Привет. Прочитал на ютмаге статьи про риски от Антона Клевцова и его учеников и все-равно не допер до некоторых моментов. Пример имеем бумаги Gild(price-72.70; ATR(он же волатильность инструмента)-1.54), Tsla(192.18;6.11), V(79.14;1.52), Pvh(106.50;3.60), Adsk(81.11;2.90), Gm(37.66;0.86). Разная цена, разная волатильность. Хотим торговать баскетом этих акций. Вопрос: сколько бумаг надо взять каждой акции, чтобы все позиции в баскете имели одинаковый вес. Общий BP-10000.
Похожие публикации
Комментарии (21)
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти
или зарегистрироваться