Когда речь заходит о разработке систем торговли, на ум сразу приходит тестирование на истории, оптимизация, подгонка кривой и показатели результативности. Но каждый, кто прошел процесс обучения торговле и успешно применяет собственную систему, скажет вам, что затраченные усилия оправдывают себя. Денис Глоба (Dennis Globa), основатель и СЕО MultiCharts и TradingView, - тоже из их числа. Имея более 15 лет опыта торговли разными классами активов, он создал торговую платформу MultiCharts и онлайн-сообщество трейдеров TradingView, цель которых - предоставить трейдерам все возможности для разработки своих систем торговли. Расскажите, как вы заинтересовались системами торговли? Я узнал о системах, когда изучал торговлю. Я начинал торговать на фо...

Инвесторы превращаются в роботов… Электронные автоматические советники управляют инвестициями; индексные паевые фонды и биржевые фонды объединяют весь рынок в единые пакеты, а другие - берутся управлять вашим инвестиционным портфелем до момента вашего выхода на пенсию. Могут ли все эти миллионы людей, инвестирующих на автопилоте, заставить и без того выросший рынок пойти еще дальше? Давайте взглянем на цифры. Четыре лидера рынка автоматических советников - Betterment, Schwab Intelligent Portfolios, Vanguard Portfolio Advisory Services и Wealthfront - за прошлый год примерно вдвое увеличили стоимость своих активов, доведя ее до 77 миллиардов долларов. По данным Broadridge Financial Solutions, в 2016 году 82% новых розничных инвестиций, при...

В данной статье, профессиональный трейдер Кен Кэлхаун (Ken Calhoun) рассматривает торговлю с возвратом к среднему применительно к дейтрейдингу. Одна из самых больших сложностей, с которой сталкиваются дейтрейдеры, - это необходимость быстро находить торговые сигналы на пробои в течение первых 30 минут после открытия каждой торговой сессии. Если вам доводилось упускать сильный пробой на открытии, возможно, вам будет полезен метод, изложенный ниже. Дождавшись 50% коррекции, которую часто называют возвратом к среднему, можно найти хорошую возможность для входа на откате в сильную трендовую акцию. В данной статье я покажу, как совершать входы на развороте, используя принцип возврата к среднему. Важно отметить, что данная стратегия лучше всего...

На рынках часто возникают тренды, которые подчиняются сезонным закономерностям. Поэтому, когда вам кажется, что система торговли не дает той отдачи, на которую вы рассчитывали, может быть полезно провести анализ сезонности, чтобы оптимизировать торговую систему. Сезонность рынка и алгоритмические стратегии - две концепции, которые, при правильном использовании, могут дать трейдерам и инвесторам преимущество. Сезонность - это статистически очевидная, повторяющаяся модель поведения рынка. Системы алгоритмической торговли используют специально разрабатываемые быстрые и точные автоматизированные технологии и подходы к анализу рынка и работы на нем. Разные подходы имеют разный потенциал. В данной статье мы исследуем преимущества, которые можно...

Мы торгуем, потому что хотим заработать денег. Но сколько реально трейдер может зарабатывать в день, неделю, месяц, год? В данной статье мы рассмотрим то, какие цели следует перед собой ставить. Сколько можно заработать торговлей? Этот вопрос задает большинство трейдеров - от новичков до профессионалов. Однако на него нет простого ответа. Цель трейдера - зарабатывать деньги, хотя деньги, на самом деле, являются лишь побочным продуктом правильной работы с хорошим торговым планом. Реалистичны ли ваши ожидания? Один мой друг однажды поинтересовался, сколько я зарабатываю торговлей в месяц. Я сказал, что хочу получать всего 1% в месяц, независимо от размера моего торгового счета, а в отдельные месяцы удается заработать больше. Он предполагал...

Этот мастер торговли опционами утверждает: "Не нужно быть агрессивным трейдером, чтобы зарабатывать, как трейдер опционами". Изучив все, что мог, о торговле опционами, Гавин Макмастер (Gavin McMaster) решил взять дело в свои руки и начать торговать опционами. Он ни одного дня не проработал в отделе торговли финансовой компании, хотя такая мысль его посещала. Макмастер даже получил степень магистра в области прикладных финансов и инвестиций, но признает, что это не помогло ему учиться торговать опционами. Сейчас он придерживается очень консервативного стиля торговли опционами и считает, что терпение и умение ждать самых лучших формаций являются ключом к успешной торговле. Он предпочитает концентрироваться на стратегиях short volatility. Макм...

Хотите знать больше о возможности использования биржевых фондов (ETF) в торговле? Лесли Н. Мейсонсон - активный трейдер ETF и президент Cash Management Resources, консультационной фирмы, специализирующейся на стратегиях торговли ETF. Он автор ряда книг по торговле и ведущий блога в интернете. Одним из последних новшеств в сфере ETF за последние годы стало введение понятия "фактор", призванного повысить эффективность и минимизировать риски по сравнению с традиционным подходом, основанным на рыночной капитализации. Такой фактор представляет собой определенную характеристику бумаги, которая продемонстрировала свою способность приносить доход не ниже среднего при меньшей рисковой нагрузке на торговый счет. В качестве предвестника основанных н...

Вы торгуете активами, которые имеют положительную корреляцию или предпочитаете те, которые ходят по-разному? Давайте рассмотрим, как стратегия корреляции соотносится со стратегией пересечения скользящих средних и стратегией "купить и держать". Термином "корреляция" обозначается взаимосвязь между двумя финансовыми инструментами. Наличие сильной положительной корреляции означает, что две переменные двигаются вместе, в то время как в случае сильной отрицательной корреляции, они ходят в разных направлениях. Поэтому, если мы знаем, насколько сильно коррелированы два актива, то можем сделать предположение о поведении одного из них на основании поведения второго. На финансовых рынках, когда движение одного актива соответствует движению других акт...

При торговле на фондовом рынке, выбор времени совершения сделки - ничто, но время - это все. Нет ничего удивительного в том, что начинающие инвесторы зачастую волнуются о правильном выборе времени для начальной покупки акций. Вход в рынок в неправильный момент может сразу же увести ваш P&L в минус. Но не стоит бояться: когда бы вы ни сделали свою первую инвестицию, время на вашей стороне. В долгосрочной перспективе, кумулятивная доходность правильно выбранных инвестиций даст хороший прирост к торговому счету, независимо от того, как ведет себя рынок, когда вы покупаете свои первые акции. Не теряйте времени Вместо того, чтобы беспокоиться о правильном выборе момента начальной покупки, задумайтесь лучше о том, как долго вы планируете держ...

Большинство новичков, приходящих на рынок, начинают торговать моментумными акциями, открывая и закрывая сделки в течение одного дня. Моментумная торговля хорошо подходит дейтрейдерам, но требует больших затрат времени и возможности наблюдать за своими позициями в течение торговой сессии. Многие начинающие трейдеры не могут следить за рынком с 9:30 до 16:00, что не позволяет им в полной мере воспользоваться преимуществами торговли внутри дня. Хорошей альтернативой для таких трейдеров может стать свинговая торговля. Что такое "свинговая торговля"? Свинговая торговля похожа на дейтрейдинг тем, что она тоже основана на технических формациях, четко определенном риске и краткосрочных движениях цены. Основное отличие свинговой торговли от дейтре...