Большинство торговых стратегий рассчитано на торговлю по тренду. Всем известно выражение "trend is your friend", которое применяет на подавляющее число опытных трейдеров. Трендовая торговля популярней торговли разворотов только потому, что продолжение ценового движения случается значительно чаще, чем развороты локальных, а уж тем более глобальных трендов. Для того чтобы облегчить процесс извлечения прибыли из трендовой торговли можно применять индикаторы для трендовой торговли. Важно понимать, что ни один индикатор не в состоянии привести трейдера к несметным рыночным богатствам из-за того, что профессиональная торговля помимо входов в рынок включает в себя и другие немаловажные факторы, такие как торговую психологию и управление рисками. О...

Макроэкономические показатели качественно и количественно характеризуют объемы производства и общее развитие национального хозяйства. С их помощью определяют экономическое равновесие между выпускаемыми товарами и денежной массой, производственными возможностями и имеющимися ресурсами, оценивают взаимосвязь между совокупным спросом и предложением и отслеживают уровень социальной обеспеченности, занятости и инфляции. Экономические индикаторы это макроэкономические данные, которые публикуются в форме отчетов независимых организаций или правительства. Публикация отчетов проводится в строго определенное время и в них содержится информация об ухудшениях или улучшениях состояния экономики. Публикуемые данные оказываю огромное влияние на рынок, кот...

Приходя на рынок подавляющее большинство новичков, начинает торговать все подряд. Все акции им кажутся пригодными для торговли, они везде видят точки входа и потенциальную прибыль, но при этом закрывают сессию за сессией с убытками или с совсем небольшими профитами. Это чаще всего происходит из-за того что торгуемые ими акции никуда не идут так как находятся в "боковиках". Часто трейдеры при отборе акций не учитывают очень важную вещь - волатильность. На рынке волатильность является очень интересным явлением, так как для одних это повышенный риск, а для других возможность хорошо заработать. В статистических выборках резкие ценовые импульсы, чаще всего, рассматриваются как ложные сигналы и поэтому игнорируются. Однако, опытные трейдеры у...

Большинство трейдеров приходят на рынок со 100% уверенностью в том, что хорошие торговые идеи обязательно должны быть сложными. Они погружаются в поиски "торгового грааля", начинают практиковать очень индивидуальные подходы в торговле или осваивают современные математические методы. Все что начинают искать новички, можно распознать благодаря 10.000 часов проведенных перед мониторами с графиками. Их главной ошибкой является то, что они не желают смотреть на простые вещи и воспринимать их как возможность для заработка. Простой взгляд на процессы, происходящие на рынке, является лучшим подходом. Например, большое число инвесторов, как и все люди, склонны делать на рынке "что-то не то" и при этом "не в то время". Это вызывает эмоциональные...

При разработке торговой стратегии основная работа сводится к поиску факторов, которые влияют на дальнейшее ценовое движение. Трейдер, разрабатывающий торговую стратегию, предполагает, что если в прошлом эти факторы имели значение, то и сейчас они будут оказывать влияние на поведение цены. Однако реалии рынка таковы, что существование надежной торговой стратегии, в которой зависимость между прошлыми и будущими ценовыми движениями сохранялась на протяжении длительного времени весьма сомнительно. Это объясняется тем, что если по каким-то причинам рыночные движения стали предсказуемыми, по какому-то фактору, эта зависимость будет раскрыта. После чего ее начнут использовать трейдеры имеющие большие деньги и торговые алгоритмы, что приведет к исч...

В современном финансовом мире существует такое понятие как рыночная эффективность. Данное понятие означает то, что цены на фондовом рынке будут быстро и точно отражать все происходящее в деловом мире. Представление об эффективности давно укоренилось в умах простых трейдеров только из-за того, что аналитики постоянно говорят о пересмотре покупателями и продавцами своих ожиданий относительно будущих результатов деятельности компаний. Этот пересмотр ожиданий ведет к изменению приведенной к риску стоимости компании и напрямую влияет на рыночные цены. Разумеется, понятие рыночной эффективности не подразумевает то, что рынки являются всеведущими. Нет никаких предположений по поводу точности, с которой цены должны реагировать на выходящие новости...

Торговая система, без которой невозможно выигрывать на бирже, может считаться по настоящему завершенной, если она включает в себя стратегии трех видов: стратегию исполнения сделки, стратегию генерации сигналов и стратегию управления капиталом. Что касается стратегии исполнения сделки, если размеры позиции трейдера действительно крупные, в подавляющем большинстве случаев этим вопросом занимается брокер, исследовательская команда которого пишет алгоритмы позволяющие исполнять ордера наиболее эффективным способом по приемлемой цене. Стратегии генерации сигналов помогают выбрать бумагу для входа в сделку, точку входа и точку выхода из позиции. Огромное число трейдеров слишком сильно концентрируются на поиске точек входа и пренебрегают важность...

Для индекса волатильности фондового рынка Чикагской биржи опционов существует официально зарегистрированный тикер VIX. Он является весьма популярным инструментом для определения волатильности опционов на индекс S&P 500. VIX часто называют "индексом страха", его величина измеряется в процентах и соответствует ожидаемому движению индекса S&P 500 за предстоящие 30 дней. "VIX" является зарегистрированным торговым знаком CBOE. VIX за 1985-2012 годы   История появления индекса волатильности для фондового рынка Еще в 1986 году Дэн Галай и Мэнехем Бернер опубликовали свое исследование в статье под названием "Новые финансовые инструменты для хеджирования изменений волатильности" в журнале "Financial Analysts Journal". В статье была предложена ид...

Без строгого соблюдения набора правил и серьезного отношения к торговле на бирже начинающему трейдеру будет очень трудно достичь успеха. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство людей пробующих свои силы в трейдинге терпят неудачу. Сделать карьеру в качестве трейдера удается всего 5% людей от общего числа желающих разбогатеть, торгуя на бирже. Соотношение успеха и неудач в этом нелегком деле просто колоссальное, так как практически все новички изначально идут не по тому пути. Первые шаги на бирже Первым делом начинающий трейдер ищет информацию о торговых стратегиях и точках входа в рынок, пытаясь с их помощью заработать. После того как вместо воплощения в жизнь радужных планов на безоблачное будущее происходит потеря части деп...

Среди трейдеров постсоветского пространства бытует мнение, что анализ рынка это очень сложное, утомительное и неблагодарное занятие. Однако, при использовании метода исследования фондового рынка основанного на индикаторе высокодоходных облигаций анализ рынка становится совсем не сложной наукой. Том Макклеллан разработал несколько методов использования MHCAX (фонда основных высокодоходных корпоративных облигаций) для анализа фондового рынка. Метод, который описан в данной статье, позаимствован из его первоначальной идеи. Использование в качестве индикатора фондового рынка месячного MHCAX На рисунке изображен месячный график MHCAX с нанесенным на него 21-месячной скользящей средней. На графике можно отметить то, что данный тикер хорошо с...