Trading Risk №1 - Управление рисками в акциях "in-play" на фондовом рынке [03.03.16]

Основное правило трейдера - контролировать собственные риски в сделке, что позволит добиться больших успехов в трейдинге.

 

Краткий алгоритм для понимания ведения торговли

Помните, что нужно знать и понимать свой риск абсолютно на каждый трейд, это в дальнейшем поможет Вам, как трейдерам, контролировать свои сделки и не допускать перегруза позиции и больших просадок по торговому счету. Вы будете толерантны к риску, а значит элемент психологии в трейдинге Вас будет касаться в меньшей степени.

Предлагаю Вам один из эффективных методов ведения торговли в течение всей торговой сессии, полученный от профессионалов UTraders на практическом обучении трейдингу и закрепленный мной на личном опыте.

• Во первых я не захожу в сделку не имея перед собой торговый план на сессию, если я собираюсь торговать внутри дня. Торговый план включает в себя несколько элементов, в том числе деление рисков на временные интервалы. Кроме торгового плана я должен знать четкий лимит потерь как в сделке!, так и на всю торговую сессию, иначе торговля с риск-менеджментом не получится.
• Во-вторых я должен понимать идею трейда, знать куда могу тригернуть и на каких уровнях могу в дальнейшем закрыться, короче говоря идейно я должен представлять себе дальнейшее управление своей позицией в сделке...вот мы с Вами и плавно подошли к самому интересному и, на мой взгляд, не лишнему для многих - это набор позиции и выбор торговых инструментов на предстоящую торговлю.

*Данные актуальны на текущую дату.

 

Акции "in-play" After Market Close

Компании, финансовая отчетность которых приходится на момент, после закрытия торговой сессии. Актуальны такие тикеры и в день финансовой отчетности, и в последующие дни. Все тикеры компаний входят в общее количество акций, с которыми можно работать в рамках конкурсного отбора трейдеров UT Challenge.

AMC 02.03.2016г. 

№	Ticker	Company	Sector	Industry	Market cap
1	СOST	Costco Wholesale Corporation	Services	Discount, Variety Stores	67,19B
2	EC	Ecopetrol SA	Basic Materials	Major Integrated Oil & Gas	16,10B
3	WB	Weibo Corporation	Technology	Internet Information Providers	3,01B
4	AEO	American Eagle Outfitters, Inc.	Technology	Apparel Stores	3,01B
5	SUPN	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	Drugs - Generic	654,06M

 

1. COST [NASD]

• Costco Wholesale Corporation, компания, которая торгуется на фондовой бирже NASDAQ, отчиталась после закрытия рынка за Q2'16.

• Market Cap = 67.19B.
• P/E = 28.67.
• EPS (ttm) = 5.33.
• Short Float = 1,41%.
• Average volume (3 месяца) = 2,61М.
• Beta = 0.58
• Volatility (неделя/месяц) = 1.82% / 2.12%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 7.14$.
• Акция входит в индекс S&P500.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера COST):

Интересные уровни для торговли тикером = 152.00$ и на горизонты 153.70$ 154.60$ / 151.10$ 149.50$.

Торговый диапазон = 150,50$ - 153,00$.

Постановка trigger на "стоп" = до 32 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 20 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 50 акций
• риск 25$ на сделку - размер позиции 80 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 1-2 лота
• риск 100$ на сделку - размер позиции 3 лота

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

2. EC [NYSE]

• Колумбийская! компания copetrol SA Basic Materials, которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, предоставила свою финансовую отчетность за 2015 год.

• Market Cap = 16,10B.
• P/E = 35,64.
• EPS (ttm) = 0,22.
• Short Float = 5,27%.
• Average volume (3 месяца) = 1,27М.
• Beta = 0,90
• Volatility (неделя/месяц) = 5,65% / 5,06%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 8,32$.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера EC):

Интересные уровни для торговли тикером = 7,65$ и на горизонты 8,10$ 8,30$ / 7,40$ 6,95$.

Торговый диапазон = 6,50$ - 8,20$.

Постановка trigger на "стоп" = до 4 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 130 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 390 акций
• риск 25$ на сделку - размер позиции 655 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 13 лотов
• риск 100$ на сделку - размер позиции 26 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

3. WB [NASD]

• Компания из Поднебесной Weibo Corporation Technology, которая торгуется на фондовой бирже NASDAQ, отчиталась за Q4'15.

• Market Cap = 3,01B.
• P/E = 161,67.
• EPS (ttm) = 0,09.
• Short Float = 5,13%.
• Average volume (3 месяца) = 564,86K.
• Beta = 0,86
• Volatility (неделя/месяц) = 5,03% / 5,71%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 4,56$.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера WB):

Интересные уровни для торговли тикером = 14,75$ и на горизонты 15,05$ 15,55$ / 14,25$ 13,95$.

Торговый диапазон = 14,10$ - 14,90$.

Постановка trigger на "стоп" = до 9 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 60 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 175 акций
• риск 25$ на сделку - размер позиции 290 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 5 лотов
• риск 100$ на сделку - размер позиции 11 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

4. AEO [NYSE]

• Компания American Eagle Outfitters, Inc., которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, отчиталась за Q4'15. 

• Market Cap = 3.01B.
• P/E = 14.99.
• EPS (ttm) = 1.03.
• Short Float = 23,81%.
• Average volume (3 месяца) = 6,03М.
• Beta = 0.48
• Volatility (неделя/месяц) = 3.02% / 3.44%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 8,06$.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера AEO):

Интересные уровни для торговли тикером = 15.35$ и на горизонты 15.65$ 15.90$ / 15.10$ 14.80$.

Торговый диапазон = 14,95$ - 15,50$.

Постановка trigger на "стоп" = до 5 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 105 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 315 акций
• риск 25$ на сделку - размер позиции 520 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 10 лотов
• риск 100$ на сделку - размер позиции 20 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

5. SUPN [NASD]

• Компания Supernus Pharmaceuticals, Inc., которая торгуется на фондовой бирже NASDAQ, озвучила свою финансовую отчетность по итогам Q4'15. 

• Market Cap = 654.06M.
• P/E = 58.13.
• EPS (ttm) = 0.23.
• Short Float = 7,10%.
• Average volume (3 месяца) = 819,65K.
• Beta = 1.68
• Volatility (неделя/месяц) = 6.60% / 9.20%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 3.43$.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера SUPN):

Интересные уровни для торговли тикером = 13.30$ и на горизонты 13.75$ 14.10$ / 12.90$ 12.45$.

Торговый диапазон = 13,10$ - 13,95$.

Постановка trigger на "стоп" = до 10 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 20 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 50 акций
• риск 25$ на сделку - размер позиции 80 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 1-2 лота
• риск 100$ на сделку - размер позиции 3 лота

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

 

Акции "in-play" Before Market Open

Компании, финансовая отчетность которых приходится на момент, до открытия последующей торговой сессии. Актуальны такие тикеры и в день финансовой отчетности, и в последующие дни. Все тикеры компаний входят в общее количество акций, с которыми можно работать в рамках конкурсного отбора трейдеров UT Challenge.

BMO 03.03.2016г.

№	Ticker	Company	Sector	Industry	Market cap
1	KR	The Kroger Co.	Services	Grocery Stores	39,62B
2	CNQ	Canadian Natural Resources Limited	Basic Materials	Independent Oil & Gas	24,58B
3	ERJ	Embraer S.A.	Industrial Goods	Aerospace/Defense Products & Services	5,49B
4	PNY	Piedmont Natural Gas Co. Inc	Utilities	Gas Utilities	4,83B
5	BURL	Burlington Stores, Inc.	Services	Discount, Variety Stores	4,31B

 

1.KR [NYSE]

• The Kroger Co. компания, которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, отчиталась до открытия рынка за Q4'15. Жгут.

• Market Cap = 39.62B.
• P/E = 20.12.
• EPS (ttm) = 2.02.
• Short Float = 3,13%.
• Average volume (3 месяца) = 8,74М.
• Beta = 0.98
• Volatility (неделя/месяц) = 1.85% / 2.63%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 6.78$.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера KR):

Интересные уровни для торговли тикером = 40.65$ и на горизонты 40.90$ 41.15$ / 40.45$ 40.20$.

Торговый диапазон = 40,35$ - 40,80$.

Постановка trigger на "стоп" = до 10 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 50 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 155 акций
• риск 25$ на сделку - размер позиции 255 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 5 лота
• риск 100$ на сделку - размер позиции 10 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

2.CNQ [NYSE]

• Канадская! компания Canadian Natural Resources Limited, которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, отчиталась за Q4'15.

• Market Cap = 24.58B.
• P/E = 77.45.
• EPS (ttm) = 0.29.
• Short Float = 2,88%.
• Average volume (3 месяца) = 5,61М.
• Beta = 1.51
• Volatility (неделя/месяц) = 4.51% / 4.95%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 18.022$.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера CNQ):

Интересные уровни для торговли тикером = 22.00$ и на горизонты 22.95$ 23.40$ / 21.50$ 20.55$.

Торговый диапазон = 21,75$ - 23,20$.

Постановка trigger на "стоп" = до 10 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 45 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 135 акций
• риск 25$ на сделку - размер позиции 220 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 4 лота
• риск 100$ на сделку - размер позиции 8 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

5. BURL [NYSE]

• Американская компания Burlington Stores, Inc., которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, отчиталась до открытия торгов за Q4'15.

• Market Cap = 4.31B.
• P/E = 30.85.
• EPS (ttm) = 1.84.
• Short Float = 10,75%.
• Average volume (3 месяца) = 1,48М.
• Beta = -
• Volatility (неделя/месяц) = 2.88% / 3.72%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = -1.26$.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера BURL):

Интересные уровни для торговли тикером = 56.90$ и на горизонты 56.20$ 55.65$ / 57.45$ 58.10$.

Торговый диапазон = 55,95$ - 57,15$.

Постановка trigger на "стоп" = до 19 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 25 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 80 акций
• риск 25$ на сделку - размер позиции 130 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 2 лота
• риск 100$ на сделку - размер позиции 5 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

Мое мнение, что лучше заниматься трейдингом с кем-то вместе, а еще лучше, если напарник имеет огромный опыт торговли и может подстраховать в нужный момент, чтобы не тильтануть или не перегрузить торговую позицию, а самое главное – не пытаться искать того, чего нет, другими словами, искать точки входов там, где ожидание прибыли не соответствует вероятности от ее исполнения в будущем. Поэтому, если есть желание обучиться правильным вещам в торговле, то лучше записаться на курс скальпинга, который ведет Антон Клевцов, это принесет плоды с первых же занятий и поможет правильно выстроить собственную торговлю с полным осознанием того, что нужно делать, чтобы получать прибыль от трейдинга. Важно понимать, что чем лучше навык торговли трейдера, тем больше он контролирует свои собственные риски в сделках, соответственно это придает и уверенность в действиях, и приносит стабильность в рынке.

 

Что такое финансовая отчетность компании?

• Ранее я писал про формы SEC, информацио о которых Вы можете прочитать Sec fillings. (Регистрационное заявление, Отчет 10-K, 10-Q, 8-К, Proxy Statement, Формы 3, 4, 5 и 13).

...успехов на рынке!