 года, акция была такой. Более того, в последующий день движение стало намного чище и для опытного трейдера не составляло труда найти точку входа, чего нельзя сказать про отчетный день.
Акция компании Proofpoint в день выхода отчета о результатах деятельности за первый квартал 2015
Цена акции изменялась в диапазоне 9.40 пункта. Также была активной в два последующих отчетности дня.
Акция компании Altera Corp. в день выхода важной новости. Цена изменяется в диапазоне более 5 пунктов. Оставалась активной и в следующую торговую сессию
В этот день становится известно, что компания Intel Corporation не достигла согласия в переговорах с Altera Corp. Ранее объявлялось, что компании начали обсуждать сделку слияния и поглощения. Несмотря на негативную новость, открывшаяся гэпом вниз акция, растет на протяжении всего дня. Причиной этого является то, что компания, несмотря на срыв сделки поглощения, остается хорошей целью. Ее может приобрести третья компания или Intel Corporation улучшит условия сделки.
Какие акции являются активными
Активной акцией может оказаться (важность одинакова):
- Акция, по которой вышли свежие новости - Headline News;
- Акция, цена которой еще до открытия торговой сессии (на премаркете) изменилась (поднялась или опустилась) на три процента;
- Акция, объем торговли, по которой превышает три миллиона;
- Акция, которая за день проходит три пункта и более;
- Акция с интенсивным потоком заказов (bid/ask заявки) и хорошо сформированными внутридневными уровнями поддержки и сопротивления, от которых можно торговать.
Важные новости, на которые стоит обращать внимание в первую очередь:
Отчеты о прибыли компаний в период Earning season. Когда наступает период корпоративной отчетности, каждый день приходится выбирать из множества Активных акций. Трейдер может посвятить свой рабочий день, торговле не более чем двумя-тремя такими акциями. На большем числе бумаг сконцентрироваться не удается. Лучше прилично заработать, сосредоточившись на ограниченном числе акций, чем весь день бессмысленно и безрезультатно переключаться с одной на другую.
Сделки слияния и поглощения - Mergers and Acquisitions (M&A).
Новости о прохождении испытаний новых лекарственных препаратов фармацевтических компаний, или их провале.
Изменение состава руководства - первых лиц компаний. Например уход в отставку, проблемы со здоровьем генерального директора или руководителя направления.
Катастрофы природного или техногенного характера.
Преимущества торговли Активными акциями
Активные акции стоит торговать, поскольку они:
- Позволяют наилучшим образом задействовать имеющийся капитал. Они ликвидные настолько, что возможно без труда закрыть трейд именно там, где вы решите. Поэтому снижается риск при каждом входе и выходе из рынка;
- Обладают лучшим соотношением риск/прибыль для внутридневных сделок. В них присутствует рост волатильности и множество торговых формаций. Размер стоп заявки остается прежним, а потенциальный профит увеличивается. Эти акции щедро одаривают формациями, при которых, риск проигрыша в пять раз меньше потенциала выигрыша, и шансы на то чтобы закрыть трейд в плюс превышают 60 процентов;
- Обеспечивают возможность увеличения объемов. В таких акциях объем повышен, что позволяет торговать большими, чем обычно, позициями;
- Помогают в борьбе против алгоритмических программ. Характер движения в активной акции индивидуален, заметить особенности и быстро подстроиться может только человек. Поток заказов по Активным акциям абсолютно реален. Как правило, после резкого скачка индексного фонда SPY на рынок поступают крупные заказы, с объемами которых черные ящики справиться не в состоянии. Вход в акцию происходит на основе реальных покупателей, и поэтому программы не могут выбить трейдера с рынка. Движение цены будет более чистым;
- Позволяют последовательно реализовывать торговые идеи, придерживаясь при этом правил трейдинга;
- Позволяют в полной мере задействовать навыки трейдинга;
- Ускоряют процесс профессионального становления начинающих трейдеров. Торговля Активными акциями полезна молодым трейдерам, поскольку расширяет их возможности. На начальном этапе, главной проблемой будет недостаток опыта. Чем больше рыночных моделей трейдер наблюдает, тем лучше для него. При торговле акцией, цена которой активно изменяется в течение дня, есть возможность наблюдать много рыночных моделей. В результате этого приобретается опыт больший, нежели тот, что получается процессе торговли корзиной акций. Работа с такими акциями, ускоряет процесс обучения.
Легче всего торговать Активными акциями. Можно получить убыток с открытия, прозевать много лучших возможностей, но один успешный трейд с Stock in Play - и торговый день будет закрыт в плюсе. Основным преимуществом этой стратегии является то, что можно подсчитать на пальцах одной руки число рабочих дней в году, в которые отсутствовуют возможности для торговли. И огромным преимуществом работы с Акциями в Игре является то, что для реальной торговли требуется всего одна бумага. Одной активной компании достаточно, для работы в течение нескольких торговых сессий.
Как выбирать Активные акции
В первую очередь необходимо торговать в команде, где каждый будет делиться ценной информацией о Stock`s in play.
Основные электронные ресурсы, позволяющие проводить селекцию бумаг для торговой сессии:
briefing.com
Основной является вкладка Calendars. В ней Earnings, где публикуются ежеквартальные результаты деятельности компаний в сезон отчетов, а также Earnings guidance, в которых компании указывают предполагаемую прибыль в будущем периоде. Таким образом на соответствии двух этих данных происходит движение цены вверх или вниз в день выхода отчета.
rttnews.com
Вкладка Business/Latest Headlines позволяет увидеть только заголовки самых горячих новостей перед торговой сессией. Даже отсутсвие знания английского языка позволяет пользоваться этим ресурсом, потому что в каждой новости указан тикер акции, по которой она вышла.
investors.com
Вкладка Research/Stock Research/Stocks on the Move. В отличие от предыдущего ресурса, здесь кроме заголовка даются начальные строки новости. Поэтому для быстрого процесса отбора предпочтительнее RTTnews.
SeekingAlpha.com
Ресурс выдает новости не так компактно, как предыдущие два. Но имеет одно важнейшее преимущество - на его новости можно подписаться в твиттере, который имеет непревзойденную корость доставки сообщения.
StockTwits.com
Позволит подписаться на твитты по разной тематике. В том числе на срочные сообщения и новости, касающиеся сезона отчетов.
TweetDeck
Приложение позволяет получать твитты, не открывая интернет браузер. Компактно в виде ленты, что очень удобно.
Твиттер акаунты, на которые стоит подписаться, для того чтобы быть в курсе Активных акций:
TradingFloor
Seeking Alpha
Day Traders Group
Stock Watch List
TradeIdeasQuant
Briefing Trader
Briefing.com
StockTalk
Mike Bellafiore
SMB Capital
StockTwits
Finviz.com
Бывают ситуации наоборот, когда сначала обнаруживается необычное движение в акции и необходимо узнать его причину. Можно воспользоваться данным ресурсом, набрав в строке поиска тикер. Ниже под графиком и описанием акции будет список всех последних новостей, которые выходили по данной компании.
Stocksinplay.ru
Аналогичный предыдущему ресурс, бесплатная версия которого имеет неоспоримое преимущество. В нем есть возможность просматривать и выбирать акции на основе их торговли на премаркете. К тому же есть возможность выбрать темный фон сайта.
trade-ideas.com
Огромную популярность данный ресурс получил благодаря наличию большого числа фильтров, которые дают мгновенные сигналы. Каждый трейдер может выбрать то, что важно именно ему.
TRADETHENEWS.COM, который проявляет себя в полной мере в платной версии. Но им пользуются исключительно профессионалы, поэтому можно сделать вывод, что он очень качественный.
benzinga.com - новостной сервис на ряду в tradethenews, существует в двух версиях: платная - где подписчик получит доступ к самым последним новостям как по самим компаниям так и по секторам, индустриям в целом. Самые важные новости озвучиваются по встроенному радио. Бесплатная версия - подходит больше для подготовки к торгам, там можно узнать о последних отчетах компаний, вышедших upgrade, guidance, IPO, split, а так же прочитать важные новости американского рынка.
streetinsider.com - аналитическая портал где оперативно можно узнать самые актуальные ernings, guidance, upgrade/downgrade, IOP, conference call, выплаты дивидендов, а так же множество другой полезной информации которая поможет более тщательно изучить финансовые показатели компаний.