Считаем риски еще более грамотно

Мой товарищ по декабрьской группе обучения скальпингу Юра Чудовский написал  отличную статью и затронул серьезную тему о том, что если брать в акции сайз, пропорциональный ее цене и волатильности, то можно существенно улучшить свой результат.
Это действительно так, и Антон на обучении не раз напоминал нам об этом. Поэтому для тех, кто не до конца осознал этот важный момент, советую вникнуть. Для этого не обязательно производить пересчет своих сделок, но если соберетесь, то хочу обсудить некоторые неточности, которые были допущены в расчетах. Этому и будет посвящена моя небольшая заметка. 
1. Не совсем корректно использовать результат Gross вместо Net: было правильно замечено, что Total Quantity при пересчете возрастает чуть ли не в два раза. И это не лучшим образом влияет на физы. В своих рассчетах я буду использовать Net.
2. В репортах в столбце «Total Qty» указано количество проторгованных шерс по каждой акции. Но это вовсе не значит, что если напротив $NLY написано 1000, то я сделал один трейд в 500 шерс (открылся 500 + закрылся 500 = 1000). Вполне возможно я сделал 5 трейдов по 100 шерс. Не посмотрев в экзекьюшнс нельзя сказать, как это было. Тем не менее это важно, но в расчетах учтено не было.
Почему это важно:
Деля выделенный под один трейд  BP на цену стака, мы получаем объем шерс для входа в один трейд, а не сумму шерс за все трейды по акции. Поэтому это значение нужно еще умножить на количество сделок. Это можно без проблем посчитать, заглянув в экзекьюшнс в репортах.
К примеру: $C, Total Qty: 5000, количество трейдов: 5, Gross: -$50.
Это значит, что было 5 трейдов по 500 шерс с итоговым результатом -$50 gross. 
Я должен был, исходя из моего риск-менеджмента торговать по 300, а торговал по 500.
12000/$40 = 300 шерс (должен был торговать по 300 шерс) 
-$50/5000 = -0,01 (результат гросс делим на проторгованный объем. получаем PnL in cents) 
-0.01*300*2*5=-$30 (торговал по 500 шер и получил результат -50 баксов. а если бы торговал по 300 шер, то получил бы результат -$30)
Т.е. я умножил еще на 2 (так как мы и открываем и закрываем позицию), а потом на 5 (кол-во трейдов)
Если считать по Юриной формуле, то получается:  -0.01*300=-$3
Как можно торговать по 500 шер и получить результат -50, а торгуя по 300, получить -3? В этом была основная ошибка. Нужно домножать на кол-во трейдов.
 
Теперь попробую в соответствии со своей логикой пересчитать пару дней и я:

 
Вот еще один день, что б вы не подумали, что этот подход увеличивает убытки ))

 
Центы – кол-во взятых в итоге центов
ВР на поз – сколько денег выделено на одну позицию
Цена акции округ – округлил цену акции для удобства рассчетов
New QTY – новый объем позиции
Как производились расчеты, можно посмотреть в Юриной статье, там все подробно описано. Как посчитать колонку New Net и в чем была ошибка я пояснил. Но тут всплывает один момент. У кого то может не быть пакета 2000 шерс. И у меня такого нет. А расчеты показывают, что позицию в групоне я должен был брать 2000. В таком случае можно подойти творчески и просчитать количество акций для входа в зависимости от диапазона ATR. Например для максимального пакета 600 шер это будет так:

 
 
Вот новые результаты. Новые колонки или колонки, в которых изменились цифры я покрасил желтой гуашью:

 

New QTY – размер позиции на один трейд
New Total Qty – пересчитанный итоговый объем по каждому стаку отедельно 
Убыток в первый день вырос т.к. выросли физы от увеличения Total Qty. Ведь мы считаем, какой бы был Net. Во второй день, комиссии  увеличились, но за счет правильного сайза, Net увеличился на 25%.
 
В общем, какие выводы можно сделать по этому поводу: 
1. Если есть желание узнать, что было бы, если бы да кабы да я торговал бы только адекватным сайзом, то нужно писать программу и пересчитывать все дни))
2. Чтобы применить правило, описанное в этой и предыдущих статьях, можно самому, исходя из своих соображений, составить табличку Atr-Qty и, прежде чем сделать трейд, смотреть на финвизе значение Atr или прикидывать его в уме. Это во-первых, заставит вас выучить средний ход основных акций, а во-вторых, может, пока будете ходить на финвиз, осознаете, что трейд неадекватный и избежите беды ))
3. В перспективе, конечно, нужно учить себя опираться не на какой то усредненный ATR, а самому, исходя из того, как торгуется бумага в течении дня. Потому как в комментариях справедливо заметили, что «нельзя сказать наверняка, что 30$ бумага пройдет в три раза меньше, чем 90$-вая».
4. Соблюдая эти простые правила относительно объема позиции можно существенно улучшить свои результаты и сделать свой трейдинг более логичным и осознанным. И, может на двух случайно выбранных днях это выглядит не достаточно убедительно, но на дистанции это даст вам еще один плюс в «битве с фондовым рынком».