Добрый день, друзья, поздравляю вас с прошедшими и наступающими праздниками! Для настоящих рыночных фанатов праздники протекают в мучительном ожидании послепраздничного открытия рынка, однако отдыхать тоже нужно, а про ожидание мы поговорим чуть позже. Погода отличная, и даже если вы такой же, как я, социопат и интроверт, непременно стоит прогуляться. Хотя бы потому что это приносит свежие мысли.   Сегодня у нас немаленькая статья, посвященная старту работы на ИИС. Предыдущая статья поставила уверенную точку прошлому формату работы, поэтому в данной статье стоит подробно описать новый. Пустующий ИИС давно манил меня организовать какой-нибудь небольшой публичный проект, наконец дошли руки и до него. Как вы возможно знаете, пополнение эт...

Счастлив встретиться с вами в очередной статье, дорогие друзья! На бирже сегодня знаменательный день - старт повышения гарантийного обеспечения по срочным контрактам перед майскими праздниками. По плану биржи повышение будет проходить в два этапа: 26 апреля и 28 апреля. В целом ГО будет увеличено на 40-50% в зависимости от контракта, что для продавцов волатильности при их повышенной чувствительности к изменению цены очень и очень значимо. Поэтому я принял очень простое решение - по июньской экспирации в действующих позициях закрываюсь досрочно. В мае начинает работу ИИС и он же становится новым модельным портфелем. Я рад сократить количество счетов в работе, т.к. стал иногда в них путаться.   Забавный факт. В понедельник произошел очер...

Рад всех приветствовать! Бурные события предыдущих дней не позволяют расслабляться участникам рынка. Кто-то наблюдает за этими дикими качелями, находясь в стороне, а наши длительные июньские позиции все еще в работе.   Я по-прежнему не вижу особо много идей по рынку, в которых мог бы поучаствовать и в этом случае нахожусь в продаже волатильности. Есть перспектива просидеть в ней аж до июня (поскольку взяты уже июньские контракты), вполне возможно так и будет. Для того, чтобы куда-то перекладываться должны соблюдаться два условия: нужно заработать в текущей идее, должна быть новая идея. И если первое условие уже в некотором смысле соблюдается (я уже просидел месяц в продаже волатильности, еще два, но по-настоящему ускорение распада будет ...

Добрый субботний день, дорогие друзья! Сегодняшняя статья не имеет отношения к опционам, о них будем говорить ближе к экспирации. Сегодня поговорим об акциях, поскольку с одной стороны иногда получаю вопрос о том есть ли у меня позиции на фондовом рынке или только на срочном, а с другой стороны потому что и личная актуальность данной статьи уже назрела. В апреле прошлого года я открывал ИИС, в этом году возникло желание с ним поработать, в связи с этим я допускаю, что можно было бы в блоге поговорить и об акциях, правда не уверен насколько это будет интересно аудитории. Думаю, эта статья, скорее философская, расставит все на места. Я пишу в свой блог и на UTmag, но читаю все популярные трейдерские ресурсы. И конечно же последние недели ...

Добрый день, дорогие друзья! На днях я сделал совершенно немыслимое дело - случайно сохранил пустой рабочий стол поверх готовой конфигурации в аналитике, тем самым затер все свои внесенные позиции и наработки, поэтому для написания статьи пришлось поднять отчеты и кропотливо заносить в аналитик все заново. Во всем нужно искать положительные моменты - просматривая отчеты, я выделил дополнительное время для анализа открытых позиций и рассмотрел их относительно разного поведения.    Напомню, что попрощавшись с вами в прошлой статье, я оставил на счетах три позиции: кошку, спред по доллару и нефть.   Начал я закрытие этого портфеля конечно же с нефти, т.к. там самая ранняя экспирация. По большому счету я просто решил не перекладываться в...

Дорогие друзья, рад приветствовать вас на очередной статье. Сегодня я хотел бы немного рассказать о февральской экспирации, текущей жизни модельных портфелей, однако поскольку мы не будем делать серьезных новых действий, а большую часть действий по старым позициям уже сделали и просто ждем, новой информации будет не так много как обычно.Напомню, что на обоих счетах у нас продана волатильность, на момент последней статьи она давала некоторый плюс, и эти две позиции (очень похожие, поэтому разбирать мы будем одну) взяты на март. Поэтому я кратко пройдусь по этому делу чуть позже.   Сперва о феврале. На февральскую экспирацию у нас выходила позиция по SiH6, которая начиналась с обычной покупки путов на 10% от счета и перетекла в активное уп...

Рад всех приветствовать на итоговой статье января 2016! Начало этого года ознаменовалось необычайной волатильностью по всем инструментам, которые за день нередко проходили более 5% движения. Разумеется, подобное явление (вместе с серьезным изменением ГО со стороны биржи в конце прошлого года) представляло собой как значительные риски, так и возможности. Давайте разберем все это на примере жизни двух модельных портфелей OAS и OVS. Напомню, что они оба работали с фьючерсом на индекс РТС и содержали продажу путов: в OAS была достаточно агрессивная конструкция наверх, содержащая продажу 60х путов, в OVS был построен шорт стренгл, содержащий 55 путы.   Конструкции были созданы 11-12 января, а 15 января рынок проходит значительное движение вн...