Чтение ленты - существенный фактор при активной торговле. Многие трейдеры знакомы с сотнями индикаторов, но мало кто имеет представление о том, как читать и понимать ленту.
Все тренды имеют начало и конец, но скорость их окончания отличается на разных тайм-фреймах. Как именно определение скорости окончания тренда может повысить эффективность вашей торговли?
Продолжаем разбирать работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders». Чтобы составить уравнение оптимального контроля, сначала сформулируем проблему оптимизации алгоритма при используемых стратегиях θ, как достижение максимума следующего матожидания: , где интегралпредставляет собой штрафную функцию удержания ненулевой открытой позиции рискованного актива, γ- постоянный коэффициент, dt- квадратичное изменение средней цены P, — кэш трейдера на момент времени окончания торговли T. Далее определим функцию, которая представляет активы трейдера после ликвидации всех открытых позиций в конце торговли по алгоритму с помощью маркет ордера: , где x — кэш трейдера, p- средняя цена (в стакане), y — открытая позиция,...
Может ли анализ активности торговли на премаркете помочь предсказать движение акции в первый час после открытия сессии?
Множество людей остаются бедными из-за неправильного восприятия денег.МИФ №1: Если бы я выбрал прибыльную карьеру, я был бы богатым.Реальность: Миллионеры есть в каждой профессии. В любой отрасли можно заработать деньги. Не ищите прибыльной карьеры – вы сами делаете вашу карьеру прибыльной.МИФ №2: Если бы мои родители были богаты, я тоже был бы богат.Реальность: Большинство самых богатых людей – выходцы из бедных семей, некоторые – из среднеобеспеченных. И даже люди из богатых семей часто должны сами накоплять свое состояние.МИФ №3: Если бы я хорошо учился, то заработал бы много денег.Реальность: Вам нужно учиться на практике, а не в лекционном зале. По статистике, отличники, как правило, не богаты.МИФ №4: Если бы я был в нужное время в нуж...
Фондовая биржа — это ведущий индикатор экономических тенденций. И трейдеры все еще зависят от них, когда приходит момент вести торги.
Размещение стоповых ордеров положительно влияет на результаты торговли. Следует ли их использовать?
Часто мы ловим себя на том, что повторяем одни и те же ошибки. Учет реальности в процессе торговли может помочь избавиться от таких постоянных ошибок.
Вы хотите улучшить результаты своей торговли? Возможно, вам нужно применить в вашей торговой стратегии положительное ожидание.
В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к реальности, рассматривается, например, в статье Pietro Fodra & Mauricio Labadie «High-frequency market-making with inventory constraints and directional bets» . Однако, применить напрямую на практике алгоритмы из этих статей вряд ли получится, так как в них не учитывается действие adverse selection risk. Поэтому в данной части рассмотрим работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders», в...
Не так часто, но все же обсуждают эту тему, кому интересно рекомендую к прочтению первую часть перевода заметки с блога wisdomination. Кому много букв - то сюда Есть два главных способа заставить себя что-то сделать. Первый, самый популярный и сокрушительно ошибочный — попробовать мотивировать себя. Второй, менее популярный и полностью правильный выбор — развивать в себе дисциплину. Это одна из тех ситуаций, когда принятие иного подхода немедленно приводит к лучшим результатам. Нечасто услышишь верное использование выражения «сдвиг парадигмы», но это тот самый случай. Момент, когда над головой загорается лампочка. В чём разница? Мотивация, в общих чертах, основывается на ошибочном предположении, что для завершения з...
Биржевой трейдинг как и азартные игры может достаточно легко и незаметно превратиться из профессии и средства зарабатывания денег в зависимость вызывающую сильнейший «приход». Далее следует появление навязчивых страхов потери денег переходящие в затяжную депрессию со всеми сопутствующими отрицательными последствиями. Можно сказать трейдер начинает страдать от игровой зависимости или как ее еще называют «гэмблинга». Самое опасное, что эта зависимость подкрадывается незаметно. Многие люди могут прожить большую часть жизни и не догадываться, что склонны к гэмблингу. После определенного периода торговли трейдеры начинают проявлять почти маниакальную убежденность в том, что со следующей сделкой они обязательно сорвут огромную прибыль. И...
Шикарнейший пост. Один из немногих, которые действительно можно наложить на свою жизнь и увидеть очень многое.
Рынки — это великие творения. Они приводятся в движение эмоциями. Вы сможете получить преимущество на рынке, если поймете, как поведение людей влияет на соотношение спроса и предложения.
За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь XX век.
Всем привет! Сегодня наткнулся на очень интересную статью. Всем рекомендуется к прочтению! — 177000$ из за упрямства Эта статья про большой убыток, обычно говорят только про большую прибыль, но я хочу рассказать именно про убытки. С тех времен когда в $LAKE и $NDRM я получил большой убыток, а это было начале 2015 года, я отказался от шортов в акциях с большим дневным ростом. Я не трогал большие палки роста, а ждал когда они выдохнуться и тогда я шортал. Этой весной в $VLTC был один из самых крутых шорт сквизов и мне удалось не плохо заработать в ней . Я был невероятно горд собой. Затем, в последние пару недель, моя дисциплина начала изменяться в худшую сторону. Я сделал ранний шорт в VGGL , которую я торговал забыв сво...
В биржевой торговле существует ряд алгоритмов, которые можно отнести к маркетмейкерским. Как правило, это означает выставление лимитных ордеров по обе стороны стакана, то есть как на покупку, так и на продажу, и целью такого алгоритма является получение прибыли от спреда - разницы между этими лимитными ордерами. Простейшая стратегия подобного рода — постановка ордеров одновременно на лучший бид и лучший аск — будет убыточной из-за действия следующих факторов: 1. Вероятность взятия ордера на стороне, противоположной движению цены в большинстве случаев выше, чем на стороне по направлению движения. То есть, если цена актива растет, то чаще будут исполняться ордера, выставленные на продажу, а ордера на покупку, соответственно — реже, в р...
Может ли простой метод действительно повысить прибыльность торговли? Давайте посмотрим.
Вы можете совмещать то и другое. Давайте посмотрим, как именно трейдер может сочетать эти два временных периода для создания логичного торгового плана.
Вы много раз слышали: "Надо иметь план торговли". Но как его создать? Нужно с чего-то начать. Рассмотрим систему, которая может поднять вас в категорию системных трейдеров.
