Небольшая нарезка видео, рассказываю про инфраструктуру ECN, поясняю тем, кто впервые столкнулся с рынком акций, как устроен LEVEL II, как работает Time & Sales, схемами и своими заявками показываю, как это все взаимодействует между собой. Основную теорию рассказал, со следующей недели торгуем на реальных счетах.
Видеозапись со встречи, состоявшейся 22 сентября, в Санкт- Петербурге, по случаю совпавшей с победой Тимофея Мартынова над мнением большинства))))). Тима лонгал фьючерс на индекс РТС сразу перед QE3, за что был вознагражден нехилым профитом. При том, что все вокруг кричали, что «Шорт, адназначна!!!!111» )))))). Но Тима имел свое мнение и, понятно, имел мнение других, потому и оказался прав в итоге. Ну а видео о скальпинге)))). Приятного просмотра!
Курс месячной практики подошел к концу, пора подвести итоги. Сделано было немало, программа (http://utmagazine.ru/plan-obucheniya-po-programme-ut-prop-skalping/) была насыщенной, торговали много, говорил я еще больше)))). Все, что хотел — показал, все, о чем спрашивали — ответил, торговал постоянно, комментировал все происходящее, показывал, что умею сам. Многое, как выяснилось, от меня совсем не зависело, например, оказалось очень сложным заставлять людей соблюдать риск на трейд, элементарное правило «не теряй в отрицательной сделке больше, чем половину от средней положительной» стало для многих на первое время непреодолимым препятствием к успеху. Т.е. люди поняли, какие ситуации нужны, все мы разбирали в течении торговых сессий, что виде...
Проторговано 109 000 акций, а выхлоп маленький, зато ECN`ы рады и трейдеры из трансляции посмотрели, что и как))): Торговля 15.11
Тренер группы – Антон Клевцов. Он же риск-менеджер группы, читает лекции и проводит практические занятия, контролируя правильность выполнения заданий через Arche Manager, отвечает на вопросы. Время занятий с 17:30 до 01:00, время лекций с 17:30 до 19:30 по Мск (!). Информация по срокам проведения и стоимости — на сайте компании United Traders. Первая неделя обучения включает в себя изучение терминала Arche, настройку своего рабочего стола, настройку горячих клавиш, изучение фильтров программы, торговлю на демо счете с отработкой клавиш, а также несколько вводных лекций. Темы лекций: — «Индустрии, сектора, фундаментальные данные по акциям, основные индексы (SNP500 и DJIA)». — «Новости и отчеты компаний» — «Основные понятия в трейдинге...
Как-то я уже писал, что видов скальпинга много. Есть стратегии, основанные на инфраструктурных особенностях (спред+рибейты), есть арбитражные, которые переплетаются с графическими стилями, когда мы ищем некие схожие паттерны на парах акций, есть торговля механическая, по поводырям. Но, пожалуй, нет ничего более очевидного и доступного, чем стратегия, которая в простонародье называется «Разбор Сайзов», или «Исполнение крупной заявки», еще слышал от западных коллег такой термин — «Size Ripping». Также есть масса вариаций названия самой крупной заявки от наших умельцев, как то — «Котлета» или «Вася» или даже «Плита», последнее, кажется, от торгующих фьючерс РТС. Так в чем простота и доступность скальпинга? Во первых,в поиске самих ситуаций...
Однако тема оказалась не простой, как в начале казалось… Сам-то я не думаю много, когда смотрю на акцию, просто беру и решаю для себя, главная она сегодня в секторе или нет, отстает ли или идет первая. Если все пошло, а она стоит, что делать, брать в направлении движения всего сектора или против. В общем, пришлось поразбираться и разложить на части свое понимание этого вопроса и найти кучу интересных картинок для вас))). Корреляции акций Начнем с самого понимания «корреляции», что это вообще, и почему лично я так много внимания этому уделяю. Корреляция, если простыми словами, – это взаимосвязь двух или более событий, т.е. когда происходит одно, то вероятно (статистически подтверждено) и другое. Когда-то корреляции на рынке были невыраженны...
Прошло всего восемь месяцев, с тех пор как закончилось мое обучение в United Traders, а кажется, будто ничем, кроме трейдинга, последние 20 лет своей жизни и не занимался)))). Пожалуй это были самые плодотворные восемь месяцев жизни, которые у меня были: перепробовал десятки стратегий для заработка, какие-то очень успешно, какие-то нет; изучал программирование, программы для бэктестинга; очень плотно занимался темой опционов; общался с трейдерами, получал опыт и знания; начал осваивать блоггерство, появилась возможность сконцентрировать свои знания и опыт как трейдера, результатом очень доволен, такой стабильности, пожалуй еще не было. Однако всему этому предшествовали три месяца серьезной подготовки. Курсы по скальпингу дали возможность п...
Ответы на вопросы, возникшие после написания статьи http://utmagazine.ru/posts/239-ecn-chto-takoe-kak-rabotaet-kak-ispolzovat-treyderu.html > Маркет ордер (неважно бай или селл) это удаление ликвидности, а лимит (неважно бай или селл) добавление, теперь вроде правильно? Маркет ордер — это всегда ордер, который исполняется на усмотрение электронных систем, т.е. тебе исполнят ордер где угодно, по самой плохой цене, но не всегда, разумеется. Например в акциях типа $BAC $S «проскальзывания» не будет. Имеет значение жесткая очередность, присущая маркет-ордерам, всех исполняют последовательно, а значит есть шанс быть в очереди как первым, так и последним. А лимитный ордер — это всегда жесткое условие, купить/продать по такой-то цене и все, ни б...
ECN (Electronic communication network) - электронная система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров. Так написано в Википедии)))). Ну перепечатывать не буду, кому надо, тот про историю создания и прочее сам прочтет. Мы тут по делу. По-простому, ECN — это такая локалка для всех имеющихся в США электронных бирж и все предложения на покупку/продажу сводятся в один центр и там формируются в единую таблицу — LEVEL II (стакан акции). Если посмотреть в таблицу LEVEL II самых ликвидных бумаг США, то глаза разбегаются, по одной цене данную акцию предлагают купить/продать сразу полтора десятка этих организаций. И это только видимые заявки, есть еще Даркпулы, в которых на сегодняшний день ликвидности уже ни чуть не меньше, чем в видимо...
