Отчет работы бета-нейтрального портфеля на 7.08.2015

Symbol Description P/L Open P/L % P/L Day P/L YTD P/L Diff Margin Req
DO DIAMOND OFFSHORE DRILLING CM ($29.12) -0.59% $0.00 ($29.12) $0.00 $2,464.00
ESV ENSCO PLC ORD CLASS A $8,737.37 +4.19% $0.00 $8,737.37 $0.00 $99,941.15
GNW GENWORTH FINANCIAL INC COM $12,364.56 +32.68% $0.00 $12,364.56 $0.00 $26,420.00
HSP HOSPIRA INC COM $425.22 +0.21% $0.00 $425.22 $0.00 $100,195.26
KORS MICHAEL KORS HOLDINGS COM ($1,680.69) -11.81% $0.00 ($1,680.69) $0.00 $7,956.96
MNST MONSTER BEVERAGE CORP COM $632.15 +0.32% $0.00 $632.15 $0.00 $100,316.83
NFLX NETFLIX.COM INC COM $20,727.00 +15.36% $0.00 $20,727 $0.00 $77,81760
RIG TRANSOCEAN LTD ORD ($4,274.76) -2.11% $0.00 ($4,274.76) $0.00 $103,586.60
TSO TESORO CORPORATION COM $492.00 +5.07% $0.00 $492.00 $0.00 $5,101.50
  OVERALL TOTALS $37,393.73 +3.69% $0.00 $37,393.73 $0.00 $523,799.89

 

Прошла очередная торговая неделя, а значит – настала пора отчитаться по работе бета-нейтрального портфеля. Отчетность будем рассматривать по состоянию на 7.08.2015. На всякий случай напоминаю, что этот портфель экспериментальный, то есть для меня его ведение происходит впервые в моей практике, поэтому каких-либо гарантий относительно дальнейшего его поведения дать не смогу. На указанную дату доходность превысила 3.7%, общая прибыль, исходя из депозита в 1 млн. долларов, составила более 37.3 тыс. долларов. В годовом выражении доходность составила 122.8% - удивляться такому высокому значению не стоит, так как это только начало тестирования портфеля. При этом доходность большую часть недели превышала 6.5%, однако в пятницу, из-за негативной статистики по non-farm payrolls в США рынки резко упали, что негативно сказалось на портфеле. С учетом ранее показанной максимальной просадки в 2.2%, показатель Risk/Reward пока составляет 1/3. Пока еще это не самый выдающийся результат, но прогресс все же наблюдается. Общая волатильность депозита за неделю составила 4%. В целом пока портфель работает весьма неплохо, поэтому смысла анализировать его состав и переформировывать структуру нет. Далее рассмотрим каждую крупную позицию портфеля в отдельности.

 

 

Позиция по Enso Plc (ESV) на указанную дату принесла прибыль в 8.7 тыс. долларов. Доходность данной сделки снизилась до 8.73%. Общий объем позиции – 99.7 тыс. долларов, и таким образом доходность с учетом доли в портфеле составляет 0.87%. Сделка совершена на продажу и с начала открытия стоимость акций упала на 3.65% - до 16.70 долларов. Enso Public – британская нефтесервисная компания, занимается бурением нефтегазовых месторождений на морском шельфе.

 

 

Позиция по Hospira  (HSP) на 7 августа принесла прибыль в 425 долларов. Доходность сделки составила 0.42%. Объем позиции – 100 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 0.04%. Сделка совершена на покупку и за указанный период стоимость акций выросла на 0.2% - до 89.54 долларов. Hospira – фармацевтический холдинг, основным направлением деятельности является производство дженериков, штаб-квартира расположена в США. 4 июля, на фоне сообщений о намерении Pfizer о поглощении капитализация подскочила на 65%.

 

 

Сделка по Genworth Financial (GNW) на отчетную дату принесла прибыль в 12.36 тыс. долларов. Доходность сделки составила 32.7% и на текущий момент это самая прибыльная сделка в портфеле. Объем позиции – 26.4 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 1.24%. Сделка совершена на продажу, за соответствующий период акции рухнули почти на 33% - до 4.80 долларов. Причиной для столь резкого падения капитализация послужила публикация негативной отчетности в среду, 5 августа. Genworth занимается страховым бизнесом, специализируется на страховании жизни и здоровья частных клиентов. Штаб-квартира компании расположена в США.

 

 

Позиция по Monster Beverage (MNST) на 7 августа сократила прибыль до 630 долларов. Доходность сделки составила лишь 0.63%. Объем позиции – 103 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 0.06%. Сделка совершена на покупку, за отчетный период бумаги эмитента подросли на 0.3% - до 149.17 долларов. Monster Beverage работает в секторе потребления в США, специализируется на производстве безалкогольных напитков. Резкое падение котировок в четверг, 6 августа, стало следствием негативной отчетности компании.

 

 

Сделка по Netflix (NFLX) на отчетную дату увеличила прибыль до 20.7 тыс. долларов. Доходность сделки достигла 26.6%. Объем позиции – 77.8 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле – 2.07%. Тип сделки – покупка, за указанный период акции компании подскочили на 15.3% - до 123.52 долларов. Netflix является американской интернет-компанией, основой бизнеса является прокат платного видео-контента через собственный портал в глобальной сети.

 

 

И последняя позиция – по компании Transocean (RIG), на 7 августа ушла в убыток на 4.27 тыс. долларов. Доходность сделки пока отрицательная и составляет -4.1%. Общий объем позиции – 103.6 тыс. долларов, доходность с учетом доли в портфеле -0.43%. Тип сделки – продажа, на указанную дату бумаги эмитента выросли на 2% - до 13.57 долларов. Transocean Ltd – буровая компания, зарегистрированная в Швейцарии. Специализация – бурение нефтегазовых месторождений (классических и шельфовых). Благодаря позитивной отчетности, опубликованной в четверг, 6 августа, компания сумела частично восстановить капитализацию.

 

На сегодня это все. На всякий случай еще раз отмечу, что это не является исследовательской статьей, а также не является крупным проектом, а всего лишь отчетностью работы экспериментального портфеля. Поэтому очень прошу отнестись с пониманием к тексту, даже если он покажется вам очень скучным и шаблонным. Если у кого-то остались вопросы, их можно задать в комментариях под отчетной статьей. Также если кому нужно, могу выслать excel-файл с отчеткой по портфелю, для этого в комментариях укажите электронную почту.

  • инвестиционный портфель
  • доходность
  • Excel
  • портфель ценных бумаг
  • бета-нейтральный портфель
  • портфели
  • бета-нейтральная стратегия
  • отчет работы

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (10)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP