Свинг трейдинг: торговые стратегии

Общие торговые рекомендации

Торговля в лонг и в шорт

Торговать в шорт так же просто, как и в лонг. Торговля в лонг означает покупку акции в предположении, что ее цена вырастет. Чтобы получить прибыль при росте цены, нужно продать акцию по более высокой цене. Когда вы торгуете в шорт, то продаете акцию, которой у вас нет. Другими словами, вы одалживаете ее. Когда цена падает, вы зарабатываете, откупая акцию по более низкой цене для покрытия операции займа. Имейте в виду, что при свинговой торговле зарабатывать деньги, торгуя в шорт, гораздо сложнее, потому что цена может упасть только на 100%, а потенциал роста не ограничен.

Спред и риск

Торговать одну акцию или облигацию, вкладывая в нее все свои деньги, довольно рискованно. Если такая компания обанкротится, вы потеряете все.

Сложная прибыль

Одной из самых мощных тактик для зарабатывания денег является сложная прибыль. Это означает, что вы должны реинвестировать хотя бы часть, если не всю, свою прибыль в будущие сделки.

Управление риском и капиталом

Чтобы защитить свой торговый счет, вы должны использовать какое-то управление рисками. Делать это можно, применяя стоповые ордера или встроив управление рисками в свою систему торговли. Впоследствии, вы должны будете использовать хороший метод управления капиталом, если будете торговать портфелем из нескольких инструментов. Например: не рискуйте больше, чем 2% от общей стоимости портфеля в каждой сделке; не рискуйте больше, чем 15% от суммы каждой сделки (в зависимости от акции и периода торговли).

Работайте только с профессионалами

Открывайте торговый счет только в проверенной компании, которая успела зарекомендовать себя на рынке брокерских услуг. Желательно чтобы компания предоставляла торговую платформу с минимальными спредами (разница между ценами бид и аск). Открывая торговый счет в малоизвестной компании, вы рискуете попасть к  брокеру, который будет рисковать вашими деньгами или вовсе получать прибыль за счет ваших убытков. Доход должен состоять исключительно из комиссий от исполнения сделок. Стоимость транзакций должна быть низкой, а покупка и продажа - осуществляться одним нажатием кнопки.

Используйте технический анализ

Вы можете использовать фундаментальный анализ для торговли, но фундаментальные данные имеют ограниченное количество опорных точек и, как правило, отстают на 3-6 месяцев. Это затрудняет торговлю на основании фундаментальных данных. Торговать на основании технического анализа можно гораздо оперативнее, так как он, главным образом, основывается на данных о цене и объеме.

Протестируйте на истории свой метод торговли

Существует много методов и индикаторов, которые можно использовать для облегчения принятия торговых решений. Но нужно найти и протестировать на исторических данных тот метод, который докажет свою прибыльность и не приведет вас к неприемлемым просадкам. В идеальном случае, ваши правила покупки и продажи можно полностью или частично автоматизировать, что позволит протестировать результат на истории или даже торговать автоматически. Ваши ордера на покупку и продажу будут автоматически передаваться  брокеру без вмешательства человека. Если вы торгуете вручную, испытайте свой метод сначала на истории, продвигаясь бар за баром, чтобы убедиться, что вам удается получать стабильную прибыль. Поторгуйте на демо-счете, прежде чем вкладывать в сделки реальные деньги. Когда начинаете торговать на деньги, используйте только часть своего капитала. Вам еще многому нужно научиться, особенно - справляться с эмоциями.

Размещение ордеров

Не торгуйте вне пределов обычной торговой сессии. Размещайте лимитный ордер на покупку или продажу по определенной цене или лучше. Лимитный ордер гарантирует, что исполнение произойдет по цене не хуже указанной. Но он не гарантирует исполнения. После выставления лимитного ордера на вход в сделку сразу выставляйте стоповый ордер для ограничения возможных потерь после того как ваш лимитный ордер будет исполнен.

Важное замечание

Не показывайте вашу реальную цену стопового ордера, особенно, если она близко расположена к цене покупки. Вместо этого, используйте экстренный стоп, который ограничит потери, если цена пойдет против вас. Прячьте реальный стоп; создавайте программу так, чтобы он активировался, только когда достигается уровень вашего реального стопа.

Правила свинговой торговой стратегии

Входите в сделку только тогда, когда выполняются восемь следующих условий:

1. Цена закрытия пробивает выше или ниже 8-дневной экспоненциальной

скользящей средней (ЕМА)

2. В последней точке разворота наблюдается действительная свечная модель
3. Точка разворота близка к полосе волатильности или среднему
4. Ожидаемая зигзагообразная волна - первая из трех
5. Ожидаемое движение цены поддерживается осцилляторами
6. Уровни поддержки и сопротивления благоприятствуют планируемой сделке
7. Цена закрытия пробивает последнюю из возможных трендовых линий
8. Риск сделки находится в допустимых пределах.

Применение правил свинговой торговой системы

Воспользуемся графическим шаблоном "Шаблон основного графика" и добавим эксперта цветового кодирования свечей. В качестве примера я буду используем график Ciena Corp. (CIEN) по состоянию на 26 августа 2010 года. Хотя решения о покупке или продаже при свинговой торговле чаще всего основываются на дневных графиках, сначала взглянем на недельный таймфрейм (рисунок 1), потому что важно иметь долгосрочную картину того, что торгуешь, прежде чем открывать сделки.

Шаблон основного графика

На графике будем использовать следующие элементы:

- стандартный свечной график со свечными моделями в выбранных точках разворота

- 50-дневную простую скользящую среднюю (синяя)

- 100-дневную простую скользящую среднюю (зеленая)

- 200-дневную простую скользящую среднюю (красная)

- обозначенную оранжевой пунктирной линией 8-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА)

- верхнюю и нижнюю полосы волатильности (пунктирная пурпурная линия)

- зигзаг хай-лоу, подстроенный по процентам и волатильности (голубая линия)

- индикатор ленты Боллинджера в нижнем вспомогательном окне (голубая линия)

- стандартный стохастический осциллятор в нижнем вспомогательном окне (красная пунктирная линия)

Рисунок 1

Из графика видно, что в ноябре 2007 года наблюдалась долгосрочная вершина. После вершины имело место катастрофическое падение с 50$ до 5$ по волновой модели 1-2-3. После достигнутого дна, цена находилась в восходящем тренде с повышающимися вершинами и впадинами. В рассматриваемый момент уже достигнута волна 3.1 и 3.2. Если текущая корректирующая волна 2 останется выше начала волны 3.2, можно ожидать волну 3.3 выше вершины волны 3.2. Имеется активная поддержка со стороны 100-недельной простой скользящей средней (SMA), нижней стороны полосы волатильности и лоу предыдущей волны 2. Интересно, что индикатор ленты Боллинджера формирует лоу ниже предыдущего лоу. Если цена здесь развернется, будет иметь место скрытая дивергенция между этим индикатором и ценой. Это, как правило, указывает на продолжение текущего тренда, что в данном случае означает повышение цены.

Рисунок 2

Получив такое долгосрочное представление, давайте перейдем к рассмотрению дневного графика (рисунок 2). Здесь мы видим последнюю волну 2 коррекции из недельного графика, где цена движется вниз в более краткосрочной волне 3.2. 26 августа 2010 года цена закрытия выросла выше 8-дневной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), что соответствует первому правилу IRSTS. Но удовлетворяет ли цена остальным правилам? Давайте посмотрим.

Правило 2: Имеется повышающаяся модель на последнем лоу ("утренняя звезда"), которая дополнительно была подтверждена 26 августа 2010 моделью бычьего поглощения.

Правило 3: Последняя точка разворота находится вблизи лоу полосы волатильности.

Правило 4: Восходящая реакция может, вероятно, подняться до 100-дневной SMA, делая реакцию волны 2 недействительной и создавая новую волну 1.

Правило 5: Индикаторы повышаются с низов, имеется небольшая положительная дивергенция между ценой и стохастическим индикатором (оранжевая пунктирная линия).

Правило 6: Имеется хорошая поддержка от подтвержденной свечной модели на уровне последнего самого низкого лоу. Впереди есть сопротивление, но оно разбросано по различным уровням.

Правило 7: Поскольку трудно нарисовать трендовую линию по самым последним барам, лучше обратить внимание на красную линию сопротивления сразу же под ценой 13$.

Правило 8: Вход в сделку со стопом сразу же под последним лоу дает уровень потерь в размере 7%, что является приемлемым при торговле по дневному графику.

За исключением правила 7, остальные пункты соблюдаются. Такую сделку можно открывать, но если есть хоть какие-то сомнения, можно подождать еще один день, чтобы посмотреть, что произойдет дальше.

Рисунок 3

На рисунке 3 можно увидеть, что случилось на следующий день. Последняя свеча закрылась выше того, что могло служить последней трендовой линией. Еще более интересно то, что эта свеча зеленая, что является сигналом на покупку от данного эксперта. Это устраняет всякие сомнения и указывает на то, что следует открывать сделку в лонг со стопом на 11.70$.

Рисунок 4

Скажем, мы открываем сделку по 12.75$. Из рисунка 4 видно, что цена начала биться об активную 50-дневную SMA, которая служила сильным сопротивлением. Затем цена закрылась ниже 8-дневной ЕМА. Означает ли это, что нужно закрывать позицию?

Два правила из нашего набора говорят, что закрывать не нужно. Во-первых, индикаторы повышаются, и признаки разворота отсутствуют. Во-вторых, мы не можем нарисовать линию восходящего тренда, которая пробилась ценой закрытия. Это достаточное основание, чтобы подождать еще хотя бы день, прежде чем что-то предпринимать.

рисунок 5

На рисунке 5 вы видите, что на следующий день цена снова пошла выше 8-дневной ЕМА, продолжив восходящее движение. 5 октября 2010 года цена снова упала ниже 8-дневной ЕМА. Пришло ли теперь время забрать прибыль?

Возможно, вы бы уже нашли достаточно оснований, чтобы это сделать. Движение цены составило 33% - от 12$ до 16$. Однако стоит подождать реакции! Помните недельный график на рисунке 1? Цена достигает коррекции Фибоначчи 23.6%. А историческая проекция Фибоначчи от последнего понижающегося движения между волной 3 и 3.2 дает цель 161.8%, равную 15.53$. Это почти тот же уровень, что и коррекция 23.6% на недельном графике. Мы не можем знать, продолжит ли цена движение вверх после небольшой реакции. Поэтому, вместо того, чтобы предпринимать поспешные действия после достижения ценой целевого уровня Фибоначчи, следует подождать настоящего разворотного сигнала.

5 октября 2010 года цена закрытия опустилась ниже 8-дневной ЕМА. Это соответствует первому правилу. Давайте посмотрим, соблюдаются ли остальные правила.

Правило 2: Имеется понижающаяся модель на последней вершине (медвежье поглощение).

Правило 3: Последняя точка разворота расположена близко к вершине полосы волатильности.

Правило 4: Хотя здесь можно ожидать реакции волны 2 , имеется достаточное пространство до любой поддержки. Закрыть лонговую сделку - хорошее решение. Если вы планируете здесь открывать позицию в шорт, нужно быть готовым быстро забрать прибыль, поскольку понижающееся движение может быть ограничено волной 2 реакции.

Правило 5: Индикаторы понижаются с верхов, указывая на отрицательную дивергенцию между ценой и индикатором.

Правило 6: Имеется сопротивление на 16$, но поблизости нет поддержки, чтобы остановить движение вниз. Это благоприятный фактор для снижения цены.

Правило 7: Последняя возможная трендовая линия, соответствующая движению цены, пробита ценой закрытия.

Правло 8: Вход в шортовую  сделку сейчас, со стопом сразу же над последним хаем, дает убыток всего 5%, что является приемлемым для стопового ордера.

Похоже, что все правила выполняются, поэтому лучше закрыть лонговую сделку, забрав прибыль 15.35$ – 12.75$ = 2.6$ или 20.4%. Стоит ли открывать сделку в шорт?

Здесь можно ожидать нисходящую коррекцию волны 2. Часто встречающаяся 50% коррекция от вершины волны 1 (если подтверждается) до дна 3.2 (рисунок 5) опустит цену до 14$. Поддержка имеется в районе 13.80$ и 13.20$, а также на уровнях 50- и 100-дневных SMA. Это значит, что можно ставить целью получение прибыли в размере 10%. Можно открыть шортовую позицию на 15.35$ и поставить стоповый ордер на 16.20$ - это приемлемый риск.

Рисунок 6

Допустим, что, на основании такой оценки, мы открываем новую шортовую позицию с целевой прибылью 10%. 20 октября 2010 (рисунок 6) цена падает до 13.55$, достигая уровня коррекции Фибоначчи 61.8%. Цена пошла ниже скользящих средних и приблизилась к уровню поддержки на 13.2$. Индикатор Боллинджера показывает перепроданность. Цена достигла намеченного целевого значения, поэтому мы могли бы закрыть шортовую сделку с прибылью 15.35$ – 13.56$ = 1.79$ или 11.6%. Поскольку сигнала на покупку нет, лучше всего подождать и посмотреть, что произойдет дальше.

Рисунок 7

Как можно увидеть из рисунка 7, цена пару недель консолидировалась. Это, скорее всего, фаза накопления перед следующим движением вверх. 4 ноября 2010 года цена закрылась выше 8-дневной ЕМА. Имеется модель разворота вверх в точке последнего лоу, который близок к лоу полосы волатильности. Индикаторы повышаются и, что интересно, присутствует скрытая дивергенция между ценой и индикатором Боллинджера (дно 3.2 и точка, обозначенная как “?2”). Можно ожидать продолжения предыдущего восходящего тренда. Имеется поддержка на уровне 13.20$ и от 100-дневной SMA. Понижающаяся трендовая линия пробивается вверх ценой закрытия. Стоп на 12.80$ является приемлемым риском. Все выглядит благоприятно, чтобы открывать новую позицию в лонг. Допустим, мы делаем это по цене 13.95$.

Рисунок 8

17 ноября 2010 (рисунок 8) цена закрытия опускается ниже 8-дневной ЕМА и эксперт показывает черную свечу. Означает ли это, что нужно закрыть позицию в лонг на уровне безубытка? Текущая цена удовлетворяет всем правилам торговли по нашей торговой системе для закрытия сделки. Закрывать?

Можно ожидать активное сопротивление от 50- и 200-дневных SMA. Последняя вершина цены и индикатор Боллинджера находятся в конвергенции, поэтому со стороны индикаторов особого давления нет. Цена не находится вблизи верхней или нижней стороны полосы волатильности. Важно, что имеется поддержка и отскок от 100-дневной SMA. Это может быть ничто иное, как игра активных поддержки и сопротивления между скользящими средними. В сложившейся ситуации правильней всего будет подождать еще один день.

Рисунок 9

На рисунке 9 можно увидеть, что на следующий день имела место положительная свеча, которая закрылась выше 100-дневной SMA. Днем позже цена пошла выше 8-дневной ЕМА и свеча эксперта стала зеленой.

По мере приближения к 21 января 2011, цена упала ниже 8-дневной ЕМА. В этой точке все правила торговой системы для закрытия сделки выполняются. Поэтому следует закрыть лонговую позицию с прибылью 24.1$ – 13.95$ = 10.15$ или 72%. На такую доходность жаловаться не приходится.

Теперь, выйдя из лонговой позиции, пора ли открывать шортовую? Хай сильного движения вверх, которое отскочило от верхней стороны полосы волатильности, являлся, вероятно, вершиной волны 3.1. Если это именно так, то можно ожидать волны 2 коррекции. В районе 22$ имеется сильная поддержка от предыдущей вершины. Еще более  важно наличие долгосрочной коррекции Фибоначчи 38.2% с недельного графика (оранжевая пунктирная линия) на уровне 22.06$. Поскольку эта долгосрочная коррекция уже была пробита в ходе ралли, вполне вероятно, что будет достигнут следующий уровень - 50% или 27.31$.

Если данное предположение верно, то много заработать на коррекции волны 2 не удастся. Поэтому лучше всего искать новый вход в лонг при развороте цены от поддержки, которая находится в районе 22$. Если же это предположение неверно, то нужно будет подождать, пока восходящее движение коррекции волны 2 развернется вниз, прежде чем входить в шортовую сделку. Давайте посмотрим, что произошло дальше.

Рисунок 10

25 января 2011 цена идет выше 8-дневной ЕМА, и индикатор эксперта показывает зеленую свечу (рисунок 10). Но некоторые из правил торговой системы не выполняются, поэтому лучше такой сигнал проигнорировать.

Рисунок 11

3 февраля 2011 (рисунок 11) цена развернулась вверх от поддержки 22$, показав свечную модель разворота вверх, подтвержденную более высокой ценой закрытия. Также имеется скрытая дивергенция, проявляющаяся в повышающихся лоу цены и понижающихся лоу индикатора Боллинджера. Это свидетельствует о продолжении предыдущего восходящего тренда. Этого и нужно ждать для открытия позиции в лонг с первой целью 27.31$, т.е. на уровне долгосрочной коррекции 50%. Хорошей точкой для открытия новой позиции в лонг была бы цена 23.32$, с установкой стопа на 21.60$.

Рисунок 12

Спустя два дня после открытия сделки, цена делает большой гэп вверх (рисунок 12), приблизившись к долгосрочной коррекции 50%. Разместим на графике восходящую проекцию Фибоначчи, основываясь на волне 2 последнего дна и предыдущей вершине 3.1.. Получаем цель на уровне 28.16$, который является проекцией 161.8%. Следовательно, нужно увеличить первую цель. Для этого можно поставить ордер на закрытие позиции на уровне 27.95$. Также может потребоваться изменить стоповый ордер на случай, если цена снова откатит ниже 25.77$ - предыдущей вершины 3.1. Лучше всего стоповый ордер установить на 25.60$. 12 февраля 2011 целевой уровень был достигнут и лонговая позиция закрылась по ордеру с прибылью 27.95$ – 23.32$ = 4.63$ или 19.8%.

Давайте посмотрим, что происходило в последующие дни. Поскольку цена достигла важного долгосрочного целевого уровня и уровня сопротивления - восходящей коррекции 50% долгосрочного нисходящего движения - имеет смысл снова взглянуть на долгосрочный недельный график (рисунок 13).

Рисунок 13

- В последней повышающейся волне, от волны 2 до нынешней вершины 3.3, мы могли бы получить суммарную прибыль в размере 123.8%, при этом уровень риска никогда не превышал 10%.

- С начала восходящего движения в 2009 году, общая прибыль составила более 500%.

- Долгосрочная восходящая коррекция 50%, вероятно, будет слишком сильным сопротивлением, чтобы цена продолжила движение выше этой точки.

- В течение некоторого времени цена следовала за верхней границей канала волатильности.

Глядя на данный недельный график, можно было бы ожидать реакции обратно к 200-недельной SMA. Имеется достаточное пространство для действительной коррекции волны 2. Это нужно иметь в виду при дальнейшей торговле по дневному графику.

Рисунок 14

Последующее долгосрочное движение показано на рисунке 14. После еще одного небольшого движения вверх, последовавшая нисходящая коррекция пошла ниже предыдущего лоу волны 2, образовав новую нисходящую волну 1.

Все в ваших руках

Теперь, когда вы подробно познакомились с правилами одной из свинговых стратегий торговли, вы готовы взять управление процессом в свои руки. Шаблон графика и индикаторы, которые представлены в этой статье, являются инструментами, которые можно использовать и применять к любым графикам.

Следует понимать, что какой бы простой и заманчивой ни выглядела ваша стратегия, прежде чем рисковать реальными деньгами, следует убедиться, что вы сможете получать прибыль. Сделать это можно, отрабатывая стратегию на дневном графике, продвигаясь на истории день за днем и четко следуя правилам своей торговой системы . Это поможет вам научиться лучше читать графики и не потерять деньги.