Линейная регрессия часто используется для вычисления пропорции хеджирования в парном трейдинге. В идеальной ситуации коэффициенты этой регрессии — наклон линии регрессии и свободный член (пересечение) остаются всегда постоянными. Однако в реальности все, конечно, не так радужно, и значения этих параметров постоянно меняются во времени. Как правильно вычислять коэффициенты регрессии, чтобы избежать подгонки к текущей ситуации, рассматривается в статье "Online Linear Regression using a Kalman Filter". Для этой цели в данной публикации используется фильтр Калмана.
Для тестирования берутся исторические цены закрытия двух биржевых фондов ETF — австралийского EWA и канадского EWC с 2010 по 2014 год. Динамика цен этих фондов показывает взаим...
На финансовых рынках существуют силы, о которых инвесторы и трейдеры должны знать. В данной статье будут рассмотрены некоторые движущие силы рынка и то, как они проявляются на графиках
Существует ли понятие "нормальных" рыночных условий? На первый взгляд - нет. Однако, возможности для хорошего заработка по-прежнему существуют. Рассмотрим их в данной статье.
Интересный подход к предсказанию направления рынка рассмотрен в статье "Using CART for Stock Market Forecasting". Для того, чтобы предугадать движение цены на недельном отрезке используется техника под названием CART (Classification And Regression Trees) - построение классификационного графа (дерева) с целью предсказать значение целевой характеристики (цены) на основании набора объясняющих переменных. CART находит применение во многих областях науки и техники, но применим и в торговле, так как обладает набором свойств, хорошо подходящими для этой цели:
может применяться при любом типе статистического распределения
может применяться как для линейных, так и нелинейных зависимостей
устойчив к событиям, выходящим за рамки статистически...
Среди трейдеров много «ремесленных каст». Низшая — это частники, которые торгуют на «Форексе» или из дома. Высшая — институциональные buy side- и sell side-трейдеры. Первые управляют деньгами пенсионных фондов или управляющих компаний. Они собирают деньги у бабушек в ПИФ, а дальше портфельный менеджер определяет, в какие акции и облигации их инвестировать. По сути такие трейдеры не спекулируют, а раскладывают деньги по разным корзинам.
Sell side-трейдеры работают в казначействах банков. Российские банки, кроме ВТБ и Сбербанка, маленькие. У них зачастую нет доступа ко всем финансовым инструментам. В таких банках казначей через торговлю на бирже просто сводит пассивы с активами. Они не могут брать большие объёмы валюты, так как, соглас...
Успешная карьера трейдера зависит не только от используемой системы или стиля торговли, но и от таких нематериальных вещей, как временные зоны при торговле внутри дня.
Как выбирать хороший индикатор для торговли среди бесконечного множества? Рассмотрев три элемента исходных данных, вы сможете подобрать себе несколько индикаторов, которые будут действительно полезны.
Продолжаем разбирать численное решение уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана. В прошлой части мы составили выражение для оператора , в котором есть слагаемые, получить значение которых можно из реальных данных. Во-первых, что из себя представляют дифференциальные матрицы D1,D2. Это матрицы размерностью , где, для D1(согласно определению в части 4) в ячейках стоят -1, если fj L)
{
//Значению функции владения w присваивается значение оператора M*L
plt.w = ML;
plt.polmk = false;
}
// Иначе - политика лимитных ордеров
...
Что вы имеете в виду, когда говорите о торговле пробоев внутри дня? Новый хай дня, двух дней, недели или абсолютный хай? Безусловно, под пробоем разные люди могут подразумевать разное.
Недавно объяснял, что такое трейдинг, и родилась такая идея.
Трейдинг это испытание, очень жесткое, и очень похоже на кое что :)
И так у вас есть впадина с говном, и дна вы не видите. Ваша конечная цель добраться до дна, При этом все это простраство с говном до дна вам нужно съесть.
Т.е. Каждый торговый день вы съедаете это говно, иногда с медом, иногда без. Сколько займет это по времени, никто не знает, может вам попалась впадина в которой этого добра на пару лет, может на 5 лет (Это зависит от очень многих факторов, какой у вас интелект, с кем вы обучаетесь, как часто торгуете, ваш характер, причины можно называть до бесконечности)
Почему я сравнил трейдинг с говном, потому что говно, вонючее, и на вкус наверное не менее п...
Прошлые части цикла здесь. В этой части статьи мы найдем численное решение системы уравнений оптимального управления позицией маркетмейкера. Такое решение легко запрограммировать и использовать в реальной торговле для контроля за лимитными и маркет ордерами в соответствии с полученными стратегиями θmk,θtk. Для упрощения разложим функцию владения на слагаемые, чтобы получить сокращенную функцию владения v(t,y,f,s), которая представляет собой только динамическую составляющую основной функции:
Для v система уравнений выглядит следующим образом:
с терминальным условием:
Переходим к численному решению. Зададим на интервале дискретную сетку времени t с равными интервалами :
Также дискретизируем открытую позицию и дисбаланс о...
