Чем один тренд может быть лучше другого? Предлагаем оригинальный взгляд на тренды, позволяющий извлекать из них максимальную пользу. При использовании тренда в своей торговле нужно учитывать такие моменты как: - Макротрендовые системы показывали наилучшие, по сравнению с другими методами, результаты в течение более 30 лет. - Они основаны на надежной предпосылке - следовании реакции на экономическую политику. - Сделки в них происходят не часто (что не нравится брокерским фирмам). - Они работают почти на всех рынках. - Они работают на самых разных таймфреймах. - Они захватывают толстые хвосты ценовых движений, т.е. действительно большие движения. - Поэтому они надежны. Надежных торговых систем очень мало. - Да, конечно, они могут быт...

Учитывая волатильность цен, можно получать торговые сигналы и знать, когда входить в сделку и когда из нее выйти. Использование биржевых фондов (ETF) упрощает эту задачу. Давайте посмотрим, как именно. Переключение тренда и сигналы переключения являются основой успешной стратегии торговли/инвестирования биржевых фондов. Ни для кого не является секретом тот факт, что стратегия "купить и держать" является популярной. Но в настоящее время все указывает на то, что ее время прошло. После нескольких месяцев проб и ошибок, каждый может убедиться в очень незначительной успешности этой торговой системы. Биржевые фонды приходят на помощь Имеете ли вы достаточно выдержки, чтобы в какой-то момент наблюдать необязательные убытки более 30%-40% в своем...

Когда на рынке наблюдается большое движение, оно обязательно привлекает наше внимание. Как можно защитить свой капитал, а еще лучше - заработать, во время таких значительных движений? Сильные ценовые движения на финансовых рынках неизменно привлекают внимание аналитиков и трейдеров. Аналитики сталкиваются с необходимостью объяснять такие движения, которые зачастую не согласуются с теориями рынка. В последние несколько десятилетий, аналитики разработали продвинутые модели, которые учитывали бы аномалии в распределении доходности рынка, т.е. толстые хвосты, с которыми часто связывают большие движения. Хотя теории непрерывно улучшаются, трейдерам приходится сталкиваться с реалиями крупных движений и изобретать стратегии, которые могут помочь...

В течение нескольких десятилетий существовали две основные школы на рынке акций. Сначала появились фундаментальные аналитики, полагавшие, что цены на акции определяются доходом и прибылью. Затем пришли технические аналитики, считавшие, что вся необходимая информация имеется на графиках. Ниже рассмотрим сочетание этих двух методик. Подавляющее большинство начинающих инвесторов  полагает, что если им удалось найти компанию с сильным балансовым отчетом, хорошим продуктом и сильной командой менеджеров, то на ней можно заработать. Но очень скоро возникают затруднения, которые выражаются в отставании отчетов от цены. Когда экономика затормаживается, отчеты зачастую почти или вовсе не дают сигналов, предупреждающих о падении цены. Полагаясь на ба...

Тратите ли вы столько же времени, принимая решение о выходе из позиции, как и при ее наборе? В данной статье будет приведено 10 советов, облегчающих принятие решения о выходе из позиции. Совет №1: Используйте стопы Этот совет помещен в самый верх списка, относящегося к выходу из позиции, потому что это упрощает процесс торговли. Если вы используете такой тип ордеров как стоповые, то можете не беспокоиться о том, когда выходить из позиции. Данный ордер сам позаботится об этом. Вам нужно лишь разместить стоповый ордер в правильном месте. Искусство выставления стоповых ордеров не является темой данной статьи, но если это вызывает у вас трудности, используйте стоп волатильности. О стопах волатильности можно узнать прочитав из книгу Пери Кауф...

Существует общее представление о том, что цена, как правило, возвращается к среднему значению. Но на некоторых рынках это правило действует лучше, чем на других. Давайте ближе рассмотрим возврат к среднему на примере S&P 500. Возврат к среднему не является универсальным явлением. Цены одних финансовых инструментов имеют такую тенденцию, а других - нет. Это заставляет многих аналитиков и трейдеров смотреть на возврат к среднему с некоторой долей скептицизма. Если возврат к среднему имеет прочное статистическое основание, нельзя ли его применять всегда и везде? Различные приемы Простая правда заключается в том, что некоторые рынки хорошо подходят под стратегию возврата к среднему, в то время как работа по этой стратегии на других рынках не...

В последние годы возросла важность индекса волатильности VIX как индикатора направления движения рынка. В данной статье будет показано то, как через реструктуризацию легкодоступных данных рынка можно определить направление завтрашнего изменения VIX. Обычно, представляемая финансовая информация имеет порядок временных рядов: данные движутся слева направо или сверху вниз, по возрастанию дней, месяцев, лет и т.д. Данные можно обрабатывать (используя скользящие средние, запаздывающие значения, журналы, возведение в степень и т.п.), но в большинстве случаев они выводятся в соответствии со стрелой времени. Затем в этой временной конструкции ищутся модели, что имеет большой смысл: факторы, способные привести рынок в движение завтра, с большой вер...

Индекс относительной силы (RSI) является популярным среди трейдеров индикатором. Но как узнать, сколько баров учитывать при его расчете и как определять верхнюю и нижнюю зоны? В данной статье будет предложен один из способов. В вышедшей в 1978 году книге "Новые концепции систем технического трейдинга" Дж. Уеллес Уайлдер описал несколько новых индикаторов, включая индекс относительной силы RSI. С момента своего появления, индикатор RSI получил широкое распространение и завоевал популярность среди трейдеров на рынке акций. Сам Уайлдер указывал на несколько преимуществ RSI, наиболее важным из которых он считал нормированную шкалу от 0 до 100. Но при использовании RSI нужно найти ответы на два важных вопроса: Каковы значения верхнего и ниж...

Насколько надежна связь между балансом Федерального резерва США и акциями американских компаний? Данной статье попробуем ответить на этот вопрос. ...Я не буду спокоен за долгосрочную стабильность и эффективность нашей финансовой системы, если Федеральный резерв попытается подменить своим мнением мнение рынка. Такой режим только усилит нездоровую склонность инвесторов уделять больше внимания слухам о мнении важных персон, чем фундаментальным новостям, которые, по правилам, должны определять размещение капитала. Бен Бернанке, 15 октября 2002 Количественное смягчение (Quantitative easing или QE) - довольно новое явление на финансовых рынках. Поэтому аналитикам следует соблюдать здоровый скептицизм, когда речь заходит о возможном существован...

Почему трейдеры теряют деньги? Ответ может вас удивить. Предлагаем вам взглянуть на данную проблему под другим углом и попытаться разобраться с тем, как начать получать прибыль, торгуя на финансовых рынках. Большинство трейдеров теряют деньги. В оправдание приводится несметное множество аргументов - от неуверенности до неправильного использования правил управления рисками и использования неправильной системы торговли. Хотя некоторые из приводимых аргументов действительно могут влиять на результат, они все же не являются ключевыми. В данной статье мы рассмотрим суть проблемы, воспользовавшись чисто математическим подходом. Мы рассмотрим не только данную проблему, но и методы ее преодоления, которые не будут обременительны для вашего капита...