Trading Risk №3 - Управление рисками в акциях "in-play" на фондовом рынке [07.03.16]

Основное правило трейдера - контролировать собственные риски в сделке, что позволит добиться больших успехов в трейдинге.

Акции "in-play" Before Market Open (отчетные до открытия)

Компании, финансовая отчетность которых приходится на момент, до открытия последующей торговой сессии. Актуальны такие тикеры и в день финансовой отчетности, и в последующие дни. Все тикеры компаний входят в общее количество акций, с которыми можно работать в рамках конкурсного отбора трейдеров UT Challenge.

BMO 07.03.2016г.

1. PNY [NYSE]

• Компания Piedmont Natural Gas Co. Inc., которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, отчиталась до открытия рынка.

• Market Cap = 4.83B.
• P/E = 34.18.
• EPS (ttm) = 1.74.
• Short Float = 2,45%.
• Average volume (3 месяца) = 502.45K.
• Beta = 0.87
• Volatility (неделя/месяц) = 0.28% / 0.40%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 18.16$.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера PNY):

Интересные уровни для торговли тикером = 59.45$ и на горизонты 59.50$ 59.55$ / 59.40$ 59.30$.

Торговый диапазон = 59,40$ - 59,55$.

Постановка trigger на "стоп" = до 3 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 190 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 570 акций
• риск 20$ на сделку - размер позиции 770 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 19 лотов
• риск 100$ на сделку - размер позиции 38 лотов

NEW! Риск на 100 Shares = 3$.

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

2. ICON [NASD]

• Компания Iconix Brand Group, Inc., которая торгуется через систему автоматических котировок "Национальной ассоциации дилеров ценных бумаг" -  NASDAQ, отчиталась до открытия рынка.

• Market Cap = 408.41M.
• P/E = 4.47.
• EPS (ttm) = 1.89.
• Short Float = 42,88%.
• Average volume (3 месяца) = 2.27M.
• Beta = 1.76.
• Volatility (неделя/месяц) = 6.15% / 7.86%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 22.78$.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера ICON):

Интересные уровни для торговли тикером = 8.45$ и на горизонты 8.65$ 8.90$ / 8.25$ 8.00$.

Торговый диапазон = 8,35$ - 8,75$.

Постановка trigger на "стоп" = до 6 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 90 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 260 акций
• риск 20$ на сделку - размер позиции 350 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 8 лотов
• риск 100$ на сделку - размер позиции 17 лотов

NEW! Риск на 100 Shares = 6$.

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

Краткий алгоритм для понимания ведения торговли

Помните, что нужно знать и понимать свой риск абсолютно на каждый трейд, это в дальнейшем поможет Вам, как трейдерам, контролировать свои сделки и не допускать перегруза позиции и больших просадок по торговому счету. Вы будете толерантны к риску, а значит элемент психологии в трейдинге Вас будет касаться в меньшей степени.

Предлагаю Вам один из эффективных методов ведения торговли в течение всей торговой сессии, полученный от профессионалов UnitedTraders на практическом обучении трейдингу и закрепленный мной на личном опыте.

• Во первых я не захожу в сделку не имея перед собой торговый план на сессию, если я собираюсь торговать внутри дня. Торговый план включает в себя несколько элементов, в том числе деление рисков на временные интервалы. Кроме торгового плана я должен знать четкий лимит потерь как в сделке!, так и на всю торговую сессию, иначе торговля с риск-менеджментом не получится.
• Во-вторых я должен понимать идею трейда, знать куда могу тригернуть и на каких уровнях могу в дальнейшем закрыться, короче говоря идейно я должен представлять себе дальнейшее управление своей позицией в сделке...вот мы с Вами и плавно подошли к самому интересному и, на мой взгляд, не лишнему для многих - это набор позиции и выбор торговых инструментов на предстоящую торговлю.

Мое мнение, что лучше заниматься трейдингом с кем-то вместе, а еще лучше, если напарник имеет огромный опыт торговли и может подстраховать в нужный момент, чтобы не тильтануть или не перегрузить торговую позицию, а самое главное – не пытаться искать того, чего нет, другими словами, искать точки входов там, где ожидание прибыли не соответствует вероятности от ее исполнения в будущем. Поэтому, если есть желание обучиться правильным вещам в торговле, то лучше записаться на курс скальпинга, который ведет Антон Клевцов, это принесет плоды с первых же занятий и поможет правильно выстроить собственную торговлю с полным осознанием того, что нужно делать, чтобы получать прибыль от трейдинга. Важно понимать, что чем лучше навык торговли трейдера, тем больше он контролирует свои собственные риски в сделках, соответственно это придает и уверенность в действиях, и приносит стабильность в рынке.

Что такое финансовая отчетность компании?

• Ранее я писал про формы SEC, информацио о которых Вы можете прочитать Sec fillings. (Регистрационное заявление, Отчет 10-K, 10-Q, 8-К, Proxy Statement, Формы 3, 4, 5 и 13).

...успехов на рынке!