Макро-сентимент в графиках | ChartPack #74 (15.01.2024)    

    Разное Рецессия в США никогда не начиналась с такого высокого бюджетного дефицита: Дефицит бюджета как доля ВВП на начало рецессии   Топ-3 крупнейших компании по капитализации по десятилетиям: Топ-3 крупнейших компании по капитализации по десятилетиям   Оценка аналитиками Morgan Stanley возможного потенциала роста рынка ИИ: Потенциал роста рыночной капитализации по мере того, как искусственный интеллект становится все более важной частью экономики   Макро Общий индекс цен производителей (PPI) снижается 3-й месяц подряд (самая длинная серия с 2020 года), в то время как базовый индекс вырос всего на 1,8% г/г, что является наименьшим увеличением с декабря 2020 года:   Изменение общего и базового индекса цен про...

    Макро-сентимент в графиках | ChartPack #73 (12.01.2024)   

    Разное SEC наконец одобрила американские спотовые биткоин-ETF: SEC одобряет биткоин-ETF для обычных инвесторов.Биржевые фонды позволят инвесторам покупать биткоин так же легко, как акции или взаимные фонды.WSJ   Есть на что обратить внимание, когда мы вступаем в мир спотовых биткоин-ETF. 27% инвесторов — и только 6% из тех, кому 55 лет и старше - владеют криптовалютой, согласно американскому сегменту последнего опроса Retail Investor Beat: Доля инвесторов, владеющих криптовалютой в разбивке по возрастным группам   В 2023 году в мире было введено рекордных 510 гигаватт мощности возобновляемых источников энергии, что на 50% больше, чем годом ранее. Согласно текущей политике и тенденциям рынка, к 2030 году глобальная мощность во...

    Макро-сентимент в графиках | ChartPack #72 (10.01.2024)  

    Разное Если приток средств, связанный со спотовыми биткоин-ETF, реализуется так, как ожидают аналитики Standard Chartered, к концу 2025 года по биткоину возможен уровень, близкий к $200 000 долларов США. Этот прогноз предполагает, что к концу 2024 года в спотовых американских ETF будет размещено от 437 000 до 1,32 млн новых биткоинов. В долларовом эквиваленте этот приток должен составить примерно 50-100 млрд долларов: Оценка аналитиков Standard Chartered предполагаемого притока средств в спотовые биткоин-ETF   Крипто-фирмы резко стали занимать очень значительную долю среди компаний, которые были оштрафованы за финансовые преступления: Штрафы за отмывание денег и другие нарушения, связанные с финансовыми преступлениями, в разб...

    Макро-сентимент в графиках | ChartPack #71 (08.01.2024) 

    Разное Bank of America ожидают, что компании-разработчики программного обеспечения значительно увеличат инвестиции в искусственный интеллект в предстоящем году: Прошлые инвестиции отраслей в ИИ в процентах от выручки и намерения отраслевых групп в отношении будущих инвестиций в ИИ   Акции, как правило, первыми падают во время рецессий: Количество месяцев с начала рецессии до наихудших показателей акций и данных   Макро Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM упал до 50,6 (консенсус 52,6), самого низкого значения с мая. Показатель занятости упал до самого низкого уровня с июля 2020 года и начал сокращаться впервые за 7 месяцев: Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM и его компоненты   Производствен...

    Макро-сентимент в графиках | ChartPack #70 (05.01.2024) 

    Макро Рост деловой активности от S&P Global в декабре наблюдался только в секторах здравоохранения и финансов: Индекс деловой активности от S&P Global по секторам   Индекс экономических сюрпризов от Citi снизился с 63,4 в конце октября до 1,1 сегодня: Индекс экономических сюрпризов от Citi   Рынок труда Сокращения рабочих мест в декабре составили 34,8 тыс., что является наименьшим показателем за 5 месяцев. Таким образом, общее количество сокращений рабочих мест на 2023 год составляет 721 667, что на 98% больше, чем в 2022 году: Сокращения рабочих мест   Первоначальные заявки на пособие по безработице составили 202 тыс. (консенсус 216 тыс., 220 тыс. ранее), продолжающиеся заявки так же упали сильнее, чем ожидалось, до ...

    Макро-сентимент в графиках | ChartPack #69 (03.01.2024)

    Разное   Портфель 60/40 показал свой 2-й лучший результат с 1998 года (+18%) в 2023 году: Показатели портфеля 60/40 c 1900 года   92,5% акций принадлежат 10% самых богатых американцев. Рекордно высокая концентрация: Доля акций, принадлежащих 10% самых богатых американцев   Макро   Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM вырос до значения 47,4 (консенсус 47,1, 46,7 ранее). Тем не менее, данные по-прежнему указывают на еще один месяц сокращения активности в производственном секторе, при этом сохраняется снижение объема заказов и ускорение снижения уровня цен:  Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM Компоненты индекса деловой активности в производственном секторе от ISM     Инде...

    Макро-сентимент в графиках | ChartPack #67 (27.12.2023)    

    Разное Золото показало низкие результаты во время последних двух мягких посадок: Средняя доходность акций, облигаций и золота за последние два случая мягкой посадки   Наиболее привлекательные темы для торговли на 2024 год, согласно опросу институциональных инвесторов Goldman Sachs - снижение ставок, закрытие позиций и акции роста США: Наиболее привлекательные темы для торговли на 2024 год, согласно опросу институциональных инвесторов Goldman Sachs   Исследование CoinGeco показывает, что искусственный интеллект, GameFi и мем-коины входят в топ-3 самых популярных крипто-нарративов, в совокупности привлекающих треть интереса инвесторов: Самые популярные крипто-нарративы года   Макро Производственный индекс ФРБ Далл...

    Макро-сентимент в графиках | ChartPack #66 (25.12.2023)   

    Разное За последние недели через экстренный фонд ликвидности BTFP было добавлено более 20 миллиардов долларов. Это не следует рассматривать как признак кризиса, но это можно считать "подарком от Пауэлла" региональным банкам: Добавленная ликвидность через BTFP   Макро Базовая инфляция PCE в США, которая исключает продукты питания и энергоносители, выросла на +0,1% м/м (консенсус +0,2%, +0,1% после пересмотра ранее). Замедление индекса, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, укрепило рыночное мнение о том, что центральный банк США должен несколько раз сократить стоимость заимствований в следующем году. Базовая инфляция PCE выросла на +3,2% в годовом исчислении (консенсус +3,3%, +3,5% ранее): Базовый ...

    Макро-сентимент в графиках | ChartPack #65 (22.12.2023)  

    Разное Управляющие активами по-прежнему считают покупку акций "Великолепной семёрки" наиболее популярной (переполненной) сделкой, за ней следуют короткие продажи акций Китая и покупка акций Японии: Наиболее популярная сделка по мнению управляющих активами   Инвесторы становятся менее осторожными и более сосредоточенными на росте. Доля инвесторов, желающих чтобы компании улучшили свои балансовые отчеты, упало до самого низкого уровня с мая 2022 года: Опрос управляющих активами от Bank of America: "Что бы вы хотели, чтобы компании делали со своим денежным потоком?". Варианты ответа: "Увеличить капиталовложения, улучшить свои балансовые отчеты, вернуть деньги акционерам".   Вот сравнение доходности активов с поправкой на риск ...

UP