Всем привет!

"Понедельник - день тяжелый", - гласит поговорка. А в моем случае все усугубляется результатами прошлой недели. Тем не менее, за выходные была проведена работа по оптимизации алгоритма, плюс некоторая самомотивация. И, взяв волю в кулак, я настроился на позитив и плодотворную работу.

Сделки. Si.

Пара доллар/рубль никогда особо мне не нравилась, но кого это волнует? Эмитент с самого утра начал отыгрывать падение всей прошлой недели. Ну, что ж... Отлично. Мне особо не важно, куда прёт инструмент. Главное - торговать по локальному тренду, а в случае с Si - он был отчетливо восходящий. Плюс я дождался, пока эмитент хорошенько проторгуется выше важного уровня 77240. Свечи встали как надо и вход в лонг осуществлялся практически вплотную с уровнем, а стоп выставлялся за локальный лоу. Однако, у Si были другие планы и сразу после входа, он решил упасть. Стоп и минус 267 руб.

С точки зрения алгоритма все верно. Локальный тренд. Закрепление над уровнем. Стоп за хвост. Единственное, что смущало - большие объемы на свечах в сторону тренда. Запомню этот нюанс.

Сделки. Газпром.

Да, на прошлой неделе Газ был выкинут из списка торгуемых бумаг. Но сегодня он настолько хорошо шел, что не взять его было невозможно. 

Формация выдалась - как с картинки! Бумага была отчетливо слабее рынка. Пока РТС полз вверх, GAZR закрепился под уровнем и отчаянно не желал расти. Воспользовавшись этим моментом, я вошел в шорт 6 контрактами со стопом в 30 п. Закрываться решил 3 частями: 4 контракта по тейк профиту (90п), 1 контракт у уровня и еще 1 контракт решено держать. В результате 4 контракта закрыты как и ожидалось, а остальные 2 - с прибылью по 100-120п. Итог - плюс 563 руб.

Самая качественная сделка за весь челлендж, на мой взгляд. Все отработало как  надо - и вход и выход. 

Сделки. РТС.

После небольшой победы на Газпроме, на балансе было +296 руб. Время шло уже к концу рабочего дня и я спокойно наблюдал за рынком. В это время РТС пробивает уровень 72700 и закрепляется под ним. Проведенная наклонная сигнализировала о нисходящем локальном тренде. Я вхожу в шорт 1 контрактом со стопом 300п. К сожалению, как и с Si, РТС пошел в другую сторону и я отхватываю лося. Итог - минус 459р.

Опять же, с точки зрения алгоритма все ок. Сделка по локальному тренду, после закрепления, плюс наклонная - возможный набор позиции. Однако, опять эти объемы... Надо будет разобраться с ними.

Анализ дня.

День прошел удачно. Совершено 3 сделки и абсолютно все по алгоритму, без каких-либо нарушений. Это определенно победа.

Что касается рубрики "взять на заметку", то сегодня - это объемы. По Си и по РТС ситуации похожие сложились.

Но самое главное за сегодня - я обнаружил существенный недостаток в своей торговле. И это не относится к правилам входа или еще чему-то техническому. Это относится к риск- и мани-менеджменту. Изначально планировалось разбить дневной риск на 4 части - по 250 рублей на сделку. Но по РТС и по Si стоп составляет около 300 п. То есть на сделку по Si риск 300 рублей, а по РТС - целых 450! Таким образом, проведя по одной неудачной сделке по двум эмитентам, я оказываюсь в совсем неприятной ситуации. Кроме того, предполагается, что если положительной оказывается хотя бы 1 сделка из 3, то я остаюсь в нуле. Но сегодня ведь такая ситуация! 1 из 3! Но в итоге - минус в размере риска на сделку! Как так? Почему я раньше этого не замечал?

Из всего этого можно сделать некоторые выводы:

• Торги по РТС и по Si - непозволительная роскошь на данный момент. 
• Риск на сделку всегда должен быть один и тот же для любого эмитента!
• Поскольку в прибыльный день не производится больше 3 сделок, то целесообразно разделить риск по 300 р на сделку (100 р - на комиссии и проскальзывания)

То есть раньше получалось так, что сколько не торгуй, все равно сольёшь больше. Для моей торговли достаточно профит фактора 0.33, чтобы быть в нуле. Но это с грамотным риск-менеджментом. У меня он таким не являлся. Жаль, что замечено это было слишком поздно.

Кроме того я заметил, что торговля мне больше удается в момент, когда бумага замедляется и из нее уходят большие объемы. Возможно, это связано с тем, что больше времени на раздумья. Может с тем, что при плавном движении бумаги больше хороших входов. Может, просто такой стиль торговли наиболее мне подходит. Пока не знаю. Но это факт на данный момент.

Вот такой нехитрый анализ. Выводы, как мне кажется, очень полезные. К сожалению, сделаны они слишком поздно. Ведь если я закрываю еще 3 дня в минус, то автоматически вылетаю из турнира по недобору дней в плюс. 

Ладно, ничего страшного. Буду "тащить".

Всем спасибо за внимание!

До завтра!

Предыдущие дни.

День 1, День 2, День 3, День 4, День 5, День 6, День 7, День 8, День 9, День 10