Trading Risk №2 - Управление рисками в акциях "in-play" на фондовом рынке [04.03.16]

Основное правило трейдера - контролировать собственные риски в сделке, что позволит добиться больших успехов в трейдинге.

Краткий алгоритм для понимания ведения торговли

Помните, что нужно знать и понимать свой риск абсолютно на каждый трейд, это в дальнейшем поможет Вам, как трейдерам, контролировать свои сделки и не допускать перегруза позиции и больших просадок по торговому счету. Вы будете толерантны к риску, а значит элемент психологии в трейдинге Вас будет касаться в меньшей степени.

Предлагаю Вам один из эффективных методов ведения торговли в течение всей торговой сессии, полученный от профессионалов UTraders на практическом обучении трейдингу и закрепленный мной на личном опыте.

• Во первых я не захожу в сделку не имея перед собой торговый план на сессию, если я собираюсь торговать внутри дня. Торговый план включает в себя несколько элементов, в том числе деление рисков на временные интервалы. Кроме торгового плана я должен знать четкий лимит потерь как в сделке!, так и на всю торговую сессию, иначе торговля с риск-менеджментом не получится.
• Во-вторых я должен понимать идею трейда, знать куда могу тригернуть и на каких уровнях могу в дальнейшем закрыться, короче говоря идейно я должен представлять себе дальнейшее управление своей позицией в сделке...вот мы с Вами и плавно подошли к самому интересному и, на мой взгляд, не лишнему для многих - это набор позиции и выбор торговых инструментов на предстоящую торговлю.

*Данные актуальны на текущую дату.

Акции "in-play" After Market Close

Компании, финансовая отчетность которых приходится на момент, после закрытия торговой сессии. Актуальны такие тикеры и в день финансовой отчетности, и в последующие дни. Все тикеры компаний входят в общее количество акций, с которыми можно работать в рамках конкурсного отбора трейдеров UT Challenge.

AMC 03.03.2016г. 

1. AVGO [NASD]

• Компания из Сингапура! Broadcom Limited, которая торгуется на фондовой бирже NASDAQ, отчиталась после закрытия рынка за Q1'16.

• Market Cap = 56.73B.
• P/E = 27.63.
• EPS (ttm) = 4.97.
• Short Float = 2,12%.
• Average volume (3 месяца) = 4,87М.
• Beta = 0.92
• Volatility (неделя/месяц) = 2.91% / 4.02%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 21.55$.
• Акция входит в индекс S&P500.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера AVGO):

Интересные уровни для торговли тикером = 136.80$ и на горизонты 139.35$ 141.40$ / 134.80$ 132.30$.

Торговый диапазон = 133,50$ - 138,00$.

Постановка trigger на "стоп" = до 49 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 10 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 30 акций
• риск 20$ на сделку - размер позиции 40 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 1 лот
• риск 100$ на сделку - размер позиции 2 лота

NEW! Риск на 100 Shares = 49$.

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

2. HRB [NYSE]

• Компания H&R Block, Inc., которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, отчиталась за Q3'16.

• Market Cap = 7.76B.
• P/E = 20.43.
• EPS (ttm) = 1.61.
• Short Float = 3,53%.
• Average volume (3 месяца) = 2,94М.
• Beta = 0.96
• Volatility (неделя/месяц) = 1.84% / 2.03%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 1.44$.
• Акция входит в индекс S&P500.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера HRB):

Интересные уровни для торговли тикером = 32.80$ и на горизонты 33.10$ 33.30$ / 32.60$ 32.20$.

Торговый диапазон = 32,70$ - 33,20$.

Постановка trigger на "стоп" = до 7 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 75 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 220 акций
• риск 20$ на сделку - размер позиции 295 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 7 лотов
• риск 100$ на сделку - размер позиции 14 лотов

NEW! Риск на 100 Shares = 7$.

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

3.MENT [NASD]

• Mentor Graphics Corp., которая торгуется на фондовой бирже NASDAQ, gредоставила свою финансовую отчетность после закрытия рынка за Q4'16.

• Market Cap = 2.35B.
• P/E = 15.87.
• EPS (ttm) = 1.26.
• Short Float = 4,56%.
• Average volume (3 месяца) = 1,46М.
• Beta = 1.06
• Volatility (неделя/месяц) = 2.69% / 3.19%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 2.59$.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера MENT):

Интересные уровни для торговли тикером = 19.90$ и на горизонты 20.15$ 20.30$ / 19.75$ 19.45$.

Торговый диапазон = 19,80$ - 20,25$.

Постановка trigger на "стоп" = до 6 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 90 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 275 акций
• риск 20$ на сделку - размер позиции 365 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 9 лотов
• риск 100$ на сделку - размер позиции 18 лотов

NEW! Риск на 100 Shares = 5$.

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

Акции "in-play" Before Market Open

Компании, финансовая отчетность которых приходится на момент, до открытия последующей торговой сессии. Актуальны такие тикеры и в день финансовой отчетности, и в последующие дни. Все тикеры компаний входят в общее количество акций, с которыми можно работать в рамках конкурсного отбора трейдеров UT Challenge.

BMO 04.03.2016г.

1. BIG [NYSE]

• Компания Big Lots Inc., которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, отчиталась до открытия рынка за Q4'15.

• Market Cap = 2.08B.
• P/E = 15.69.
• EPS (ttm) = 2.67.
• Short Float = 16,64%.
• Average volume (3 месяца) = 897,39K.
• Beta = 0.57
• Volatility (неделя/месяц) = 2.35% / 2.84%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 14.23$.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера BIG):

Интересные уровни для торговли тикером = 41.70$ и на горизонты 42.20$ 42.50$ / 41.40$ 40.90$.

Торговый диапазон = 41,50$ - 42,35$.

Постановка trigger на "стоп" = до 11 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 50 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 140 акций
• риск 20$ на сделку - размер позиции 190 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 4 лота
• риск 100$ на сделку - размер позиции 9 лотов

NEW! Риск на 100 Shares = 10$.

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

 2. SPLS [NASD]

•  Компания Staples, Inc., которая торгуется на фондовой бирже NASDAQ, предоставила свою финансовую отчетность по итогам Q4'15.

• Market Cap = 6.35B.
• P/E = 197.40.
• EPS (ttm) = 0.05.
• Short Float = 4,63%.
• Average volume (3 месяца) = 10,21M.
• Beta = 1.49
• Volatility (неделя/месяц) = 2.66% / 3.86%.
• Можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю = 9.52$.
• Акция входит в индекс S&P500.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера SPLS):

Интересные уровни для торговли тикером = 9.80$ и на горизонты 10.00$ 10.08$ / 9.70$ 9.50$.

Торговый диапазон = 9,75$ - 10,05$.

Постановка trigger на "стоп" = до 3 центов.

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 150 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 455 акций
• риск 20$ на сделку - размер позиции 605 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 15 лотов
• риск 100$ на сделку - размер позиции 30 лотов

NEW! Риск на 100 Shares = 3$.

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

Мое мнение, что лучше заниматься трейдингом с кем-то вместе, а еще лучше, если напарник имеет огромный опыт торговли и может подстраховать в нужный момент, чтобы не тильтануть или не перегрузить торговую позицию, а самое главное – не пытаться искать того, чего нет, другими словами, искать точки входов там, где ожидание прибыли не соответствует вероятности от ее исполнения в будущем. Поэтому, если есть желание обучиться правильным вещам в торговле, то лучше записаться на курс скальпинга, который ведет Антон Клевцов, это принесет плоды с первых же занятий и поможет правильно выстроить собственную торговлю с полным осознанием того, что нужно делать, чтобы получать прибыль от трейдинга. Важно понимать, что чем лучше навык торговли трейдера, тем больше он контролирует свои собственные риски в сделках, соответственно это придает и уверенность в действиях, и приносит стабильность в рынке.

Что такое финансовая отчетность компании?

• Ранее я писал про формы SEC, информацио о которых Вы можете прочитать Sec fillings. (Регистрационное заявление, Отчет 10-K, 10-Q, 8-К, Proxy Statement, Формы 3, 4, 5 и 13).

...успехов на рынке!