Info-Maker Добавление простого индикатора на внутридневной график позволяет быстро и легко выполнять 3 действия:
- Измерять истинный моментум ралли в любой акции, ETF или индексе
- Сохранять уверенность, находясь в позиции, когда инструмент откатывает от вершины (что позволяет дождаться более крупной прибыли)
- Определять место постановки защитного стопового ордера в трендовых свинговых сделках.
Ниже мы рассмотрим, насколько мощный инструмент представляет собой экспоненциальная 20-периодная скользящая средняя (далее - 20ЕМА), нанесенная на часовой график.
Потрясающе быстрая и эффективная проверка
Многолетний опыт подсказывает, что 20ЕМА является отличным инструментом для оценки реальной силы быков в ралли (аналогичную информацию может давать также простая 10-периодная скользящая средняя).
Проще говоря, трудно подвергнуть сомнению силу ралли, когда цена акции/ETF/индекса неуклонно движется вверх и находится выше растущей 20ЕМА.
Этот индикатор работает настолько хорошо, что можно быть уверенным в том, что не менее 50% ваших сделок окажутся прибыльными, если вы будете покупать акцию исключительно на основании того, что в ней есть повышающийся тренд, а цена держится выше 20ЕМА на часовом графике (впрочем, соответствующее тестирование на истории не проводилось).
Подобное движение цены говорит о том, что рынок контролируют быки.
И наоборот, падение цены ниже 20ЕМА во время ралли зачастую является сигналом, предупреждающим о возможной коррекции.
Вытряхивание или пробой?
Если падение цены ниже 20ЕМА было лишь малозначительным вытряхиванием, то цена должна вернуться выше этой линии в течение от нескольких часов до нескольких дней или, в крайнем случае, сформировать повышающийся разворотный Low под 20ЕМА.
При небольших вытряхиваниях цена обычно возвращается в зону над линией в течение нескольких часов, что приводит к уменьшению наклона 20ЕМА, но не к ее развороту.
Но если волатильность возрастает, и цена сильно пробивает линию 20ЕМА вниз (на 1% и более для индекса, 2% и более для акции), то тренд 20ЕМА обычно ломается и изменяется.
Соответственно, в течение нескольких последующих дней движение цены зачастую бывает довольно волатильным, с множественными пересечениями 20ЕМА вверх и вниз.
Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать поэтому рассмотрим несколько графиков с комментариями. Ниже приведены три часовых графика NASDAQ Composite.
На каждом из графиков показаны несколько недель торговли в ходе повышающегося тренда. Обратите внимание, как цена реагирует на контакт с 20ЕМА:
Часовой график NASDAQ
Часовой график NASDAQ
Часовой график NASDAQ
Научившись интерпретировать движение цены после касания линии 20ЕМА, свинговые трейдеры могут использовать этот индикатор в качестве критической линии, показывающей, продолжает ли в тренде присутствовать бычий моментум.
Например, пробой ниже 20ЕМА, после которого следует боковое движение, а затем цена вновь возвращается выше 20ЕМА (находясь в боковом движении) - это простое вытряхивание, которое не должно вызывать беспокойства у трейдера, который хочет дольше удерживать позицию, чтобы получить более крупную прибыль.
Подобное вытряхивание обозначено точкой А на часовом графике Tesla Motors ($TSLA) ниже:
В точке В происходит более явное нарушение линии 20ЕМА, которое приводит к смене наклона скользящей средней.
Но если вы хотите извлечь из своей свинговой сделки максимальную прибыль, то нужно продолжать оставаться в позиции после излома 20ЕМА, иначе вы постоянно будете забирать прибыль преждевременно.
В точке С в акции $TSLA снова происходит неприятный излом 20ЕМА.
Но после небольших продаж цена на следующий день быстро возвращается выше 20ЕМА и идет выше.
Краткосрочные вытряхивания
Когда акция или индекс опускаются ниже линии 20ЕМА и быстро находят там поддержку, цена обычно уже на следующий день быстро возвращается выше скользящей средней (точки А и С) или хотя бы формирует повышающийся Low на часовом графике на следующий день (точка В).
Краткосрочные вытряхивания, аналогичные обозначенным буквами А и В, обычно длятся от 1 до 3 дней.
Но если акция или индекс торгуется ниже Low предыдущего дня (на следующий день после излома 20ЕМА) и продолжает идти вниз после первого часа торговой сессии, то может сформироваться достаточно глубокая коррекция, которая приведет к более длительному периоду консолидации.
Дополнительный инструмент в вашем арсенале
Несмотря на сделанное выше предположение, что можно прибыльно торговать лишь на основании 20ЕМА, не следует рассматривать эту скользящую среднюю, нанесенную на часовой график, в качестве волшебного индикатора, который мгновенно превратит вас в величайшего трейдера современности.
20ЕМА - это скорее очень полезный инструмент, такой же, как некоторые другие надежные индикаторы, используемые при торговле акциями и ETF.
Любой индикатор, позволяющий убрать из торговли человеческие эмоции, приводит, в конечном итоге, к росту прибылей. Линию 20ЕМА, нанесенную на часовой график, без сомнения, можно отнести к этой категории.
С различные способы определения потенциала движения цены и силы тренда вы можете узнать на курсах обучения трейдингу.